平均回帰 101 スキャルピング
トレーディングでは、戦略をモメンタムトレーディングと平均回帰という XNUMX つの主要なカテゴリに分類します。 ほとんどの場合、私は取引モメンタム戦略を好みます。 これは、私がトレンドに逆らうよりも、トレンドに沿って取引することを好むためです。 ただし、世界中のすべてのモメンタム指標が良好なモメンタム設定を示している場合でも、市場が単に拡大しすぎており、反転の絶好のタイミングであるため、これらのモメンタム設定での取引を避けたい場合があります。 ほとんどの場合、市場は平均的な反転に向けて反転することが多いため、お金を危険にさらすのではなく傍観者に留まるのが正しいことです。
この取引戦略は、私が避けている取引を活用することを目的としていますが、トレンドに乗って取引するのではなく、その逆を行います。 これは古典的な平均回帰戦略です。
平均回帰戦略の背後にある理論は、価格は傾向を示したり、一方的に大きく動く可能性はあるものの、平均から大きく離れることはできず、遅かれ早かれ平均価格に戻るというものです。 この背後にある心理は、企業、銀行、投資家、トレーダー、その他すべての市場参加者は常に割引を望んでいるということです。 価格が高すぎると判断された場合、彼らは市場への参加を検討する前に、むしろ傍観者として価格がもう少し安くなるのを待ちます。
それでは、戦略自体から始めましょう。
セットアップ: 取引平均回帰
トレーダーがトレンドを特定するために使用する最も一般的な移動平均の 50 つは、50 指数移動平均 (EMA) です。 ほとんどのトレーダーの使用方法は非常に簡単です。 価格が50EMAを上回っている場合、市場は強気であると言われます。 価格がそれを下回っている場合、市場は弱気であると言われます。 ただし、価格が実際の価格から大きく逸脱し、市場が買われすぎまたは売られすぎになる場合があります。 これにより、市場は平均回帰反転のプライムになります。 私たちの戦略で注目することの 50 つは、価格が XNUMX EMA から大きく離れすぎていることです。 その後、価格がXNUMXEMAに戻ろうとするため、トレンドに逆らって取引します。
これは健全な戦略のように思えますが、平均値反転の反転を捉えるのは非常に困難です。 これらの反転を捉えるために、ピンバーローソク足を探します。 ピンバーローソク足は、一方の端に小さな実体ともう一方の端に大きな芯があるローソク足パターンです。 多くの人はこれを反転パターンと見ていますが、私はこれが価格の拒否の兆候であると見ています。 基本的に、一方の端の長い芯が言っているのは、トレーダーがその価格領域を拒否しており、その価格はもはや公正ではないと考えているということです。 彼らはむしろ、本体を形成するローソクの片側で売買したいと考えています。 このパターンは、多くのトレーダーが反転を示すために探している人気のパターンであるため、ピンバーを探しているこれらのトレーダーと取引したいと考えています。
ただし、ピンバーは常に機能するとは限りません。 はい、ピンバーから始まる反転が表示されますが、すべてのピンバーが自動的に反転を意味するわけではありません。 より質の高い取引を残すために、取引をフィルタリングするのに役立つ何かが必要です。
覚えておいてください、私たちが探しているのは買われすぎと売られすぎの状態ですよね? これらの買われすぎと売られすぎの状態を特定するために、相対強度インジケーター (RSI) を使用します。 目にしたすべてのピンバーを取引するわけではありません。 代わりに、売られ過ぎまたは買われ過ぎのRSIと一致するピンバーのみを取引し、それに応じて取引します。
これはスキャルピング戦略であるため、5 分足チャートを使用します。 これは、多くのトレーダーがスキャルピングまたはデイトレードで注目するチャートです。 買われすぎや売られすぎの状態、またはピンバーの存在など、多くのトレーダーが注目する条件がある場合、この時間枠では市場の大部分と取引することになる可能性があります。
購入エントリー:
- 価格は50-EMA以下に過度に拡大する必要があります。
- RSI は売られ過ぎの状態を示す 30 未満である必要があります。
- ローソク足は強気のピンバー パターンを形成するはずです。
- キャンドルの終わりに入場します。
損失を停止します ストップロスをエントリーローソク足より数ピップス下に設定します。
終了：
- 価格が50EMAに触れた場合は取引を終了します。
RSIが50ラインに触れた場合は取引を終了します。
売りエントリー:
- 価格は50-EMAを超えて拡大する必要があります。
- RSI は買われ過ぎの状態を示す 70 を超えるはずです。
- ローソク足は弱気のピンバーパターンを形成するはずです。
- キャンドルの終わりに入場します。
損失を停止します ストップロスをエントリーローソク足より数ピップス上に設定します。
終了：
- 価格が50EMAに触れた場合は取引を終了します。
- RSIが50ラインに触れた場合は取引を終了します。
まとめ
この戦略は、平均回帰の適切な定義の一例です。 価格が 50 EMA に戻ると、価格は過去 50 のローソク足の平均値または平均に戻ります。 RSIが50ラインに戻るということは、買われすぎまたは売られすぎの状態から生じた価格が平均価格に戻りつつあることを意味します。
これらは、私がモメンタムトレードから遠ざかることになる条件です。 これらすべての条件、50 EMA から離れた過度の価格、RSI の買われ過ぎまたは売られ過ぎの条件、さらにピンバーを使用した反転のヒントを組み合わせると、平均回帰取引が成功する可能性が高まります。 これらのルールのいくつか (ピンバーと過度の価格) をチェックするだけで、平均回帰取引が成功することさえあるでしょう。 しかし、より高い確率で取引を行う方が常に良いです。
ただし、平均回帰戦略の弱点の 50 つは、通常、報酬とリスクの比率が低いことです。 これは、50EMAが動的なサポートまたはレジスタンス、つまり障害物のようなものとして機能するためです。 価格がXNUMXEMAに触れた場合に終了する理由は、多くの場合、価格がXNUMXEMAから跳ね返される可能性があるためです。 比較的低い報酬リスク比は、長いピンバーローソク足ではさらに増幅されます。
もう50つの弱点は、多くのトレーダーが取引の方向性の指標としてXNUMXEMAを使用しているという事実です。 これは、市場の大部分を相手に取引する可能性があることを意味します。 すべてのルールをチェックしたとしても、取引が機能せず、ストップロスに達し、その後価格が数キャンドルだけ私たちの方向に進んでいることに気づく場合もあります。 ただし、好みに基づいてストップロスルールを調整するか、ルールと一致する次のローソク足を取引することを選択することもできます。
おすすめのMT4ブローカー
- 無料$ 50 すぐに取引を開始するには！ （引き出し可能な利益）
- までのデポジットボーナス $5,000
- 無制限のロイヤルティプログラム
- 受賞歴のある外国為替ブローカー
- 追加の独占ボーナス 年間を通じて
ダウンロードするには、以下をクリックしてください。