Strategia di swing trading Forex per il cambiamento del sentimento

Luglio 31, 2019

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Strategia di swing trading Forex per il cambiamento del sentimento

Contrariamente alla credenza popolare, il trading non è un gioco a somma zero in cui competi contro altri trader per il reddito e dovresti far perdere gli altri per poter vincere di più. Invece, è un tipo di gioco cooperativo. Ciò significa che per guadagnare denaro devi essere in accordo con la fetta più grande del mercato. In altre parole, devi essere in sintonia con il sentiment del mercato per un certo periodo di tempo.

Consideratelo come un gioco in cui voi giocatori dovete scegliere una delle due cose, su o giù, comprare o vendere. Coloro che hanno scelto la stessa opzione per la fetta più grande del mercato ottengono un punto. Non solo, maggiore è lo squilibrio tra il numero di vincitori e perdenti, maggiore sarà la vincita. Ciò è particolarmente vero con il trading. Se una grossa fetta del mercato scegliesse di acquistare contemporaneamente un titolo, una merce o una valuta, il prezzo verrebbe spinto sempre più in alto. Se una grossa fetta decidesse di vendere, il prezzo crollerebbe. Chi avesse scelto la parte sbagliata avrebbe sicuramente perso.

Questo è il motivo per cui il sentiment del mercato è molto importante. Sapere come avere un’idea di come il mercato pensa a un determinato livello di prezzo è molto importante. È ancora più importante avere un'idea di quando il mercato inizia ad agire in base alla propria convinzione sul valore equo del prezzo assumendo posizioni.

Prezzo e candele come indicazione del sentiment del mercato

Esistono un paio di modi per determinare con precisione il sentiment del mercato: ordini pendenti e movimento dei prezzi.

Gli ordini pendenti sono grandi determinanti del sentiment del mercato. Lì sapremmo a quale livello di prezzo è opportuno acquistare o vendere un determinato strumento di trading. Entrando in questi punti, possiamo entrare proprio mentre il prezzo inizia a fare un movimento massiccio. Tuttavia, la maggior parte dei trader al dettaglio come noi non ha accesso a questo. Probabilmente solo i broker e le grandi banche potrebbero accedere a queste informazioni.

La seconda migliore opzione è il prezzo stesso. Questo perché il prezzo è una funzione delle convinzioni collettive del mercato su quale dovrebbe essere il valore equo. Abbinandolo all’elemento tempo, avremo un ottimo strumento per valutare il sentiment del mercato.

Come facciamo questo? Osservando i candelieri. Con le candele di prezzo, puoi avere informazioni su quanto si è mosso il prezzo e quanto velocemente si è mosso. I modelli a candela ci forniscono moltissime informazioni su come il mercato ha agito sul prezzo. Ad esempio, un pattern a barra pin ci dice come il sentiment del mercato si è invertito in una sola candela. Ci dice anche che il mercato sta rifiutando un certo prezzo. Esistono molti altri modelli di candele abbastanza affidabili. Candele come Marubozu, modello engulfing e altro ancora.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia si baserà su due concetti: rifiuto del prezzo e momentum. Queste due cose sono forme di sentimenti di mercato che potrebbero essere osservate sul prezzo.

Per determinare la nostra area di rifiuto del prezzo, utilizzeremo le bande esterne delle Bande di Bollinger. Queste bande esterne, determinate da una deviazione dalla media, sono aree di estremi. Il prezzo oltre queste aree potrebbe essere un po' troppo alto. Ciò di cui abbiamo bisogno è che i prezzi mostrino segnali di rifiuto in queste aree estreme. Ciò sarà determinato dalla presenza di stoppini che spingono contro l'esterno delle fasce. Questo perché gli stoppini sono segnali rivelatori del rifiuto dei prezzi. Se lo vediamo, aspettiamo il nostro prossimo segnale.

