Renko Stop e strategia Forex inversa

5 Marzo 2018

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Renko Stop e strategia Forex inversa

I mercati di tendenza che si estendono per un periodo di tempo così lungo sono uno dei mercati più redditizi che un trader possa negoziare. Ciò è particolarmente vero se il trader riesce a cogliere l'inizio di un trend e ad uscire quando finisce. Potresti aver sentito parlare di operazioni che vengono catturate proprio all'inizio e chiuse fino alla fine, e questo potrebbe averti fatto invidia, desiderando di aver scambiato anche tu con la stessa configurazione. Tuttavia, questi scambi sono molto rari. A dire il vero, è molto difficile prevedere dove andrà il mercato. Milioni di trader hanno le proprie opinioni sul mercato e tutti hanno punti di vista diversi, il che influisce sul prezzo.

Tuttavia, è ancora possibile cogliere questo tipo di operazioni, anche senza cercare di prevedere dove andrà il mercato. Come lo facciamo? Essendo sempre sul mercato.

Ma potresti pensare che questa sia spazzatura. È una follia rimanere sul mercato senza prima provare a valutare dove sta andando. Bene, utilizzeremo un grafico diverso che ci darebbe un'indicazione di una tendenza.

Il grafico Renko

La parola “renko” deriva da una parola giapponese che significa mattone. Tra poco capirai perché a questo grafico viene dato quel nome.

Il Grafico Renko è un grafico basato su una formula matematica, in cui la preoccupazione principale è il prezzo. A differenza delle normali candele, non si preoccupa del tempo, ma solo del prezzo. Misura il prezzo in base a una formula e ogni volta che il prezzo avanza di un certo importo, viene creata una scatola o un mattone Renko.

Ecco come apparirebbe un grafico Renko.

I blocchi vengono tracciati in rosso quando il prezzo scende di un certo numero di pip, mentre i riquadri vengono tracciati in blu quando il prezzo aumenta di un certo numero di pip. Nota come sono chiaramente definiti i movimenti dei prezzi.

Le candele tradizionali, nonostante tutti i loro comprovati vantaggi, hanno anche i loro inconvenienti. I candelieri vengono tracciati tenendo conto del tempo. Originariamente è stato creato pensando ai grafici giornalieri. Ma con gli odierni progressi tecnologici, i prezzi potrebbero essere tracciati in diversi intervalli di tempo, anche fino al minuto. Il problema è che gli scambi e i broker hanno sede in tempi diversi. Un modello di candela visibile su un grafico a 4 ore potrebbe non essere la stessa candela di un altro broker a causa dei diversi fusi orari su cui si basano le candele. Inoltre, i movimenti dei prezzi possono verificarsi anche solo pochi minuti dopo la chiusura di una candela. Questo crea candele, che non includono i movimenti di prezzo rilevanti. Candele su cui i trader basano le loro decisioni di trading.

A differenza del normale grafico a candele, il Grafico Renko rimuove tutte queste sfumature concentrandosi esclusivamente sul prezzo.

Notate quanto chiaramente definita è una tendenza sul grafico Renko.

Quindi, come trarre vantaggio da queste tendenze?

Configurazione dell'acquisto: entrate, stop loss e uscite

Questa strategia si basa su uno slancio dei prezzi confermato in base ai grafici Renko. Questo slancio confermato si baserebbe sul terzo riquadro consecutivo in cui il prezzo sta andando nella stessa direzione. Non appena il prezzo traccia una terza casella, dovremmo entrare nell'operazione. Per fare ciò, inseriremo ordini di stop entry per entrare nell'operazione.

Acquista ordine di ingresso: Un ordine buy stop in sospeso dovrebbe essere posizionato sopra il punto in cui verrebbe tracciata la terza casella, in base alle caselle precedenti.

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere posizionato tre caselle sotto la casella di ingresso, dove la casella ha cambiato colore.

Trailing Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere spostato alla stessa distanza dal prezzo corrente in base ai riquadri, fino a quando non viene fermato in profitto.

