外国為替戦略

テクニカルクロス外国為替取引戦略

２０２２年７月１１日

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クロスオーバー戦略は、トレーダーが利用できる最も基本的な取引戦略の XNUMX つです。多くの場合、新人トレーダーはトレーディングキャリアの初期段階でクロスオーバー戦略に遭遇します。多くの人がそれを試してみて、いくつかの勝利といくつかの敗北を経験するでしょう。問題は、クロスオーバー戦略にも同様に、新規トレーダーが避けられないドローダウンを経験することが多いということです。問題は、クロスオーバー戦略は確率の高い取引戦略ではないということです。ただし、クロスオーバー戦略は、最初から最後まで強いトレンドに乗ってピップを絞り出すことに優れています。これにより、高い報酬とリスクを伴う戦略が可能になります。

テクニカルクロス外国為替取引戦略は、高い報酬リスクの取引設定を捉え、最初から最後までトレンドに乗る能力を備えたクロスオーバー戦略を採用しています。これは、クロスオーバーの基礎として使用できるいくつかのテクニカル指標を使用して行われます。

100 ピップスのモメンタム BO

100 Pips Momentum BOカスタムインジケーターは、修正移動平均に基づいたインジケーターです。これは、高速と低速の XNUMX つの移動平均で構成されます。これら XNUMX つの修正移動平均は、それ自体をクロスオーバー戦略のエントリーシグナルとして使用できます。この指標は、短期的な傾向を判断するのに特に有効です。ただし、このインジケーターの短期的な性質を考えると、市場が不安定なときや、全体的なトレンドに反する短いリトレースメント時に損失が発生する可能性が非常に高くなります。

実行行

実行ラインも修正移動平均に基づくカスタムインジケーターです。これは、移動平均の傾きに応じて色が変化する単一の修正移動平均線で構成されています。このインジケーターは、移動平均が XNUMX つしかありませんが、独立したトレンド反転エントリーシグナルである可能性もあります。これは、トレンドの方向を判断する XNUMX つの方法が移動平均の傾きを利用することであるためです。傾きの方向が変わった場合、トレンドの方向が変わったと言えるでしょう。

移動平均の収束と発散

移動平均収束発散 (MACD) は、広く使用されているテクニカル指標です。これは、振動インジケーターとしてプロットされた、一連の指数移動平均に基づくトレンド追従モメンタムインジケーターです。 MACD ラインは、速い移動平均と遅い移動平均の差に基づいています。次に、MACD ラインはシグナルラインとペアになります。シグナルラインは依然として指数移動平均ですが、通常は XNUMX つのラインよりも高速です。 MACD ラインとシグナルラインの差をヒストグラムとしてプロットすることもできます。 MACD ラインとシグナルラインが交差するたびに、XNUMX つのラインの差を表すヒストグラムも正中線を交差します。これらのクロスオーバーは通常、エントリー信号とみなされます。

MACD に基づくクロスオーバーは通常エントリーシグナルとみなされますが、一部のクロスオーバーは他のクロスオーバーよりも成功の確率が高くなります。これは、MACD ラインとシグナルラインが通常、平均値、つまり正中線に戻るためです。通常、正中線より下で発生する強気のクロスオーバーは、正中線より上で発生する強気のクロスオーバーよりも成功率が高くなります。同様に、正中線より上で発生する弱気クロスオーバーは、正中線より下で発生する弱気クロスオーバーよりも成功する可能性が高くなります。

取引戦略コンセプト

MACD の背後にある概念を考えると、MACD のラインは移動平均から導出されているため、MACD に基づくエントリー戦略も移動平均クロスオーバー戦略とみなすことができると言えます。 MACD からのこれらのエントリーシグナルは、確認とフィルターの XNUMX つになります。

100 番目の確認は、100 ピップスモメンタム BO ラインと実行ラインのクロスオーバーです。強気のセットアップは、100 ピップスのモメンタム BO ラインが実行ラインの上を横切ることによって先行する必要があります。弱気のセットアップでは、XNUMX ピップスのモメンタム BO ラインが実行ラインを下回ることが先行します。

最後のエントリ信号は、実行ラインの色の変更です。これは中期移動平均の傾きの変化を表しており、トレンドの変化も裏付けています。

インジケータ：

100pips モメンタム_BO
(T_S_R)-実行行
- 期間：90
- 方法：3
2line_MACD
- 高速MA期間: 20
- 遅いMA期間: 36
- 信号MA期間：27

時間枠： 15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足チャート

通貨ペア: メジャーとマイナーのペアといくつかのクロス

トレーディングセッション： どれか

買い（ロング）取引セットアップ

入門

MACD の青い実線は、正中線の下の赤い破線の上で交差する必要があります。
MACD は正のヒストグラムバーを出力するはずです
100 ピップスモメンタム BO インジケーターのラインは実行ラインの上で交差する必要があります。
実行行の色が黄色に変わります。
これらの条件の合流点で買い注文を入力します。

ストップロス

ストップロスを約定ラインの下に設定します

出口

MACD が負のヒストグラムバーを表示し始めたら取引を終了します
100 ピップスモメンタム BO ラインが約定ラインを下回った場合、取引を終了します

売り（ショート）取引の設定

入門

MACD の青い実線は、正中線の上の赤い破線の下で交差する必要があります。
MACD は負のヒストグラムバーを出力するはずです
100 ピップスモメンタム BO インジケーターのラインは実行ラインの下で交差する必要があります。
実行行がマゼンタ色に変わるはずです
これらの条件の合流点で売り注文を入力します。

ストップロス

ストップロスを約定ラインより上に設定します

出口

MACD がプラスのヒストグラムバーを表示し始めたら取引を終了します
100 ピップスモメンタム BO ラインが約定ラインを上回った場合、取引を終了します

まとめ

この戦略は、移動平均に基づくカスタムインジケーターをクロスオーバー戦略の要素として使用する戦略です。これらのカスタムインジケーターは、それ自体がエントリーシグナルであり、戦略の焦点として使用できます。これらのインジケーターを使用し、補完的なインジケーターになるように設定することで、勝率が向上したクロスオーバー戦略が得られます。

ただし、このクロスオーバー戦略は他の標準的なクロスオーバー戦略と比較して勝率が向上しています。クロスオーバー戦略に共通する避けられないドローダウン期間の影響を受けやすくなっています。それでも、トレーダーはこの戦略を使用すると最初から最後までトレンドに乗ることができるため、高い報酬リスク比率の取引の可能性により利益を得ることができます。