La prossima cosa che cercheremo è la conferma che il prezzo abbia un improvviso cambiamento nel sentimento del mercato. Quanto velocemente? In un periodo di tempo o candela. Poiché si tratta di una strategia di swing trading, utilizzeremo candele a 4 ore. Dovremmo vedere un drastico movimento dei prezzi entro 4 ore. Questo sarà determinato da una grande candela lunga. Non solo dovrebbe essere una grande candela lunga, ma dovrebbe anche chiudersi entro un terzo della sua lunghezza totale andando verso l'inversione del trend attuale e dovrebbe anche chiudersi al di sotto della linea mediana della banda di Bollinger. Questo perché la linea mediana della banda di Bollinger è una media mobile. Poiché utilizzeremo una banda di Bollinger a 20 periodi, osserveremo anche una media mobile a 20 periodi con la sua linea mediana. Una chiusura al di sotto di questo valore è un segnale che il sentimento del mercato è cambiato a breve termine e potrebbe essere l’inizio di un cambiamento di tendenza a lungo termine.

Indicatore: banda di Bollinger a 20 periodi

Intervallo temporale: grafico a 4 ora

Coppie di valute: tutte le principali coppie e cross

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe provenire dalla fascia esterna inferiore (area ipervenduta)
Le candele dovrebbero avere stoppini sottostanti che mostrino segni di rifiuto dell'area ipervenduta
Una lunga candela con momentum rialzista dovrebbe chiudersi sopra la linea mediana e entro un terzo superiore della sua lunghezza totale
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura di questa candela

Stop Loss

Imposta lo stop loss qualche pip sotto il minimo della candela

uscita

Chiudi l'operazione quando la candela si chiude sotto la linea mediana

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe provenire dalla fascia esterna superiore (area di ipercomprato)
Le candele dovrebbero avere stoppini sopra che mostrano segni di rifiuto dell'area ipercomprata
Una lunga candela con momentum ribassista dovrebbe chiudersi al di sotto della linea mediana e entro un terzo inferiore della sua lunghezza totale
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura di questa candela

Stop Loss

Imposta lo stop loss qualche pip sopra il minimo della candela

uscita

Chiudi l'operazione quando la candela si chiude sopra la linea mediana

Conclusione

Questa è una strategia comune utilizzata da molti swing trader.

Alcuni trader utilizzano questo tipo di strategia su intervalli temporali diversi. Tuttavia, a causa del volume irregolare delle transazioni sul grafico a 4 ore dovuto al ciclo di apertura e chiusura dei mercati, c'è spesso un numero represso di transazioni che arrivano quando il mercato interno di una valuta si apre o come un si apre il grande mercato. Questo volume represso spesso consente una candela con un forte momentum che perfora e si chiude oltre la linea mediana della banda di Bollinger. Questo è un segno di slancio migliore rispetto a una candela a scoppio lento che è spesso osservabile su intervalli di tempo con volumi più uniformi.

Un'altra variante di questo tipo di strategia è che alcuni trader entrano nelle candele con gli stoppini che rifiutano l'area di prezzo sovraestesa. Anche se in teoria questo dovrebbe permetterti di ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo entrando nel mercato un po’ prima, ciò potrebbe anche avere una minore probabilità di successo. Questo perché il prezzo non ha ancora rotto nessuna delle tendenze, né a breve né a medio termine, ed è ancora ben supportato da queste barriere dinamiche. Aspettando la chiusura al di sotto della linea mediana, abbiamo aspettato la chiusura al di sotto di una media mobile a 20 periodi, che è anche la tendenza a breve termine. Certo, abbiamo rinunciato leggermente al rapporto rischio-ricompensa, ma avremmo dovuto aumentare la nostra probabilità di vincita.

Infine, aspettando il segnale di inversione prima di chiudere, potremmo avere un rapporto rischio-rendimento ampiamente fluttuante. Alcune operazioni avrebbero una ricompensa negativa a causa della brevità del trend, mentre altre operazioni avrebbero rendimenti maggiori.

Esplora come scambieresti questo tipo di strategia e fallo tuo. È una strategia di lavoro utilizzata dai trader, tutto ora dipende da come si combinano e si abbinano questi parametri.