Strategia di trading Forex per il trading di bandiere e stendardi del volume

20 Agosto 2019

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Strategia di trading Forex per il trading di bandiere e stendardi del volume

Le strategie di trading basate su modelli sono uno dei tipi di strategie di trading più popolari in circolazione. I neofiti sono particolarmente attratti da questo tipo di strategie. Immagina di vedere i guru del trading mostrare come è fatto e sembra che funzioni. Quindi, hai imparato un nuovo schema, ad esempio uno schema testa e spalle o uno schema a triangolo. Torni ai tuoi grafici e poi scopri di essere in perdita quando cerchi di identificare questi modelli. Com'è possibile che per alcuni trader sia troppo facile identificare questi modelli mentre tu non riesci nemmeno a vederne uno?

Esistono modi per semplificare il modo in cui cerchi i modelli di trading. Sta nel sapere dove cercarli. Ad esempio, di solito trovo che i triangoli ascendenti e discendenti sono generalmente ininterrotti e supporti o resistenze con un intervallo di contrazione quando si passa ai tempi inferiori. Pertanto, se vedi un supporto o una resistenza ininterrotti, potresti rimpicciolire e notare uno schema negli intervalli di tempo più alti. Pattern di inversione come doppi massimi e minimi o testa e spalle si trovano solitamente anche su supporti e resistenze precedenti. Ma questo potrebbe essere ancora complicato per alcuni nuovi trader. Quindi, proviamo a osservare una tecnica per identificare i modelli di continuazione sapendo quale area guardare.

VWAP come terreno di caccia ai modelli

L'uso delle medie mobili è uno dei migliori strumenti da utilizzare quando si cerca di identificare le aree in cui il prezzo potrebbe ritracciare. Potresti utilizzare una singola media mobile e un peso per il prezzo per ripercorrere l'area attorno a quella particolare media mobile oppure utilizzare più medie mobili e utilizzare l'area tra quelle medie mobili come un'area in cui il prezzo potrebbe ritracciare. Questo perché anche in un mercato in forte trend, il prezzo tornerebbe comunque alla media. Questo è lo scopo del ritracciamento.

Questi ritracciamenti sono spesso anche una qualche forma di pattern di continuazione. Un paio di motivi in particolare ricorrono comunemente in queste aree e con un alto grado di successo, i motivi a bandiera e a gagliardetto. Questo perché le bandiere e i gagliardetti sono una struttura di base di una fase di espansione, che è il palo, una contrazione, che è il corpo della bandiera o del gagliardetto, e un'altra espansione, che è la rottura della bandiera o del gagliardetto. È un modello di ritracciamento di base, espansione-contrazione-espansione.

Tuttavia, anche se le medie mobili sono di per sé ottime, è possibile utilizzare anche un altro tipo di prezzo medio, il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP). La differenza è che i VWAP tengono conto del volume quando ne tracciano le linee. Il movimento dei prezzi non è bidimensionale, con solo il tempo e la distanza (movimento dei prezzi) come uniche misurazioni. È tridimensionale e aggiunge il terzo elemento del tempo. Il volume potrebbe dirci se il movimento del prezzo in un periodo così breve, tipico di una fase di espansione, è accompagnato dal volume. Se è così, allora la fase di espansione rappresenta un cambiamento nel sentiment di gran parte del mercato.

Usare l'area tra un paio di VWAP è molto efficace per contrassegnare l'area in cui potrebbero trovarsi bandiere e stendardi.

Concetto di strategia commerciale

Per aiutarci a identificare bandiere e gagliardetti, utilizzeremo due VWAP, un VWAP di 20 periodi e uno di 50 periodi. Durante una spinta, il VWAP a 20 periodi dovrebbe iniziare ad inclinarsi fortemente verso la direzione della spinta. Ciò significherebbe che la fase di espansione ha dietro di sé il volume. Quindi, aspettiamo che il prezzo ritracci tra i due VWAP. Man mano che il prezzo ritraccia tra i due, proviamo quindi a identificare se è riconoscibile un modello a bandiera o a stendardo. Se è così, aspettiamo il completamento della nostra configurazione commerciale. In caso contrario, passiamo ad un'altra coppia di valute.

Utilizzeremo anche la media mobile esponenziale (EMA) 200 per allineare le nostre operazioni con la tendenza a lungo termine.

Indicatori:

Volume_Weighted_MA: 20 periodi (verde)
Volume_Weighted_MA: 50 periodi (rosa intenso)
200 MADRE (marrone)

Coppia di valute: qualsiasi

Tempistica: qualsiasi

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

I due Volume_Weighted_MA dovrebbero essere superiori a 200 EMA
Il Volume_Weighted_MA a 20 periodi dovrebbe essere superiore al Volume_Weighted_MA a 50 periodi
Il prezzo dovrebbe espandersi verso l’alto formando il polo
Il Volume_Weighted_MA a 20 periodi dovrebbe inclinarsi verso l'alto
Attendi che il prezzo ritorni tra le linee verde e rosa
Identifica una bandiera o uno stendardo rialzista
Aspetta che una candela scoppi dalla bandiera o dallo stendardo
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela di breakout

Stop Loss

Imposta lo stop loss all'interno del corpo della bandiera o del modello del gagliardetto

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

I due Volume_Weighted_MA dovrebbero essere inferiori a 200 EMA
Il Volume_Weighted_MA a 20 periodi dovrebbe essere inferiore al Volume_Weighted_MA a 50 periodi
Il prezzo dovrebbe espandersi verso il basso formando il polo
Il Volume_Weighted_MA a 20 periodi dovrebbe inclinarsi verso il basso
Attendi che il prezzo ritorni tra le linee verde e rosa
Identifica una bandiera o uno stendardo ribassista
Aspetta che una candela scoppi dalla bandiera o dallo stendardo
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela di breakout

Stop Loss

Imposta lo stop loss all'interno del corpo della bandiera o del modello del gagliardetto

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio

Conclusione

Le strategie di ritracciamento VWAP sono comunemente utilizzate nel trading azionario. Alcuni trader farebbero trading allo stesso modo, aspettando che il prezzo ritorni a un VWAP durante un mercato in forte trend. Anche se l’uso del VWAP non è così comune nel trading sul Forex, non c’è nessuno che ci impedisca di farlo. Questo è solo uno dei modi per negoziare i ritracciamenti VWAP. Abbinalo al modello molto affidabile di bandiera e gagliardetto e otterrai configurazioni commerciali vincenti in arrivo.