UltraFatl – Indicatore per MetaTrader 5

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Questo indicatore si basa sui valori dell'indicatore Fatl e sull'analisi delle sue linee di segnale. L'algoritmo per il calcolo delle linee di segnale è il seguente. Il periodo di ciascuna linea di segnale viene calcolato mediante la formula di progressione aritmetica:

PeriodoSegnale(Numero) = LunghezzaInizio + Numero * Passo

Il valore della variabile Number varia da 0 a StepsTotal. I valori degli indicatori Fatl con periodi diversi utilizzati per il calcolo dei valori medi dell'indicatore Fatl. Il calcolo della direzione del trend attuale si basa sui valori del trend medi per tutte le linee del segnale.

Infine, viene calcolata la media dei valori positivi e negativi delle tendenze e utilizzati come linee indicatrici, mostrate come un istogramma di colore, tracciato utilizzando lo stile di disegno DRAW_COLOR_HISTOGRAM2. Il colore dell'istogramma dipende dalla direzione del trend, la larghezza dell'istogramma dipende dalla forza del trend.

Per ciascuna direzione del trend vengono utilizzati 4 colori nell'istogramma. Per i valori degli indicatori al di fuori dei livelli di ipercomprato e ipervenduto vengono utilizzati i colori scuri. Per i valori di ipercomprato/ipervenduto vengono utilizzati i colori chiari.

Parametri di input dell'indicatore:

//+-----------------------------------------------+
//| Parametri di input dell'indicatore |
//+-----------------------------------------------+
ingresso ENUM_APPLIED_PRICE Prezzo_applicato=PREZZO_CLOSE; // Prezzo applicato
// ----
ingresso Metodo_Smussato Metodo_W=MODE_JJMA;         // Metodo di livellamento
ingresso int InizioLunghezza=3;                         // Periodo di livellamento iniziale
ingresso int WFase=100;                            // Fase
// ----  
ingresso uint Passo=5;                              // Fare un passo
ingresso uint Passi Totali=10;                       // Passi totali
// ----
ingresso Metodo_smussato Metodo_smussato=MODE_JJMA;    // Metodo di livellamento
ingresso int Lunghezza liscia=3;                       // Lunghezza di livellamento
ingresso int Fase liscia=100;                      // Fase
ingresso Prezzo_applicato_IPC=PRICE_CLOSE_;         // Prezzo applicato
// ----                          
ingresso uint Livello superiore=80;                          // Livello di ipercomprato (in %)
ingresso uint DnLivello=20;                          // Livello di ipervenduto (in %)
ingresso colore UpLevelsColor=Blu;                 // Colore del livello di ipercomprato
ingresso colore DnLevelsColor=Blu;                 // Colore del livello di ipervenduto
ingresso STILE Stile livello=DASH_;                  // Stile del livello
ingresso LARGHEZZA LivelliWidth=Larghezza_1;              // Larghezza del livello

L'indicatore ha la possibilità di selezionare il livellamento tra una dozzina di versioni possibili:

  1. SMA – media mobile semplice;
  2. EMA – media mobile esponenziale;
  3. SMMA – media mobile livellata;
  4. LWMA – media mobile ponderata lineare;
  5. JJMA – media adattiva JMA;
  6. JurX – levigatura ultralineare;
  7. ParMA – livellamento parabolico;
  8. T3 – Livellamento esponenziale multiplo di Tillson;
  9. VIDYA – smoothing con l'utilizzo dell'algoritmo di Tushar Chande;
  10. AMA – livellamento con l'uso dell'algoritmo di Perry Kaufman.

Va notato che i parametri Fase1 e Fase2 hanno significati completamente diversi per diversi algoritmi di livellamento. Per JMA è una variabile di fase esterna che cambia da -100 a +100. Per T3 è un rapporto di livellamento moltiplicato per 100 per una migliore visualizzazione, per VIDYA è un periodo di oscillatore CMO e per AMA è un periodo EMA lento. In altri algoritmi questi parametri non influiscono sullo smoothing. Per AMA veloce il periodo EMA è un valore fisso ed è pari a 2 per impostazione predefinita. Anche il rapporto tra l'innalzamento e la potenza è pari a 2 per AMA.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (deve essere copiato nella cartella_dati_terminale\MQL5\Include). L'uso delle classi è stato ampiamente descritto nell'articolo “Media delle serie di prezzi per calcoli intermedi senza utilizzare buffer aggiuntivi”.

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