マネーフローインデックス（MFI）MT4インジケーター

2018 年 3 月 18 日

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マネーフローインデックス（MFI）MT4インジケーターの理解

マネーフローインデックス (MFI) は、価格と取引高の両方を使用して、購入と販売の価格を測定するための指標です。 Gene Quong と Avrum Soudаck によって作成された MFI は、ボリューム加重 RSI としても知られています。 MFI は、各期間の標準価格から始まります。マネーフローは、通常価格が上昇するとプラスになり (買い圧力)、通常価格が下落するとマイナスになります (売り圧力)。次に、プラスとマイナスのお金の流れの比率を RSI 式に代入して、ゼロと XNUMX の間で変動するシラレーターを作成します。モメンタムまたはボリュームに連動するマネーフローインデックス (MFI) は、さまざまなシグナルの極端な収益と価格を特定するのに最適です。

計算

マネーフローインデックスの計算にはさまざまなテストが含まれます。以下の例は、14 期間のマネーフローインデックスに基づいています。これは、SharpChart のデフォルト設定であり、作成者によって推奨された設定です。

一般的な価格 = (高値 + 安値 + 終値)/3

生のお金の流れ = 通常価格 x ボリューム

マネーフローレシオ = (14 期間のプラスのマネーフロー)/(14 期間のマイナスのマネーフロー)

マネーフローインデックス = 100 – 100/(1 + マネーフロー率)

まず、式はボリュームに通常の価格を乗じたものであるため、生のお金のフローはドルのボリュームであることに注意してください。生貨フローは、通常価格がある期間から次の期間に上昇するとプラスとなり、通常価格が下落するとマイナスとなります。一般的な料金が変更されていない場合、生の金額フロー値は使用されません。テスト 3 のマネーフロー比率は、マネーフロー指数 (MFI) の基礎となります。プラスとマイナスのマネーフローがロックバック期間 (14) で合計され、プラスのマネーフローの合計がマイナスのマネーフローの合計で除算されて比率が求められます。その後、RSI 式を利用して、ボリュームに重み付けされたインジケーターが作成されます。以下の表は、Excel スプレッドシートから抜粋した計算例を示しています。

Excel スプレッドシートでの MFI 計算の場合。

解釈

RSI のボリューム加重バージョンとして、マネーフローインデックス (MFI) は RSI と同様に解釈できます。大きな違いは、やはりボリュームです。ボリュームがミックスに追加されるため、マネーフローインデックスは RSI とは少し異なる動作をします。そのボリュームが価格をリードすると考えています。 RSI は、すでに価格をリードしているモメンタムまたはシレーターです。ボリュームを組み込むと、リードタイムが長くなる可能性があります。

クオンとソウダックは、マネーフローインデックスを使用して 80 つの基本的なシグナルを特定しました。まず、チャーティストは買われすぎか、あるいは超過水準を探して、利用できないほどの高値にならないように警告します。第二に、強気と楽観の乖離は、トレンドの反転を防ぐために使用できる可能性があります。第三に、20 または XNUMX での失敗のスイングは、最高の逆転の可能性を特定するために使用することもできます。この記事では、分岐とウィングの障害を組み合わせて XNUMX つの信号グループを作成し、堅牢性を高めます。

買い過ぎ / 買い過ぎ

古いレベルは、持続不可能な極端な状況を特定するために使用できます。通常、MFI が 80 を超えると買われ、MFI が 20 未満になると売られすぎとみなされます。強いトレンドは、これらの明確な買われすぎと売られすぎのレベルに問題を引き起こす可能性があります。 MFI は買われすぎ (>80) になる可能性があり、上昇トレンドが強いときは価格が上昇し続ける可能性があります。言い換えると、MFI は超過 (20 未満) になる可能性があり、下降傾向が強い場合には単純に価格が下落し続ける可能性があります。 Quong 氏と Soudack 氏は、信号をさらに強化するために、これらを徹底的に解明することを推奨しました。 90 を超える値は真に買われており、10 を下回る値は真に買い過ぎです。 90 を超える値動きや 10 を下回る値動きはまれであり、価格変動が持続不可能であることを示しています。確かに、多くの投資家は、90/10 の極端な値に達することなく、長期間トレードすることになるでしょう。ただし、チャートを作成する人は、StockCharts.com のエンジンを使用して、該当する銘柄を見つけることができます。