アベレージ トゥルー レンジ (ATR) MT4 インジケーター

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アベレージ トゥルー レンジ (ATR) MT4 インジケーターの使用

アベレージ トゥルー レンジ (ATR) インジケーターは、ある期間にわたってアドバンテージの価格がどれだけ変動したかを示します。 結局のところ、それはアドバンテージがいかに不安定であるかを示しています。

これにより、ディーラーは特典の価格が後でどれだけ変動するかを予測することができ、さらに、不運の終焉や特典の目標をどの程度遠くに設定するかを選択する際にも役立ちます。

ATR はアドバンテージの価格推移の一種の移動平均であり、通常は 14 日間で終了しますが、テクニックによっては異なる場合があります。

各ブローカーには交換日記が必要です。 Tradimo のクライアントは、Edgewonk 交換日記の 30 ドルの値下げに見合う金額を支払うことができます。 基本的に、チェックアウト手続き中に「tradimo」コードを使用すると、30 ドル割引になります。 この接続を利用してマークダウンを取得します。

ATRはアウトライン上に移動平均型のラインとして表示されます

ATR インジケーターは通常、グラフ上に線として表示されます。 下の図は、ATR インジケーターが通常どのように図上に表示されるかを示しています。

グラフの青い線は、価格のボラティリティの調整を示しています。

左上隅に、実際の評価 (この図では 0.0065) が表示されます。 これは、指定された期間内に価格が移動したピップ単位の範囲です。 上記の概要は日ごとのグラフであるため、この状況では、価格のボラティリティは、直近 65 日間の平均 14 ピップスです。

この評価を利用して、ブローカーはオファー日の価格展開が 65 ピップス動くことを期待できます。

特典のボラティリティは増加または減少する可能性があります

線が上昇する時点では、拡大する際の利益の変動性を意味します。 線が下がった時点で、ボラティリティが低下していることを意味します。 ATR は、特典がどのコースに移動するかを示しません。

下の図は、ATR がボラティリティの高低をどのように示すかを示しています。

高いATRとより大きな毎日のレンジにより、高いボラティリティが出現

ATRの低下と日々のレンジの縮小により、ボラティリティが低くなりました

ATRインジケーターとの交換

ブローカーは ATR を利用して、日々のスケジュールを進める上でアドバンテージの価格がどの程度依存しているかを把握します。 このデータは、通路から利益の対象/不幸を阻止する対象をどのくらい離すことができるかを決定するために利用できます。

たとえば、ATR が 100 ピップスの推定を示しており、監視しているパターンが 100 ピップスを超えた場合、その時点でパターンが終了する可能性が高くなります。

添付の概要は、ディーラーが ATR を利用して価格がどこまで変動するかを認識する方法を示しています。

注目のライトのシーズンでは、ATR は 125 ピップスで、インジケーターの右側にある濃い線とインセンティブによって表示されます。

一日の始まりに向けて長い通路が始まります。

利益目標は、125 ピップスの ATR 推定を利用して設定されます。

現在の ATR = [(以前の ATR x 13) + 現在の TR] / 14

– 過去 14 日間の ATR に 13 を掛けます。

– 最近の日の TR 値を追加します。

– 合計を 14 で割ります

ATR – スプレッドシート

次の例では、最初の True Range 値 (.91) は、高値から低値 (黄色のセル) を引いたものになります。 最初の 14 日間の ATR 値 (.56)) は、最初の 14 個の True Range 値 (青色のセル) の平均を求めることによって計算されました。 その後の ATR 値は、上記の式を使用して平滑化されました。 予定の値は、以下のグラフの値に対応しています。 XNUMX月にQQQが多くの長いローソク足で急騰したときにATRがどのように上昇したかに注目してください。

自宅でこれを試す場合は、いくつかの注意事項が適用されます。 まず、経験的移動平均 (EMA) と同様に、ATR 値は、どれくらい遡って計算を開始するかによって決まります。 最初の True Range 値は現在の High から現在の Low を引いたもので、最初の ATR は最初の 14 個の True Range 値の平均です。 実際の ATR 式は 15 日まで反映されません。それでも、最初の 250 つの計算の残りが「残り」、サブの ATR 値にわずかに影響します。 小さなデータの場合は、正確な値がチャートに記載されているものと一致しない可能性があります。 小数点以下の四捨五入は ATR 値にわずかに影響を与える可能性があります。 ATR 値の精度をより高めるために、チャートでは少なくとも XNUMX 周期 (通常はさらに長く) を計算します。

停止不幸に対するATRの活用

同様に ATR を利用して、同様のルールを利用して不幸を阻止することもできます。 ATR は価格がどこまで動くかについての適切な兆候を提供するため、必要に応じてストップの不幸を設定できます。 アドバンテージの価格展開の日ごとの範囲によって示されるように、ストップの不幸を遠ざけることによって、一般的なコースで価格が動くときにあちこちで起こる一時的な価格展開である宣伝「騒動」から戦略的な距離を確実に維持することができます。

ATR 評価の利用は、考えられる限り最も短いストップ不幸を利用しながら、ストップ不幸を最も極端な距離から遠ざけ、市場のあらゆる混乱から戦略的な距離を保つことができるため、ストップ不幸を設定するのに理想的です。

その時点の価格があなたのストップ不幸に達した場合、その時点で、これは毎日の価格範囲が取引所への逆方向に拡大していることを意味し、できるだけ早い機会にあなたの不幸を止める必要があることを意味します。

ATR の評価を利用することは、ストップ不幸を設定するのに理想的です。なぜなら、ストップ不幸を最大の分離点から遠ざけ、市場の混乱から遠ざけると同時に、考えられる限り最も短いストップ不幸を利用できるからです。

ATR 設定を変更すると感度に影響します

ATRインジケーターは、インジケーターの敏感さに影響を与えるさまざまな時代に設定できます。

ATR の標準設定は 14 です。これは、指標が最新 14 の期間を考慮して価格のボラティリティを測定することを意味します。 すでに述べたように、これは通常 14 日間です。

14 より低い ATR 設定を使用すると、インジケーターがより繊細になり、移動平均線がより不安定になります。 ATR 設定を 14 より高くすると、刺激が少なくなり、よりスムーズな閲覧が可能になります。

より低い設定を使用すると、ATR インジケーターで使用できるサンプルが少なくなります。 これにより、後半の価格動向がより敏感になり、より迅速に精読できるようになります。

より低い設定を使用すると、ATR インジケーターで使用できるサンプルが少なくなります。 これにより、後半の価格変動に対してより繊細になり、より迅速に精査できるようになります。

以下の図は、これら XNUMX つの極端な点がグラフ上でどのように明確に現れるかを示しています。

上の図では、ATR は 7 (インジケーター ウィンドウの左上隅) に設定されています。これは、まさに標準設定の 14 の大部分です。 これにより、ATR ラインが非常に荒く見えるようになりました。

上の図では、ATR が 28 に設定されており、ATR ラインがよりスムーズになっています。

ATR 設定を変更するときは、進行状況が本当に交換を強化または強化しているかどうかを確認することが重要です。

どの設定が自分の交換方法やスタイルに最も適しているかを判断するには、試してみる必要があるすべての設定を利用して交換を進め、その結果を交換日記に記録し、その後、どの設定が最も有益であるかを比較して確認します。あなたのために。

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