RSI平均回帰外国為替スキャルピング戦略
多くのトレーダーはスキャルピングに惹かれます。 これはおそらく、素早い取引の興奮の魅力によるものでしょう。 多くの人はスキャルピングに足を踏み入れ、間違ったやり方をし、スキャルピングは決してうまくいかないと断言します。 まあ、スキャルピングは機能します。 そうでなければ誰もスキャルピングをしないでしょう。 成功の可能性が高いシステムを見つけなければなりません。
取引には多くのアプローチがあります。 高い勝率を諦めても、より高い報酬とリスクの比率を目指す人もいるかもしれません。 しかし、スキャルピングは、十分な報酬とリスクの比率を備えた、より高い勝率であるべきだと私は感じています。 セットアップが見えたら、入って出て、すぐにお金がかかります。
平均回帰戦略は主に次のようなものです。 混乱した市場が見えます。 市場が過度に拡張すると、反転に乗り出しますが、価格が短期平均に戻ると撤退します。 トレンドフォロー戦略と比較して、平均回帰はより迅速な取引になる傾向があります。 スキャルピング時に使用するタイプです。
平均回帰トリガーとしての RSI
相対強度指数 (RSI) は、より広く使用されている振動指標の 0 つです。 これは有界オシレーターであり、100 ～ 0 の固定範囲内で振動することを意味します。この特定の機能により、トレーダーは極端な市場状況または過度に拡張した市場状況を識別できます。 RSI が 100 や XNUMX に達することはほとんどありませんが、使用するパラメーターによっては RSI が極端になる場合があります。 これらの極端な地域は、市場の反転が起こりやすい領域です。
価格は輪ゴムのようなものだと考えてください。 ゴムバンドを十分に引っ張ると、引っ張る力を止めるとゴムバンドが元に戻ることがよくあります。 同じことが価格にも起こります。 RSI が過度に拡張した状態にあるときは、価格が平均値に戻ることがよくあります。 この過剰な条件により、トレーダーとしては、実際に価格が平均値に向かってスナップバックする前に、取引に参加することができます。
取引戦略コンセプト
この戦略は、RSI に基づく平均回帰戦略です。 RSIが過剰な状態にあり、価格変動が価格拒否または反転の兆候を示しているときはいつでも市場に参入するという考えです。
では、RSI が過剰な状態にあるかどうかをどのように判断すればよいのでしょうか? 通常使用されるパラメータは 30 および 70 レベルです。 トレーダーは、RSI が 30 未満の場合は売られすぎ、70 を超える場合は買われすぎだと考えることがよくあります。しかし、この戦略では、オッズを高めるために、もう少し踏み込みます。 20～80レベルを使用します。 RSI が 20 未満の場合、価格は売られすぎ、80 を超える場合は買われすぎとみなされます。これにより、確率の低い条件が除外されます。
しかし、ここで終わりではありません。 たとえ価格が上昇しすぎたとしても、それが反転するという保証はありません。 したがって、価格自体の反転の兆候も探します。 比較的長い芯を持つキャンドルを探します。 本体に比べて芯が長いキャンドル、芯が異常に長いキャンドル、芯が片側にある連続キャンドルなど。ほとんどの場合、芯を探していることに注意してください。 これは、芯が価格拒否の兆候であるためです。つまり、市場がローソク足の一方の側の価格が許容できると考えていないため、価格がそこから遠ざかることを意味します。 これらは反転の明らかな兆候です。
市場への参入方法を決定したので、次の問題は、価格がどこに行くと予想するかです。 平均回帰とは基本的に、価格が平均に戻ることを意味します。 この定義を前提として、最も基本的な平均化指標である移動平均を使用します。 特に、20 期間の指数移動平均 (EMA) を使用します。 これはリトレース時に通常価格が戻る平均値であり、それでも妥当な報酬とリスクの比率が考慮されます。 価格が 20 EMA に達したらすぐに取引を終了します。あるいは、20 EMA の動きに合わせてテイクプロフィットターゲットを常に移動することもできます。
インジケータ：
- RSI
- 20 EMA
通貨ペア: EUR/USD、GBP/USD
時間枠: 5分足チャート
取引セッション: ロンドンおよびニューヨークセッション
買い（ロング）取引セットアップルール
入門
- RSIは20未満である必要があります
- RSIは反り返る
- キャンドルの底には芯があるはずです
- 上記のルールが満たされた場合に成行買い注文を入力します
ストップロス
- ストップロスをエントリーローソクの下に設定します
利確か撤退か
- オプション 1: 価格が 20 EMA に達したら取引を終了する
- オプション 2: 20 EMA に達するまでテイクプロフィットを常に移動させます。
売り（ショート）取引設定ルール
入門
- RSIは80未満である必要があります
- RSIは反り下がっている
- キャンドルは上に芯があるはずです
- 上記のルールが満たされた場合に売り成行注文を入力します
ストップロス
- エントリーローソクの上にストップロスを設定します
利確か撤退か
- オプション 1: 価格が 20 EMA に達したら取引を終了する
- オプション 2: 20 EMA に達するまでテイクプロフィットを常に移動させます。
まとめ
この戦略は、確率が高く、報酬リスクが低いタイプの戦略です。 ターゲットがエントリーからそれほど遠くないからです。 20EMAは依然として価格にわずかに接近しています。 ただし、過度に延長されたシナリオでは、価格が 20 EMA から遠ざかり、価格と移動平均の間にギャップが生じます。 これにより、価格が 20 EMA との間のギャップを埋めようとするため、合理的な取引が可能になります。
20 EMA に近すぎる取引は避けてください。 取引が成功する確率は高くなりますが、リスクに対する報酬が低すぎるためです。 報酬とリスクの比率が 1:1 未満の取引は避けてください。
また、価格がロールオーバーするかどうかを感覚的に把握する練習もしてください。 前述したように、芯は価格が反転しようとしている兆候です。 しかし、これが唯一の兆候ではありません。 ビッドとオファーがどのように動くか、そしてローソク足内でティックがどのように動くかさえ、価格が反転しようとしているかどうかのヒントを与えるでしょう。 ただし、この点についてはある程度の練習が必要です。
この戦略を実践して自分のものにしてください。
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