Strategie Forex

Strategia di trading Forex con divergenza RSI

Luglio 23, 2019

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Strategia di trading Forex con divergenza RSI

Il Relative Strength Index (RSI) è uno degli indicatori più popolari tra i trader e merita sicuramente la sua fama. Diamo un'occhiata a come funziona l'RSI e, cosa più importante, a come potremmo utilizzarlo per migliorare i nostri risultati di trading.

La RSI – Che cos’è?

L'RSI è fondamentalmente un indicatore oscillante basato sullo slancio sviluppato da Welles Wilder. Misura la media dei guadagni o delle perdite su un numero specificato di candele o periodi. Quindi traccia le cifre su una finestra separata, oscillando su e giù in un intervallo specifico. Con i giusti parametri, in qualche modo imita da vicino l’azione dei prezzi, abbastanza vicino da mostrare anche picchi e minimi netti.

Questa caratteristica frastagliata che enfatizza picchi e avvallamenti è uno dei punti di forza dell'RSI. Per questo motivo, i punti di svolta sul grafico dei prezzi coincidono anche con molti dei picchi e dei minimi sul grafico RSI. Tuttavia, ci sono momenti in cui la profondità o l'altezza dei minimi e dei picchi differiscono tra l'RSI e il grafico dei prezzi. Questo è ciò che chiamiamo divergenza.

Un'altra caratteristica importante dell'RSI è che, poiché è tracciato su un intervallo fisso, è in grado di tracciare una linea in cui potremmo dire che il prezzo potrebbe essere ipercomprato o ipervenduto. Questa funzione è molto utile per i trader che desiderano entrare in inversioni o stanno negoziando strategie di reversione media. Questo perché questi tipi di mercato sono le condizioni principali per le inversioni.

Che cos'è la divergenza?

La divergenza è essenzialmente il disaccordo tra il grafico dei prezzi e un indicatore oscillante. Ciò è evidente quando l’altezza o la profondità dei picchi e dei minimi sul grafico dei prezzi differisce dai picchi e dei minimi sull’indicatore oscillante.

Ad esempio, normalmente quando il grafico dei prezzi registra massimi e minimi sempre più alti, anche i massimi e i minimi sull'indicatore oscillante dovrebbero stampare massimi e minimi più elevati. Nel caso in cui l'indicatore oscillante stampi un massimo o un minimo inferiore mentre il grafico dei prezzi sta ancora stampando massimi e minimi più alti, si tratterebbe di una divergenza.

Le divergenze si riscontrano solitamente prima di una brusca inversione o spinta. Ciò rende il trading sulla divergenza una strategia privilegiata per entrare in caso di inversioni.

Di seguito è riportato un cheat sheet per le divergenze.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia riguarda la confluenza del trading divergente e delle condizioni di mercato ipercomprato o ipervenduto. Ciò sarà ulteriormente migliorato osservando i modelli di prezzo o i modelli di candele che indicano una probabile inversione.

Per negoziare questa strategia, il trader dovrebbe avere una conoscenza adeguata dei modelli di candele o dei modelli di prezzo e dovrebbe identificare sufficientemente le divergenze. Questa è un'abilità piuttosto avanzata per la maggior parte dei trader principianti, ma potrebbe essere appresa con sufficiente pratica.

Per aiutarci nella nostra ricerca di pip, utilizzeremo l'indicatore ZigZag. Questo non è l'indicatore principale di questa strategia ma è più una ruota di allenamento per aiutare i trader a identificare i massimi e i minimi dello swing. Questi massimi e minimi dovrebbero solitamente coincidere con i massimi e i minimi della finestra RSI.

Aspetteremo quindi che l'RSI si sposti verso una condizione di mercato sovraestesa, ipercomprato o ipervenduto. Una volta che ciò accade, osserviamo le divergenze o se una divergenza si svilupperebbe al picco o al minimo successivo.

Queste divergenze dovrebbero coincidere anche con un pattern di candele di inversione (pin bar, engulfing pattern, ecc.) o meglio ancora anche con un pattern di prezzo (doppi massimi, testa e spalle, ecc.). Quindi scambiamo queste configurazioni non appena si sviluppano.

Indicatore ZigZag: Profondità = 5
RSI: Periodo = 10

Coppia di valute: qualsiasi

Tempistica: qualsiasi

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Un minimo sull'RSI dovrebbe aver visitato l'area ipervenduta sotto 30
Dovrebbe essere osservabile una divergenza rialzista
Dovrebbe essere osservabile un modello di candela o modello di prezzo rialzista
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela che forma il pattern

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing basso sotto la candela di entrata

Take Profit

Opzione 1: imposta il take profit a 2 volte il rischio
Opzione 2: fissare l'obiettivo di prendere profitto a un recente massimo

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Un picco sull'RSI dovrebbe aver raggiunto l'area di ipercomprato sopra 70
Dovrebbe essere osservabile una divergenza ribassista
Dovrebbe essere osservabile uno schema a candela ribassista o uno schema di prezzo
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela che forma il pattern

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing in alto sopra la candela di entrata

Take Profit

Opzione 1: imposta il take profit a 2 volte il rischio
Opzione 2: fissare l'obiettivo di prendere profitto al recente minimo oscillante

Conclusione

Questa è una strategia utilizzata da molti trader professionisti. Tuttavia, questo tipo di strategia non può essere automatica. È ancora considerato un tipo di trading discrezionale perché l’identificazione delle divergenze e dei modelli di prezzo sono per lo più soggettivi. Spetta al trader identificare correttamente queste cose. Man mano che si sviluppa la tua abilità nell'identificare modelli di candele, modelli di prezzo e divergenze, anche la tua precisione dovrebbe svilupparsi insieme ad essa. Potresti anche toglierti le rotelle: l'indicatore ZigZag.

Per quanto riguarda le opzioni di uscita, queste potrebbero anche essere discrezionali. Per le configurazioni in cui i punti di oscillazione sono troppo lontani o troppo vicini al punto di ingresso, potremmo optare per il take profit con il doppio del rischio. Blocca il giusto rapporto rischio-ricompensa, tuttavia ritengo che i punti di oscillazione siano le aree target più logiche in quanto si tratta di supporti o resistenze naturali.

Pratica questa strategia finché non ne diventi esperto.