Strategia di scalping Forex RSI Mean Reversion

Luglio 27, 2019

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Strategia di scalping Forex RSI Mean Reversion

Molti trader sono attratti dallo scalping. Ciò è probabilmente dovuto al fascino dell’eccitazione di uno scambio veloce. Molti cercano di metterci piede, lo fanno nel modo sbagliato e giurano che lo scalping non funziona mai. Bene, lo scalping funziona. Nessuno farebbe scalpo se così non fosse. Devi solo trovare un sistema che ti dia un'alta probabilità di successo.

Esistono molti approcci al trading. Alcuni potrebbero rinunciare a un tasso di vincita elevato ma puntare a un rapporto rischio-ricompensa più elevato. Ma ritengo che lo scalping dovrebbe essere più un tasso di vincita elevato con un rapporto rischio-ricompensa sufficientemente buono. Vedi una configurazione, entra, esci, soldi veloci.

Le strategie di reversione alla media sono per lo più così. Vedi un mercato instabile. Il mercato diventa sovraesteso, si entra durante l’inversione e si esce quando il prezzo torna alla media a breve termine. Rispetto alle strategie che seguono il trend, la reversione alla media tende ad essere un’operazione più rapida. Il tipo che userei per lo scalping.

L'RSI come fattore scatenante della reversione alla media

Il Relative Strength Index (RSI) è uno degli indicatori oscillanti più utilizzati. È un oscillatore limitato, il che significa che oscilla all'interno di un intervallo fisso, da 0 a 100. Questa particolare caratteristica consente ai trader di identificare condizioni di mercato estreme o sovraesposte. Anche se l'RSI raramente raggiunge 0 o 100, ci saranno casi in cui l'RSI raggiunge gli estremi, a seconda dei parametri utilizzati. Questi estremi sono aree privilegiate per le inversioni di mercato.

Pensa al prezzo come a un elastico. Se l'elastico viene tirato abbastanza lontano, spesso scatta indietro quando la forza di trazione viene interrotta. La stessa cosa accade al prezzo. Ogni volta che l'RSI è in una condizione eccessiva, il prezzo spesso torna alla media. Questa condizione sovraestesa consente a noi trader di entrare nell'operazione, prima dell'effettivo ritorno del prezzo verso la media.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia è una strategia di ritorno alla media basata sull'RSI. L'idea è di entrare nel mercato ogni volta che l'RSI è in una condizione eccessiva e anche l'azione dei prezzi mostra segni di rifiuto o inversione di prezzo.

Quindi, come determiniamo se l'RSI è in una condizione sovraestesa? I parametri abituali utilizzati sono sui livelli 30 e 70. I trader spesso considerano il prezzo ipervenduto se l'RSI è inferiore a 30 e ipercomprato se è superiore a 70. Tuttavia, per questa strategia, andremo un po' oltre, per migliorare le nostre probabilità. Utilizzeremo il livello 20-80. Il prezzo sarebbe considerato ipervenduto se l'RSI è inferiore a 20 e ipercomprato se superiore a 80. Ciò filtrerebbe le condizioni di probabilità più basse.

Ma non ci fermiamo qui. Anche se il prezzo è eccessivamente esteso, non è comunque una garanzia che si invertirà. Quindi, cercheremo anche segnali di inversione sul prezzo stesso. Cercheremo candele con stoppini relativamente più lunghi. Candele che hanno stoppini più lunghi rispetto al corpo, candele con stoppini insolitamente più lunghi, candele successive con stoppini su un lato, ecc. Tieni presente che cerchiamo gli stoppini per la maggior parte del tempo. Questo perché gli stoppini sono segnali di rifiuto del prezzo, il che significa che il mercato semplicemente non pensa che il prezzo su un lato della candela sia accettabile, e quindi il prezzo si allontana da esso. Questi sono segnali rivelatori di inversione.

Ora che abbiamo deciso come entreremo nel mercato, la domanda successiva è dove ci aspettiamo che vada il prezzo. La reversione alla media significa sostanzialmente che il prezzo tornerà alla sua media. Data questa definizione, utilizzeremo l’indicatore di media più basilare, una media mobile. In particolare, utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) a 20 periodi. Si tratta di una media alla quale il prezzo ritornerebbe normalmente durante il ritracciamento e consente comunque un ragionevole rapporto rischio-rendimento. Non appena il prezzo raggiunge la 20 EMA, chiudiamo la nostra operazione, oppure potremmo spostare costantemente il nostro obiettivo di take profit mentre la 20 EMA si muove.

Indicatori:

RSI
20 EMA

Coppia di valute: EUR/USD, GBP/USD

Timeframe: grafico a 5 minuti

Sessione di negoziazione: sessioni di Londra e New York

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

L'RSI dovrebbe essere inferiore a 20
L'RSI è in ripresa
Le candele dovrebbero avere gli stoppini nella parte inferiore
Inserisci un ordine di mercato di acquisto quando vengono soddisfatte le regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss sotto la candela di entrata

Prendi profitto o esci

Opzione 1: chiudi l'operazione quando il prezzo raggiunge i 20 EMA
Opzione 2: sposta costantemente il take profit dove si trova la EMA 20 finché non viene raggiunta

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

L'RSI dovrebbe essere inferiore a 80
L'RSI torna a scendere
Le candele dovrebbero avere gli stoppini sopra
Inserisci un ordine di mercato di vendita quando vengono soddisfatte le regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss sopra la candela di entrata

Prendi profitto o esci

Opzione 1: chiudi l'operazione quando il prezzo raggiunge i 20 EMA
Opzione 2: sposta costantemente il take profit dove si trova la EMA 20 finché non viene raggiunta

Conclusione

Questa strategia è un tipo di strategia ad alta probabilità e basso rischio di ricompensa. Questo perché gli obiettivi non sono troppo lontani dall'ingresso. La EMA 20 abbraccia ancora un po’ da vicino il prezzo. In uno scenario sovraesteso, tuttavia, il prezzo si allontana dalla 20 EMA causando un divario tra il prezzo e la media mobile. Ciò ci consente di avere uno scambio ragionevole poiché il prezzo cercherebbe di colmare il divario tra esso e la 20 EMA.

Evita di effettuare operazioni troppo vicine alla 20 EMA. Questo perché, anche se la probabilità di un’operazione di successo sarebbe più alta, la ricompensa relativa al rischio sarebbe troppo bassa. Evita di intraprendere operazioni con rapporti rischio-rendimento inferiori a 1:1.

Inoltre, prova ad esercitarti per capire se il prezzo sta per ribaltarsi o meno. Come detto in precedenza, gli stoppini sono segnali che il prezzo sta per ribaltarsi. Ma questo non è l’unico segnale. Anche il modo in cui le offerte e le offerte si muovono e i tick si muovono all'interno della candela darebbero indizi sull'eventuale inversione del prezzo. Questo aspetto richiede però un po’ di pratica.

Pratica questa strategia e rendila tua.