Strategia di trading Forex per la ripresa del trend RSI

21 Febbraio 2019

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Strategia di trading Forex per la ripresa del trend RSI

A volte, guardare le cose da una prospettiva diversa paga. Lo stesso potrebbe valere anche per il trading. Sebbene di solito sia logico fare trading nel modo in cui fa trading la folla, tieni presente che la folla spesso perde denaro a favore del mercato. Quindi, immagino che valga la pena esplorare una prospettiva diversa rispetto a come la folla vede le cose. Essere non convenzionali paga.

Con questa strategia esamineremo un modo non convenzionale di osservare e utilizzare l'indicatore di forza relativa (RSI).

L'RSI è uno degli indicatori più popolari utilizzati per determinare le condizioni di mercato ipercomprato e ipervenduto. In questo modo, potremmo determinare potenziali inversioni di mercato per una buona operazione di inversione media. Questo è il modo usuale di utilizzare l'RSI.

Tuttavia, ci sono momenti in cui, anche se l'RSI è ipercomprato o ipervenduto, il prezzo impiega tempo per invertirsi e tende a indugiare nell'area sovraestesa. Questi scenari si verificano spesso durante i mercati in trend. Naturalmente, se il prezzo è in trend, gli indicatori oscillanti che riflettono maggiormente l’azione dei prezzi tenderebbero a rimanere dove sono. Non può andare oltre perché gli indicatori oscillanti sono vincolati all'interno dell'intervallo, ma troverebbe anche difficile invertire perché l'azione dei prezzi sta andando in una direzione.

Ma anche i mercati di tendenza hanno bisogno di riposarsi per un po’. Durante questi periodi di riposo, il prezzo spesso ritracciava leggermente. Tuttavia, a causa della permanenza prolungata attorno alle aree sovraestese, il ritracciamento degli indicatori oscillanti verrebbe spesso amplificato. Un breve ritracciamento sul grafico dei prezzi potrebbe significare un ritracciamento di circa il 50% sull'indicatore oscillante. Ignorando il contesto di un mercato in trend, i trader che utilizzano l'RSI in modo tradizionale spesso vengono portati a credere che il mercato stia per invertire, quando tutto ciò che il mercato sta facendo è avere un breve ritracciamento.

Ma cosa succede se prendiamo in considerazione l’uso contrario dell’RSI durante questi scenari? Cosa succederebbe se stessimo effettivamente aspettando che il ritracciamento amplificato dell'RSI innescasse il nostro ingresso? Ciò renderebbe le cose più interessanti per noi.

Il setup: strategia di ripresa del trend RSI

L'idea alla base di questa strategia è quella di identificare i mercati di tendenza in cui l'RSI è rimasto al di sopra del livello 70 in un trend rialzista, o al di sotto di 30 in un trend ribassista. Questi mercati di tendenza sicuramente si ripercorreranno. Tuttavia, brevi ritracciamenti sul grafico dei prezzi riportano spesso l'RSI a 50. In un mercato rialzista, il ritracciamento scenderebbe al di sotto di 50, mentre in un mercato ribassista, l'RSI andrebbe sopra 50. Non appena l'RSI torna verso il nostro direzione, quindi entriamo nell'operazione nella direzione del trend iniziale.

Naturalmente, non possiamo fare affidamento esclusivamente sull'RSI per determinare il nostro trend. L’RSI semplicemente non è destinato a questo scopo. Per aiutare il nostro RSI, utilizzeremo le seguenti medie mobili semplici (SMA):

20 SMA (verde)
50 SMA (marrone)

A mio parere, le SMA tendono ad essere più frastagliate rispetto alle medie mobili esponenziali. Questa caratteristica sarebbe più vantaggiosa se utilizzata con l'RSI, poiché anche l'RSI tende ad essere sul lato frastagliato stesso.

Per utilizzare le SMA, le considereremmo come un indicatore o una conferma della direzione del trend e come un supporto o resistenza dinamico. In un mercato con trend rialzista, il prezzo dovrebbe essere superiore alla 20 SMA, mentre anche la 20 SMA è superiore alla 50 SMA. In un mercato con trend ribassista, questo stack sarebbe al contrario.

Quindi, quando il prezzo ripercorre, verrebbe trascinato tra le SMA. Quindi aspettiamo che il nostro trigger RSI determini la ripresa del trend.

Tempistica: preferibilmente nell'arco di 1 ora

Acquista voce:

L'RSI dovrebbe rimanere intorno al livello 70 per un periodo prolungato
La 20 SMA dovrebbe essere superiore alla 50 SMA
Attendi che il prezzo ritorni tra 20 e 50 SMA
Attendi che l'RSI torni sotto 50
Attendi che l'RSI ritorni sopra i 50
Inserisci un ordine di acquisto a mercato alla chiusura della candela corrispondente al rimbalzo sopra i 50 RSI

Stop Loss: Imposta lo stop loss sul frattale al di sotto del prezzo di entrata

Exit: Chiudi l'operazione sulla candela che chiude al di sotto dei 20 SMA

Voce di vendita:

L'RSI dovrebbe rimanere intorno al livello 30 per un periodo prolungato
La 20 SMA dovrebbe essere inferiore alla 50 SMA
Attendi che il prezzo ritorni tra 20 e 50 SMA
Attendi che l'RSI ritorni sopra i 50
Attendi che l'RSI torni sotto i 50
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela corrispondente al rimbalzo sotto i 50 RSI

Stop Loss: Imposta lo stop loss sul frattale sopra il prezzo di entrata

Exit: Chiudi l'operazione sulla candela che chiude sopra i 20 SMA

Conclusione

Questa strategia semplice ma non ortodossa ha una logica. Osservando quanto sono amplificati i ritracciamenti sull'RSI durante un mercato in trend, noterai che questi ritracciamenti potrebbero essere voci ideali non appena il trend riprende. Noteresti anche come l'RSI rimarrebbe sul lato destro del livello 50 quando la tendenza è ancora forte. Adottando questo approccio nell'utilizzo dell'RSI, saremo in grado di utilizzarlo come strategia di continuazione del trend invece del consueto utilizzo della reversione media dell'RSI.