外国為替戦略

フィッシャー・ダイバージェンスの外国為替取引戦略

2020 年 8 月 21 日

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外国為替市場で取引して利益を得る方法はたくさんあります。クロスオーバー戦略、トレンドフォロー戦略、平均反転、価格アクションなどを取引できます。何が自分にとって最も効果的であると考えるかはトレーダー次第です。最も見落とされている取引方法の 1 つは、ダイバージェンスを使用した取引です。しかし、これは市場で取引するための最も論理的かつ効果的な方法の 1 つです。

ダイバージェンスとは文字通り、分離や別れを意味します。ただし、トレーディングでは、ダイバージェンスは、振動する指標と価格変動の方向が分離していることを指します。発散は、振動インジケーターと価格アクションの山と谷、スイング高値とスイング安値が異なる場合に発生します。

たとえば、価格変動が上昇傾向にあるとします。これは、より高い高値とより高い安値を形成していることを意味します。しかし、価格変動を反映し影を落とす対応する振動指標は、別の状況を示しています。代わりに、より低い高値が表示されました。これはダイバージェンス、弱気ダイバージェンスです。これは、近いうちに弱気反転が起こる可能性があることを示しています。

ダイバージェンスが機能するのは、それがトレンドの減速またはリトレースメントの強化を示すためです。これは、価格変動と指標の間の緊張を表します。遅かれ早かれ、どちらかが道を譲り、トレンドが反転するでしょう。

以下は、さまざまな発散パターンを示すチャートです。

ガンHiLoアクティベーターバー

Gann HiLo Activator Bars はカスタムのトレンドフォローインジケーターです。価格チャートのローソク足にバーを重ねて印刷することで、トレンドの方向を示します。バーの色は、トレンドの方向が変化した場合にのみ変わります。

この指標は、高値と安値、および各期間の終値を考慮して、短期的なトレンドの方向を特定します。これにより、トレンドの変化に非常に敏感になります。よく見ると、平均足のローソク足の動作に似ています。

フィッシャーインジケーター

フィッシャーインジケーターは、トレンドに従う振動インジケーターです。確率に基づいてトレンドの方向を予測しようとします。その背後にある仮説は、価格変動には一定の距離を移動する対称的な確率がないということです。代わりに、現在のトレンドの方向に基づいて、価格が他の方向よりも特定の方向に移動する可能性が高いと仮定します。価格の動きを見ると、価格はトレンドに逆らうのではなく、トレンドに沿って動く傾向が高いように見えるため、これは当然のことです。

フィッシャーインジケーターは、ヒストグラムバーを独自のウィンドウに印刷します。正のヒストグラムバーは強気傾向を示し、負のヒストグラムは弱気傾向を示します。トレンドの変化はそれほど頻繁には起こりません。その代わりに、他のトレンドフォロー指標に比べて偽のトレンド変化シグナルが少なくなります。

取引戦略

フィッシャーダイバージェンス外国為替取引戦略は、ダイバージェンスベースの取引戦略です。この戦略は、フィッシャー指標の山と谷を利用し、それを価格変動のスイング高値とスイング安値と比較します。フィッシャー指標と価格変動を比較することで、60 つの指標間の相違を特定できます。これらの乖離は、トレンドの変化の可能性を非常に正確に示す傾向があります。トレンド反転の合流点と組み合わせると、ダイバージェンスの勝率は XNUMX% 以上になる傾向があります。

使用されるトレンドシグナルに関しては、Gann HiLo Activator Bars と Fisher Indicator によって生成される反転シグナルを利用します。これら 2 つの指標が一致すると、通常、収益性の高い取引が得られます。

インジケータ：

ガンHiLoアクティベーターバー
- ポンド：
フィッシャー_m11
- 範囲期間: 24

時間枠： 1時間、4時間、日足の時間枠

通貨ペア: メジャーとマイナーのペア

トレーディングセッション： 東京、ロンドン、ニューヨークのセッション

トレードセットアップを購入する

入門

価格変動のスイング安値とフィッシャー指標の谷間の不一致を観察します。
両者の間には強気の乖離が観察されるはずです
フィッシャーインジケーターは、強気トレンドの反転を示すライムに変化するはずです
Gann HiLo アクティベーターバーは青に変わり、強気トレンドの反転を示します。
上記の条件が交わった時点で買い注文を入力します。

ストップロス

エントリーローソクの下のサポートにストップロスを設定します

出口

フィッシャーインジケーターが赤に変わったらすぐに取引を終了します
Gann HiLo アクティベーターバーが赤に変わったらすぐに取引を終了します。

トレードセットアップを売る

入門

価格アクションのスイング高値とフィッシャー指標のピークの間の不一致を観察します。
両者の間には弱気の乖離が観察されるはずです
フィッシャーインジケーターは弱気トレンドの反転を示す赤に変化するはずです
Gann HiLo アクティベーターバーは赤に変わり、弱気トレンドの反転を示します。
上記の条件が交わった時点で売り注文を入力します。

ストップロス

ストップロスをエントリーローソクの上の抵抗に設定します

出口

フィッシャーインジケーターがライムに変わったらすぐに取引を終了します
Gann HiLo アクティベーターバーが青に変わったらすぐに取引を終了します。

まとめ

ダイバージェンス取引は最も見落とされている取引戦略の 1 つですが、それでも最も効果的な取引戦略の 1 つです。実際、これは私が個人的に使用している典型的な戦略の 1 つです。

ダイバージェンスが高確率のエントリーシグナルの合流と組み合わされていることを考えると、この取引戦略はトレーダーに他の取引戦略よりも優位性を与えるはずです。

この戦略の鍵は、適切な相違点、または十分に意味のある相違点を特定することに習熟することです。わずかな乖離は価格変動に影響を与えない可能性があるため、回避する必要があります。相違点の特定を十分にマスターできるようになれば、残りはより簡単になるはずです。発散を特定した後のエントリーは、合流を待って適切な距離にストップロスを置くだけだからです。その後、価格の変動に応じてストップロスを損益分岐点に移動して利益を守り、価格が有利に推移するのを観察することができます。