Semplice strategia stocastica di trading Forex giornaliero

9 Marzo 2019

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Semplice strategia stocastica di trading Forex giornaliero

Il trading potrebbe essere semplice e meccanico. Potrebbe essere una semplice logica “se – allora” che potrebbe essere seguita anche dai robot. Questo è ciò che altri chiamerebbero trading algoritmico. Questo è possibile. In effetti, ci sono molti trader algoritmici che sono riusciti a programmare i bot per fare trading per loro in base alla loro logica “se – allora”.

Sebbene l'idea del trading algoritmico sia buona, non penso che sia ottimale. Perché? Perché non tiene conto del contesto. Anche se tutte le regole di un robusto algoritmo fossero rispettate, se non si prendesse in considerazione il contesto dell'operazione, la probabilità di un'operazione di successo sarebbe inferiore. Il contesto potrebbe significare molte cose. Potrebbe significare notizie fondamentali, struttura del mercato, ritracciamenti, breakout, trend, ecc.

Ad esempio, se utilizzassi una strategia algoritmica che dovrebbe essere negoziata su un mercato in trend, ma la stai scambiando su un mercato in range, avrebbe sicuramente probabilità inferiori. Sono praticamente colpevole di questo spesso. Oppure, se scambiassi un'entrata che dovrebbe essere presa su ritracciamenti profondi, ma la stai prendendo su un ritracciamento molto superficiale, ancora una volta le probabilità sarebbero inferiori. Oppure se scambiassi un segnale di entrata che dovrebbe indicare l'inizio di un trend, ma lo stai scambiando su un picco di notizie che si è bloccato nel periodo di tempo inferiore, ancora un altro potenziale scambio in perdita.

Il contesto fa la differenza tra una strategia mediocre e una grande strategia. Il fatto è, però, che considerare il contesto è più un’arte che una scienza. Non potrebbe essere inserito in un insieme di regole “se – allora”. E ci vuole sicuramente pratica per abituarsi ad analizzare il contesto. Non esistono scorciatoie e non esistono analisi corrette al 100%. Tutto dipende dalla volontà dei trader di praticare il trading.

Con questa strategia presentata, avrai un quadro per fare trading algoritmicamente con una mentalità di base “se – allora”. Tuttavia, sarebbe meglio se combinassi questo con il contesto del mercato quando fai trading.

Il Setup: Semplice Strategia Stocastica per il Day Trade

Questa strategia si basa sul semplice crossover di ipercomprato e ipervenduto dell'indicatore stocastico. Tuttavia, ciò che la maggior parte dei trader perde è prendere in considerazione la direzione del trend. In questa strategia, avremo un indicatore di tendenza a medio-lungo termine utilizzando la media mobile esponenziale (EMA) a 100.

L'idea alla base di questa strategia è quella di effettuare operazioni su ritracciamenti profondi vicini alla 100 EMA senza però superarla. Questo dovrebbe essere il contesto della condizione del mercato: un profondo ritracciamento. Evita di negoziarlo su una struttura di mercato potenzialmente invertita o su ritracciamenti superficiali.

Poiché si tratta di un ritracciamento profondo, spesso vedresti anche un supporto o una resistenza che dovrebbe essere superato. Potresti aggiungere questo contesto come confluenza nel tuo trade.

Timeframe: grafico a 5 minuti

Acquista voce:

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 100 EMA (marrone), indicando una tendenza rialzista a medio termine
Entrambi gli stocastici dovrebbero essere inferiori a 20, indicando una condizione di mercato ipervenduto
Inserisci un ordine di mercato di acquisto sulla chiusura della candela corrispondente al crossover dello stocastico veloce sopra lo stocastico lento

Stop Loss: Imposta lo stop loss sul frattale sotto la voce

Take Profit: Imposta il take profit su 2 volte il rischio sullo stop loss

Voce di vendita:

Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 100 EMA (marrone) indicando una tendenza al ribasso a medio termine
Entrambi gli stocastici dovrebbero essere superiori a 80, indicando una condizione di mercato ipercomprato
Inserisci un ordine di mercato di vendita sulla chiusura della candela corrispondente al crossover dello stocastico veloce sotto lo stocastico lento

Stop Loss: Imposta lo stop loss sul frattale sopra la voce

Take Profit: Imposta il take profit su 2 volte il rischio sullo stop loss

Conclusione

Questa semplice strategia prende un indicatore molto semplice, lo stocastico, che dovrebbe essere vicino al pareggio statistico se scambiato rigorosamente come stocastico e lo migliora ulteriormente. Il miglioramento è dovuto al fatto che i trader prenderebbero lo stocastico e lo utilizzerebbero nel contesto di un mercato in costante trend. Oltre a ciò, aggiungiamo anche il contesto di profondi ritracciamenti e rotture. In questo modo, un indicatore di base diventa il punto focale di una buona strategia. Tuttavia, il successo di questa strategia dipende da come il trader analizzerà il contesto delle condizioni di mercato.