Questa operazione ha guadagnato 104 pip rischiando solo 15 pip sullo stop loss. Si tratta di un rapporto rischio-rendimento di quasi 1:7. Ci sono stati tre casi in cui il prezzo ha tracciato delle caselle rosse nel mezzo della tendenza. Questi rappresenterebbero dei ritracciamenti. Tuttavia, poiché il nostro stop loss si trovava tre riquadri sotto il riquadro corrente, l'operazione non è stata interrotta prematuramente.

La configurazione di vendita: entrate, stop loss e uscite

Ordine di entrata in vendita: Un ordine di vendita stop in sospeso dovrebbe essere posizionato sotto il punto in cui verrebbe tracciata la terza casella, in base alle caselle precedenti.

Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere posizionato tre caselle sopra la casella di ingresso, dove la casella ha cambiato colore.

Trailing Stop Loss: Lo stop loss dovrebbe essere spostato alla stessa distanza dal prezzo corrente in base ai riquadri, fino a quando non viene fermato in profitto.

Questa operazione avrebbe guadagnato 188 pip rischiando solo 15 pip sullo stop loss. Sarebbe stato un rapporto rischio-rendimento di 1:12.5. Ancora una volta, si sono verificati diversi casi di ritracciamenti durante il periodo di tendenza al ribasso, ma è stato solo nell'ultima parte del trend al ribasso che l'operazione è stata interrotta.

Conclusione

La forza di questa strategia è anche la sua debolezza. È stato menzionato in precedenza che il grafico Renko non prende in considerazione il tempo. Per questo motivo, non esiste un tempo fisso in cui il trader dovrebbe tornare sui grafici per verificare cosa è successo. Le caselle verranno tracciate ogni volta che vengono soddisfatti i criteri per tracciarne una. Inoltre, poiché i riquadri vengono tracciati utilizzando una formula matematica, i livelli in cui vengono tracciati i riquadri cambiano con il movimento del prezzo. Poiché il prezzo è dinamico, anche le scatole diventano dinamiche.

Con questi due inconvenienti, la cosa principale da considerare con questa strategia è la gestione attiva degli ordini di entrata pendenti e lo stop loss. Per uno scalper questo potrebbe non sembrare un problema, dal momento che sono abituati a sedersi e ad aspettare davanti alle classifiche. Ma per gli swing trader questo rappresenterebbe un problema. Gli swing trader tornano ai loro grafici a orari prestabiliti, ma con questa strategia potrebbe non funzionare. Alcuni swing trader che utilizzano questa strategia avevano programmato un allarme in cui ogni volta che veniva creata una terza casella, un allarme veniva inviato alle loro e-mail. Potrebbe funzionare.

Un altro avvertimento con questa strategia è anche che, poiché i riquadri vengono tracciati in base al movimento del prezzo e non tengono conto del tempo, ci saranno casi in cui diversi riquadri verrebbero tracciati rapidamente quasi contemporaneamente. Questo è spesso vero con i picchi di notizie. Sebbene sia possibile trarre profitto utilizzando questa strategia durante i picchi, poiché lo stop loss viene trascinato manualmente, picchi ampi che tornano indietro o si invertono potrebbero causare una perdita. Questo perché il tracciamento manuale di uno stop loss potrebbe richiedere alcuni minuti se non sei davanti al grafico, mentre i picchi potrebbero verificarsi in pochi secondi.

Inoltre, poiché questa strategia si basa su un avanzamento di tre caselle, questa strategia non funzionerebbe in un mercato con un range da 3 a 6 caselle. Ma queste perdite nell’intervallo da 3 a 6 box potrebbero comunque essere coperte dalle vincite sui mercati di tendenza, colte dall’inizio alla fine. Poiché la strategia cerca di cogliere l’intero movimento di tendenza, il rapporto rischio/rendimento è spesso elevato.

Infine, il vantaggio principale di questa strategia è che si tratta di un tipo di strategia stop and reverse. Questo perché il trailing stop loss è anche l'ordine di stop entry pendente che dovrebbe essere attivato in caso di inversione del mercato. Ciò consente ai trader di cogliere tutte le grandi mosse del mercato, sia che si tratti di un'inversione o di un breakout da un range.