Crossover della linea di direzione del pendio e strategia Trail Forex

15 Marzo 2018

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Crossover della linea di direzione del pendio e strategia Trail Forex

Le strategie crossover hanno dimostrato di essere buone strategie che consentono ai trader di entrare in un'operazione quando si conferma che una tendenza è finita e avrebbe un'alta probabilità di inversione. Tuttavia, anche se questi tipi di strategie vengono utilizzate entrando e uscendo dalle negoziazioni, di solito non vengono utilizzate per proteggere i profitti.

Questa semplice strategia si basa su un semplice incrocio di due indicatori utilizzando lo stesso indicatore per proteggere i profitti o uscire dalle operazioni.

La linea di direzione della pendenza

L'indicatore della linea di direzione della pendenza è un indicatore che aiuta a identificare le tendenze, che si basa su 80 periodi. La linea di direzione della pendenza è anche un indicatore di tendenza smussato che le conferisce una caratteristica meno reattiva. Ha anche una funzione aggiuntiva in cui la linea di direzione della pendenza cambia colore al variare dell'angolo della pendenza. Una linea di direzione della pendenza con pendenza verso l'alto sarebbe colorata di azzurro, mentre una linea di direzione della pendenza con pendenza verso il basso sarebbe di colore pomodoro.

Date queste caratteristiche, la linea di direzione della pendenza sarebbe il nostro indicatore di tendenza intermedio.

L'indicatore di tendenza sMAMA

D'altra parte, l'indicatore di tendenza sMAMA è una combinazione di due linee in rapido movimento e reattive. La linea più veloce è colorata di blu, mentre quella più lenta è colorata di rosso. Queste due linee in rapido movimento dell'indicatore di tendenza sMAMA saranno la nostra base per la nostra tendenza a breve termine.

Configurazione dell'acquisto: entrate, stop loss e uscite

Questa strategia si baserà sull'incrocio delle tre linee e sulla conferma del trend intermedio.

Regole di ingresso: acquista la configurazione

Le linee rosse e blu dell'indicatore sMAMA is attraversando la linea di direzione della pendenza andando al di sopra di essa o is già sopra.
La linea blu più veloce si trova sopra la linea rossa più lenta.
La linea di direzione della pendenza è colorato azzurro che indica che il trend intermedio è inclinato verso l'alto.

Queste condizioni indicano che si conferma che la tendenza è cambiata e che il prezzo è sotto pressione al rialzo. Una volta verificate queste regole, è possibile inserire una configurazione di acquisto.

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere posizionato sullo swing minimo più recente da cui il prezzo potrebbe decollare.

Trailing Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere spostato appena pochi pip sotto la linea di direzione della pendenza non appena l'operazione è già in profitto anche se è stata fermata in quell'area.

In questo trade, il prezzo si stava contraendo creando una piccola struttura di range nella parte inferiore del grafico. Quando il prezzo ha iniziato a superare la resistenza minore, anche le linee blu e rosse dell'indicatore sMAMA hanno attraversato la linea di direzione della pendenza. Tuttavia, la linea di direzione della pendenza non è ancora cambiata in azzurro. Non appena la linea Slope Direction ha cambiato colore, anche la tendenza intermedia è stata confermata e il prezzo ha interrotto l'intervallo minore risalendo verso l'alto. Questa operazione ha rischiato solo 33 pip, guadagnando 305 pip, sul grafico H4. Questo swing trade aveva un rapporto rischio-rendimento superiore a 1:9. Anche se sullo stop loss fosse stato rischiato solo l’1% del conto, il conto avrebbe guadagnato il 9% in una singola operazione.

La configurazione di vendita: entrate, stop loss e uscite

Regole di ingresso – Configurazione della vendita

Le linee rosse e blu dell'indicatore sMAMA is incrocio sotto la linea di direzione della pendenza o is già al di sotto di esso.
La linea blu più veloce è sotto più lento linea rossa.
La linea di direzione della pendenza è colorato pomodoro, indicando che la tendenza intermedia è inclinata verso il basso.

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere posizionato sullo swing massimo più recente da cui il prezzo potrebbe scendere.

Trailing Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere posizionato qualche pip sopra la linea di direzione del pendio non appena l'operazione è in profitto, anche se è stata fermata in quell'area.

Anche questo trade proveniva da un range, contraendosi subito dopo un trend al ribasso. Tuttavia, il prezzo ha ripreso la sua tendenza al ribasso. La linea di direzione della pendenza ha prima cambiato colore, indicando che il trend ribassista intermedio potrebbe riprendere. Tuttavia, quella volta la linea rossa non ha ancora attraversato la linea di direzione della pendenza. Non appena la linea rossa ha attraversato la linea di direzione del pendio, l'operazione è stata avviata. Il prezzo ha avuto un lieve ritracciamento dopo l'ingresso, ma subito dopo la tendenza al ribasso è ripresa.

Lo stop loss per questa operazione ha rischiato 59 pip, tuttavia ha guadagnato 150 pip sul grafico H1. Sarebbe un rapporto rischio-rendimento di 1:2.5. Se fosse stato rischiato l'1% del conto, il conto sarebbe cresciuto del 2.5%.

Conclusione

Questa strategia ha i suoi pro e i suoi contro.

Come la maggior parte delle strategie crossover, l'operazione non viene avviata nel punto ottimale in cui il prezzo si è invertito, ma poche candele dopo. Questo perché questa strategia farebbe sì che il trader attenda la conferma di un'inversione di tendenza intermedia prima di entrare nell'operazione. A volte, ciò causerebbe un ampio stop loss, che potrebbe influenzare il rapporto rischio/rendimento. Questo di solito è il caso quando una candela di inversione lunga fa parte del modello di candela di inversione. Il vantaggio è che il trend viene inserito in caso di cambio di trend confermato. Ciò significa che è più probabile che l'operazione sia redditizia se il mercato non entra in un intervallo.

Un altro inconveniente sarebbe che la strategia non funzionerebbe in un mercato variabile. Il prezzo potrebbe travolgere entrambi gli indicatori, dando falsi segnali. Tuttavia, se ci si trova in un mercato in espansione, è possibile impiegare altre strategie.

Il suo vantaggio principale, tuttavia, è che, poiché il profitto viene chiuso utilizzando un trailing stop basato sulla linea di direzione della pendenza, se il mercato inizia a seguire un trend, l'intero rally o calo verrebbe catturato. È solo quando il trend è terminato che l'operazione si ferma in profitto.

Nel complesso, se utilizzata correttamente durante i mercati di tendenza, questa strategia sarebbe molto redditizia.