ケルトナーリバーサル外国為替取引戦略

2020 年 8 月 14 日

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非常に長い時間、一度に非常に多くのローソク足で取引を行うことになる取引戦略があります。この種の取引は素晴らしいものであり、あらゆる取引で利益を最大化することができます。ただし、十分な速さで参入して撤退し、ある程度のお金を稼ぐことを可能にする戦略もあります。これらの種類の取引は、取引を閉じる前に、10、15、さらには 20 のローソク足を待つ間、それほど長く待ったり、そわそわしたりする必要がないため、それほどストレスがありません。

Keltner Reversal 外国為替取引戦略は、平均 5 キャンドル、場合によってはそれ以下で取引に参加したり取引から撤退したりできる戦略の XNUMX つです。この戦略により、過度に拡張された市場条件での短期反転取引で使用される時間枠と比較して、短期間で迅速に収益性の高い取引が可能になります。

ケルトナーチャンネル

ケルトナーチャネルは、移動平均に基づいてチャート自体の過度のエクステンションをマークするボラティリティベースのインジケーターです。どういうわけか、広く知られているボリンジャーバンドとほぼ同じように見え、機能します。移動平均に基づいた正中線と、正中線を囲む XNUMX 本の線 (上下に XNUMX 本ずつ) があります。

ただし、違いはいくつかの機能にあります。まず、ケルトナーチャネルは指数移動平均に基づいています。これにより、ボリンジャーバンドと比較して平均がいくらか滑らかになります。続いて外側のバンド。ボリンジャーバンドは標準偏差の計算に基づいていますが、ケルトナーチャネルの外側のバンドは平均トゥルーレンジ (ATR) に基づいています。この機能は非常に論理的だと思われます。平均トゥルーレンジは、期間の平均レンジまたはローソク足の平均サイズから導出されます。価格が平均値 (この場合は指数移動平均) から大きく外れており、ATR の 1 倍以上、または平均値から離れている場合、反転の可能性があります。外側のバンドをゴムバンドとして想像してください。価格が外側のバンドに向かって押し出されるにつれて、これらのバンドは価格を平均に向かって押し戻す傾向があります。価格が外側のバンドに向かって強く押すほど、その反応も強くなり、多くの場合、価格がバンドの反対側に押し込まれる原因となります。

確率的オシレーター

ストキャスティクスオシレーターは、勢いに基づいた人気の振動インジケーターです。これは有界オシレーターであり、固定範囲内で移動することを意味します。この場合、確率的オシレーターは 100 を正中線として 50 から 20 まで移動します。織り交ぜて交差する線を描きます。速いラインが遅いラインを超えて上昇する場合、それは買いシグナルです。速いラインが遅いラインを下降方向にクロスした場合、それは売りシグナルです。確率的オシレーターは有界オシレーターであるため、トレーダーは売られ過ぎまたは買われ過ぎとみなされる領域（通常は 80 と XNUMX）をマークすることができます。これらのラインを超えて発生するシグナルは、価格が上昇する傾向があるため、確率が高いと見なされます。価格が売られ過ぎまたは買われ過ぎになると平均値に戻ります。

取引戦略コンセプト

市場が売られすぎまたは買われすぎの時期を示すという XNUMX つの指標の性質により、これら XNUMX つの指標は相補的であると考えることができます。この戦略は、市場が売られすぎまたは買われすぎているときに XNUMX つの指標によってシグナルが生成されるたびに取引を行うという概念に基づいています。

この戦略では、まず全体的なトレンドの方向に基づいて取引を除外します。この戦略は、トレンドの基礎として 50 期間の指数移動平均 (EMA) を利用します。トレンドは50EMAとの関係で価格の位置に基づいて判断されます。価格が 50 EMA を上回る場合、市場は強気とみなされ、価格が XNUMX EMA を下回る場合は弱気とみなされます。

次に、XNUMX つの指標で売られすぎまたは買われすぎの状態が合流するのを待ちます。トレンドが強気の場合は、ケルトナーチャネルに基づいて価格が売られすぎになるような短期的な反転を待つことになります。これは、価格が外側の下部バンドを下回って終了した場合です。次に、価格がケルトナーチャネル内で閉じるのを待ちます。これは、価格が売られ過ぎの状態に反応して反転の可能性を示している可能性があることを示しています。

上記の状況がケルトナーチャネルで発生するため、ストキャスティクスオシレーターも両方のラインが 20 を下回っており、売られ過ぎの市場状態を示しているはずです。次に、より速いラインがより遅いラインを上抜けるのを待ち、買い取引の設定を示します。次に、これらの条件の合流点で取引を行います。

弱気トレンド市場での売り設定の場合は、買われすぎの状態と弱気トレンドの合流点の条件を裏返します。

インジケータ：

50EMA（ゴールド）
ケルトナー・シャネル
- MA期間：10
- ATR期間: 10
- クシフト: 1
ストキャスティックオシレータ
- %K 期間: 15
- %D 期間: 3
- 減速: 2

時間枠： どれか

通貨ペア: どれか

トレーディングセッション： ロンドンとニューヨークのセッションは 30 分以下の時間枠で行われます。 1時間を超える時間枠での取引セッション

買い（ロング）取引セットアップ

入門

価格は50EMAを超える必要があります
価格はケルトナーチャネルの下側外側バンドを下回って終了するはずです
確率的オシレーターの 20 つのラインは XNUMX 未満になるはずです
価格がケルトナーチャネル内で戻り、確率オシレーターの速いラインが遅いラインを上抜けたらすぐに買い注文を入力します。

ストップロス

ストップロスをローソク足の安値より数ピップス下に設定します

出口

価格が外側の上部バンドを上回って終了したらすぐに取引を終了します

売り（ショート）取引の設定

入門

価格は50EMA未満である必要があります
価格はケルトナーチャネルの外側上部バンドを上回って終了するはずです
確率的オシレーターの 80 つのラインは XNUMX を超えるはずです。
価格がケルトナーチャネル内で戻り、確率オシレーターの速いラインが遅いラインを下抜けたらすぐに売り注文を入力します。

ストップロス

ストップロスをローソク足の高値より数ピップス上に設定します

出口

価格が下側の外側バンドを下回って終了したらすぐに取引を終了します

まとめ

この戦略は、トレンドに合わせて取引を行うことと、平均的な反転取引を行うこととが交わる場所です。トレンドを考慮せず、ケルトナーチャネルまたはストキャスティクスオシレーターに基づく純粋な平均反転エントリーは機能する可能性がありますが、これらの指標がトレンドの方向に取引されている場合ほど確率は高くありません。これは、トレンド環境では、価格が平均に十分近づくと、以前のトレンドに戻る傾向があるためです。

ケルトナーチャネルと確率オシレーターが合流し、50 EMA の方向に一致するトレードを行うと、多くの場合、高確率でトレードが行われます。