グッピーMMA確率的トレンドプルバックMT5の外国為替取引戦略

2023 年 4 月 7 日

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平均反転戦略とトレンド継続戦略は、スペクトルの反対側にある傾向があります。ただし、これら XNUMX つの非常に異なるタイプの戦略は、互いに交錯して取引される可能性があります。これは、長期的なトレンドと短期的なモメンタムシグナルを見ているときはいつでも可能です。以下で説明する戦略は、短期的に示された平均反転シグナルを使用してトレンド継続戦略をトレードする方法の例を示しています。

グッピー複数移動平均インジケーター

グッピー複数移動平均インジケーターは、オーストラリアの金融コラムニストであるダリル・グッピーが著書「トレーディング戦術」で紹介したトレーディング概念に基づいて開発されたモメンタムインジケーターです。この指標は、トレーダーが一連の移動平均線を使用して市場トレンドの方向性と短期的な勢いを特定できるようにすることを目的としています。

Guppy Multiple Moving Average (GMMA) インジケーターは、複数の指数移動平均 (EMA) ラインを使用して、トレーダーがトレンドの一般的かつ短期的な方向性を解読できるようにします。これは 12 つのセットに分割された 3 本の EMA ラインで構成されています。最初のセットは、5、8、10、12、15、30 バー EMA ラインで構成されます。このセットは、短期的なトレンドまたは勢いを表します。 35 番目のセットは、40、45、50、60、XNUMX、および XNUMX バー EMA ラインで構成されます。この XNUMX 番目のセットは長期的なトレンドの方向を表します。より速い EMA ラインはライムの色合いを持ちますが、より遅い EMA ラインは紫がかった赤の色合いに向かって引き寄せられます。

GMMA ラインは、一般的なトレンドの方向を特定するために使用できます。これは、移動平均線が一般的にどのように積み上げられているかに基づいています。一般に、より速い移動平均線がより遅い移動平均線を上回っている場合、トレンドは強気であり、より速い EMA 線がより遅い EMA 線を下回っている場合は弱気です。相互に交差する傾向のある GMMA ラインを持つ価格チャートは、市場が変動しているか、明確なトレンドの方向性がないことを示しています。

この指標は、市場の周期的な蓄積と分布、または縮小と拡大を識別するためにも使用できます。これは、GMMA ラインの引き締めと拡大によって観察できます。

ストキャスティックオシレータ

確率オシレーターは、1950 年代後半にジョージ C. レーンによって開発された運動量指標でもあります。レーン氏によると、確率オシレーターは価格や出来高には従わず、代わりに価格の勢いに従います。これを行うために、確率オシレーターは、事前設定された期間数にわたる価格範囲の最近の高値と安値に関連した終値の位置を示す式を使用します。

確率オシレーターは、0 つの振動ラインを使用して運動量の表示を示します。メインラインは実線で描画され、シグナルラインは破線で描画されます。これら 100 つの線は XNUMX ～ XNUMX の固定範囲内で振動します。XNUMX つの線がどのように重なり合うかに基づいて、運動量の方向を識別できます。メインラインがシグナルラインを上回っているときは、モメンタムは強気です。逆に、メインラインがシグナルラインを下回っている場合、市場の勢いは弱気になります。この仮定を踏まえると、XNUMX つのライン間のクロスオーバーは潜在的な勢いの反転を示している可能性があります。

この範囲にはレベル 20 と 80 のマーカーもあります。これらのマーカーは売られすぎと買われすぎの市場レベルを表します。オシレーターラインが20を下回ると市場は売られすぎ、オシレーターラインが80を超えると買われすぎとなり、どちらも平均反転の主要な条件となります。したがって、これらのレベルを超えて発生するメインラインとシグナルライン間のクロスオーバーは、高確率で平均反転シグナルを示します。

取引戦略コンセプト

MT5 の Guppy MMA 確率的トレンドプルバック外国為替取引戦略は、短期的に買われ過ぎまたは売られ過ぎの市場の不均衡を一時的に引き起こす深いプルバックで取引するトレンドフォロー戦略です。

グッピー複数移動平均線は、より速い GMMA ラインセットがより遅い GMMA ラインセットよりも上にあるか、その逆かに基づいて、主なトレンドの方向を特定するための基礎として使用されます。

トレンドの方向が特定されたらすぐに、市場の大幅な反落を観察し始めることができます。このような大幅な市場の下落は、より遅いGMMAラインセットの縮小を引き起こし、さらには一時的にクロスオーバーを引き起こす可能性があります。また、ストキャスティクスオシレーターラインが一時的に 20 または 80 レベルを突破し、短期的に売られすぎまたは買われすぎの市場を示すはずです。

確率的オシレーターがクロスオーバーするとすぐに取引シグナルが生成され、より高速な GMMA ラインセットがトレンドの方向に拡大し始めます。

トレードセットアップを購入する

入門

より高速な GMMA 回線セットは、より低速な GMMA 回線セットよりも上位にある必要があります。
価格アクションは引き戻され、より速いGMMAラインセットが収縮するはずです。
確率的オシレーターのメインラインは 20 を下回るはずです。
確率的オシレーターのメインラインはシグナルラインの上で交差する必要があります。
より高速な GMMA ラインは上に向かって拡大し始めるはずです。
これらのシグナルの合流点で買い注文を開きます。

ストップロス

エントリーキャンドルの下のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

ストキャスティクスオシレーターラインが 80 を超えてスイングできるようにし、メインラインがシグナルラインを下回り始めたらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

より高速な GMMA 回線セットは、より低速な GMMA 回線セットよりも下にある必要があります。
価格アクションは引き戻され、より速いGMMAラインセットが収縮するはずです。
確率的オシレーターのメインラインは 80 を超えるはずです。
確率的オシレーターのメインラインはシグナルラインの下で交差する必要があります。
より高速な GMMA ラインは下に向かって拡大し始めるはずです。
これらのシグナルの合流点で売り注文を開きます。

ストップロス

エントリーキャンドルの上のフラクタルにストップロスを設定します。

出口

ストキャスティクスオシレーターラインが 20 未満に変動することを許容し、メインラインがシグナルラインを超え始めたらすぐに取引を終了します。

まとめ

上で説明した戦略は、特にトレンドの引き戻しと平均反転シグナルの合流点で取引されるため、効果的なトレンド継続戦略となり得ます。ただし、場合によっては、トレーダーがほとんどのプライスアクショントレーダーよりも少し遅れて市場に参入する原因となる、遅れたシグナルが生成される場合があります。これは、深い市場の反落で取引する方法を練習するために使用できますが、価格アクションベースの反落をマスターできるトレーダーは、市場構造の観察に自信が持てるようになるとすぐに、価格アクションのみを使用するようになることもあります。