ロンドンボックス再テスト外国為替取引戦略

2020 年 8 月 27 日

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ロンドンボックスリテスト戦略は、ロンドンの取引セッション中に発生する方向性のヒントを利用して利益を得る戦略です。外国為替における日中サイクルの知識と理解は、非常に強力なツールです。これにより、トレーダーは、方向性のある動きにつながることが多い、取引量の突然の急増の背後にある理由についてのアイデアが得られます。

外国為替市場は、東京、ロンドン、ニューヨークの XNUMX つの大きな市場セッションで構成されます。オーストラリアやフランクフルトなど、XNUMX 日の中で異なる時間に開く市場は他にもありますが、これら XNUMX つが最大の市場です。また、これら XNUMX つの市場は、場所や市場規模によってそれぞれに異なる特徴を持っています。

東京は３市場の中で取引週間中に最初に開く。ロンドンセッションからのリードタイムは約8時間です。比較的少量でボラティリティが低いのが特徴です。ロンドンセッション、XNUMX番目に開く市場はまったく逆です。これは最大の市場であり、これほどの規模があると、取引量も大きくなり、ボラティリティも高まります。ニューヨークセッションはやや中盤。 XNUMX番目に大きな市場です。そのため、取引量とボラティリティも比較的高くなります。

東京とロンドンのセッションは正反対の特性を持っているため、これらの市場サイクルに基づいて活用できるチャンスがあります。東京取引は出来高とボラティリティが少なく、取引レンジがかなり狭いことが多いです。それに加えて、ロンドンセッションの開始前に約XNUMX時間のリードタイムがあるため、東京セッションは明確に定義されたレンジを作成することができます。そしてロンドン市場が開場します。この時間帯は、夏時間にもよりますが、東京とロンドンの間で約 XNUMX 時間の重複があります。ロンドン市場が開くと、突然の出来高とボラティリティの流入が発生します。これは、ロンドン市民と欧州市場が市場が開くまでに保留中の取引が残っているためです。ボラティリティと出来高が爆発的に高まるにつれ、市場は東京取引中に形成されたレンジを突破する傾向にあります。経験則ではありませんが、多くの場合、これらの東京レンジのブレイクアウトがロンドンセッションのその日のテーマになります。

外国為替ブレイクアウトボックス

さまざまなセッションの特性に関するこの知識を考慮して、多くのトレーダーは、東京セッション中に作成されたレンジと、さまざまな取引セッションの開始時間と終了時間を明確にマークするインジケーターをプログラムしました。外国為替ブレイクアウトボックスはこれらのインジケーターの XNUMX つです。

外国為替ブレイクアウトボックスは、東京セッションの範囲を深紅色の長方形でマークするのに便利です。そして、オレンジと青のラインでロンドンセッションの開始も示します。

取引戦略コンセプト

この戦略は、ロンドンセッション中のブレイクアウトの発生を利用するために、Forex Breakout Box カスタムインジケーターを利用します。

まず、価格がボックスを突破するまで待つ必要があります。価格は青い線の上で終了するはずです。次に、価格がブレイクアウトした側のボックスの端までリトレースするのを待ちます。次に、価格アクションが東京セッションの端で価格の拒否を示すピンバーを作成するのを待ちます。ピンバーのローソク足パターンが閉じるとすぐに、市場の方向が実際に私たちの方向に再開する場合、ピンバーを超えて保留中のストップエントリー注文を出し、市場に参入します。

インジケータ

外国為替ブレイクアウトボックス

テンプレート： 5分チャートのみ

トレーディングセッション： ロンドンセッションのみ

通貨ペア: EURUSD、GBPUSD、EURJPY、GBPJPY ペア。他のユーロとポンドのペアも機能する可能性がありますが、スプレッドが広いため、より広いストップが必要になる場合があります

買い（ロング）取引セットアップ

入門

青いボックスに基づいて、価格が東京取引の高値を上抜けるのを待ちます
価格が戻り、青い線に触れるのを待ちます
強気のピンバーパターンが閉じるのを待ちます
ピンバーローソク足の高値を上回る買いストップ注文を出します

ストップロス

ストップロスをエントリーローソクの下と上部のオレンジ色の線の下に設定します

出口

ロンドンセッションが終了したらすぐに取引を終了する

売り（ショート）取引の設定

入門

青いボックスに基づいて、価格が東京取引の安値を下回るのを待ちます
価格が戻り、青い線に触れるのを待ちます
弱気のピンバーパターンが閉じるのを待ちます
ピンバーローソク足の安値を下回る売りストップ注文を出します

ストップロス

ストップロスをエントリーローソクの上と一番下のオレンジ色の線の上に設定します

出口

ロンドンセッションが終了したらすぐに取引を終了する

まとめ

これは多くのトレーダーが使用する収益性の高い取引戦略です。ただし、この戦略にはさまざまなバリエーションがあります。これはロンドンブレイクアウト戦略の一種です。ただし、このバージョンは積極的なオプションです。ストップロスが狭いため、より大きな報酬とリスクの比率を得ることができます。このタイプの戦略では、報酬とリスクの比率が約 4:1 になることは珍しくありませんが、これはどの基準から見ても非常に高い値です。

取引日にこれを取引する前に、考慮すべき他の要素もあります。その中には、ニュースリリース、ブレイクアウトの背後にある勢い、全体的なトレンドなどがあります。これらのフィルターを使用すると、勝率が向上しますが、XNUMX 週間の取引が少なくなる可能性もあります。