L'indice di variazione mostra se nella serie storica prevale un trend o un movimento piatto o un comportamento casuale.
Al giorno d'oggi, i rappresentanti più popolari delle funzioni temporali frattali sono le serie temporali finanziarie. La struttura frattale di queste serie è ben nota e secondo Mandelbrot è una “riformulazione teorica di un pezzo concreto di folklore di mercato, vale a dire che i movimenti di un titolo o di una valuta sembrano tutti uguali quando un grafico di mercato viene ingrandito o ridotto in modo che abbia lo stesso tempo e la stessa scala di prezzi” [5].
Solitamente per determinare la dimensione frattale si calcola l’esponente di Hurst [2]. Tuttavia, per il calcolo affidabile di questo esponente è necessaria un'enorme quantità di dati (~ 10^3) e questo è eccessivo rispetto alla durata dei trend di negoziazione.
Gli autori [1] interpongono le caratteristiche frattali – l'indice di variazione (m) che è strettamente correlato alla dimensione frattale comune. A differenza dell’esponente di Hurst, la quantità di informazione necessaria per la determinazione dell’indice è inferiore di un fattore 2. Ciò porta a utilizzarla come caratteristica locale per la determinazione della dinamica della serie di prezzi. Se m 0.5 come un andamento piatto.
L'indicatore suggerito calcola l'indice di variazione su un intervallo precedente lungo 2^n. Il parametro “n” è specificato dall'utente.
Le regole comuni dell’applicazione dell’indicatore sono le seguenti:
- Se il valore dell'indicatore è inferiore a 0.5, significa lo stato di tendenza del mercato.
- Il valore estremamente basso spesso precede la fine (correzione) del trend attuale.
- Se il valore dell'indicatore è superiore a 0.5, significa che il mercato è piatto.
- Il valore estremamente elevato precede spesso l'inizio di trend considerevoli.
- Se il valore dell'indicatore è vicino a 0.5, significa uno stato del mercato indefinito.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato in CodeBase su mql4.com il 06.10.2008.
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