L'indicatore di deviazione standard (StdDev) misura la volatilità del mercato. Questo indicatore descrive il valore della deviazione standard del prezzo rispetto alla media mobile.
Più alta è la deviazione standard, più instabile (volatile) è il mercato, ovvero i prezzi delle barre sono piuttosto dispersi rispetto alla media mobile. Al contrario, quanto più basse sono le deviazioni, tanto più immobile è il mercato, cioè i prezzi delle barre si avvicinano molto alla media mobile. È noto, tuttavia, che la dinamica del mercato consiste nell'alternanza di periodi di calma e di picchi di attività.
Quindi, l’approccio a questo indicatore è semplice:
- se il valore dell'indicatore è troppo basso (cioè se il mercato è completamente calmo), sarebbe ragionevole aspettarsi presto un picco di attività;
- al contrario, se l'indicatore è estremamente elevato, significa che l'attività rallenterà presto.
Calcolo
DevStd (i) = SQRT (IMPORTO (j = i – N, i) / N)
IMPORTO (j = i – N, i) = SOMMA ((ApPRICE (j) – MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2)
dove:
- StdDev (i) — Deviazione standard della barra corrente;
- SQRT: radice quadrata;
- IMPORTO(j = i – N, i) — somma dei quadrati da j = i – N fino a i;
- N — periodo di livellamento;
- ApPRICE (j) — il prezzo applicato della j-esima barra;
- MA (ApPRICE (i), N, i) — qualsiasi media mobile della barra corrente per N periodi;
- ApPRICE (i) — il prezzo applicato della barra corrente.
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