Strategia di scalping o day trading basata su indicatori QQE

25 Febbraio 2018

1495

Strategia di scalping o day trading basata su indicatori QQE

Gli scalper e i trader giornalieri hanno un'abilità comune da padroneggiare: LA VELOCITÀ! Devono essere in grado di decidere nel giro di pochi minuti o anche solo di pochi secondi. Per questo motivo, spesso cercano di trovare modi per semplificare le loro decisioni commerciali secondo regole preimpostate di “se” e “allora”. Avendo un quadro decisionale preimpostato, le decisioni vengono già prese prima dell'operazione vera e propria. Ciò consente ai trader di eseguire automaticamente le operazioni quando il mercato presenta opportunità.

Uno dei vantaggi dell’utilizzo di una strategia basata su indicatori è che questa preimpostazione delle regole potrebbe essere effettuata più facilmente rispetto a una strategia non basata su indicatori. L’azione dei prezzi, ad esempio, è molto soggettiva e richiede un occhio esperto per valutare i grafici.

Il vantaggio dell’indicatore QQE

L'indicatore QQE è un indicatore oscillante basato su una complessa equazione matematica che traccia due linee, una veloce e una lenta. Avere due linee oscillanti consente incroci tra la linea veloce e quella lenta, che possono essere usati come conferma di una distorsione di tendenza minore.

Un altro vantaggio dell'indicatore QQE è la linea del 50%. Questo potrebbe essere aggiunto come un altro filtro per le regole di trading. Avere le linee QQE sopra la linea del 50% indica che il prezzo è in un trend rialzista mentre le linee sotto la linea del 50% indicano che il prezzo è in un trend al ribasso.

Il grafico seguente è un esempio di come appare un indicatore QQE.

Il filtro della media mobile esponenziale (EMA) su 100

Un altro filtro di tendenza che possiamo utilizzare è la media mobile esponenziale (EMA) a 100. L'utilizzo dell'EMA 100 ci consente di identificare una tendenza a lungo termine. Questo ci dà un’idea della tendenza generale della giornata. Ciò che dovremmo cercare è la direzione della pendenza della 100 EMA, la posizione del prezzo rispetto alla 100 EMA e il comportamento del prezzo attorno alla 100 EMA. Il prezzo non dovrebbe sferzare la 100 EMA, oscillando su e giù. Ciò indicherebbe un mercato in espansione, che non è nel vicolo di questa strategia.

Il setup lungo: voci e stop loss

Ecco le regole per una configurazione lunga (di acquisto):

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 100 EMA
La media mobile esponenziale 100 dovrebbe essere inclinata verso l'alto
La precedente azione dei prezzi non dovrebbe influenzare la 100 EMA
Entrambe le linee QQE dovrebbero essere al di sopra del livello del 50%.
La linea blu QQE dovrebbe essere inclinata verso l'alto

A meno che tutte queste regole non siano rispettate, non dovrebbe essere presa in considerazione alcuna operazione di acquisto.

Tuttavia, queste regole sono solo un prerequisito per poter avviare un’operazione a lungo termine. Ciò che dovremmo cercare è un crossover tra le linee QQE veloci (linea tratteggiata) e quelle lente (linea blu continua). Entriamo nell'operazione solo se il QQE lento incrocia la linea QQE veloce che sale. Questo sarebbe il fattore scatenante per noi per entrare nel commercio.

Nell'immagine qui sotto, vedresti un esempio della linea blu continua che attraversa la linea tratteggiata, con tutte le altre regole soddisfatte.

Per completare la configurazione, i nostri stop loss dovrebbero essere posizionati appena pochi pip sotto la candela di entrata.

Le configurazioni di acquisto dovrebbero assomigliare in qualche modo alle configurazioni sopra. Le candele d'ingresso sono al punto di crossover QQE e gli stop loss sono solo pochi pip sotto le candele d'ingresso.

Il setup breve: voci e stop loss

Le regole per uno short trade sono esattamente l'opposto delle regole del buy trade.

Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 100 EMA
La media mobile esponenziale 100 dovrebbe essere inclinata verso il basso
La precedente azione dei prezzi non dovrebbe influenzare la 100 EMA
Entrambe le linee QQE dovrebbero essere al di sotto del livello del 50%.
La linea blu QQE dovrebbe essere inclinata verso il basso

L’innesco sarebbe anche un crossover delle due linee QQE. Entreremo nell'operazione di vendita non appena la linea blu continua incrocia la linea tratteggiata che scende.

Per quanto riguarda lo stop loss, sarebbe solo pochi pip sopra la candela di entrata.

1:1 Rischio Premio Prendi profitto

Poiché l’operazione si basa sull’ingresso nel mercato con una spinta già stabilita, lo spazio per il movimento è in qualche modo ridotto rispetto all’ingresso nel punto di inversione effettivo. Per questo motivo non fisseremo un obiettivo troppo alto. Un take profit 1:1 sarebbe già sufficiente. Tuttavia, poiché si tratta di un’operazione già confermata dall’indicatore QQE, il tasso di vincita sarebbe leggermente più alto.

Uscita basata sull'indicatore QQE

Alcuni trader potrebbero trovare il take profit 1:1 un po’ troppo basso per i loro gusti. Non c'è bisogno di preoccuparsi però, c'è un altro modo in cui potremmo uscire dalle nostre operazioni e, si spera, con un profitto. Potremmo utilizzare l’indicatore QQE come trigger di uscita. Il nostro trigger di uscita si baserà sul riavvolgimento della linea QQE più lenta (linea blu continua). Non appena notiamo la linea blu che si arriccia contro la nostra operazione, dovremmo chiudere la nostra operazione.

Se si tratta di un'operazione di acquisto, dovremmo uscire dall'operazione se la linea blu continua si abbassa.

Se si tratta di un'operazione di vendita, dovremmo uscire dall'operazione se la linea blu continua si accartoccia.

Conclusione

Questo tipo di strategia è una strategia che attende la conferma delle inversioni prima dell'entrata. Si noti come le voci sugli esempi di operazioni sopra riportate siano solo continuazioni di spinte. Queste voci non rappresentano inversioni reali ma sono voci già confermate dall’indicatore QQE. Il potenziale di profitto è leggermente diminuito a causa della risposta successiva della strategia, in attesa della conferma dell'indicatore QQE. Tuttavia, entrare in una spinta confermata riduce il rischio di una falsa inversione.

Il vantaggio di questa strategia è il tipo di processo decisionale “se-allora”. Ciò automatizza in qualche modo il processo decisionale del trader. In effetti, questo tipo di strategia potrebbe essere programmato in un algoritmo informatico. Ciò consentirà al trader di sfruttare tutte le opportunità presentate dal mercato.

Per quanto riguarda il take profit, potresti avere tre scelte qui. Il primo è utilizzare il rapporto rischio-rendimento 1:1. Questo è più conservativo poiché gli obiettivi di take profit non sono così difficili da raggiungere. È anche sensato, poiché stiamo entrando in una fase già consolidata.

Un’altra opzione sarebbe quella di utilizzare l’indicatore QQE come trigger di uscita. Ciò consente al trader di guadagnare più pip su grandi spinte. Tuttavia, la sua battuta d'arresto è che a volte l'indicatore QQE può indurre il trader ad attendere che il prezzo si inverta in perdita prima di uscire dall'operazione. Detto questo, questo tipo di strategia di uscita è più aggressiva.

Infine, il trader può utilizzare entrambi i tipi di uscita con un volume 50-50. Il trader deve impostare un rapporto rischio-rendimento fisso 1:1 sul 50% della posizione, lasciando un altro 50% della posizione aperto per l'uscita basata su QQE.

Con questa strategia, è meglio utilizzare un sistema di gestione del denaro che inizi con piccoli volumi per poi aumentare gradualmente le dimensioni della posizione man mano che le serie vincenti continuano. Dovrebbe essere adottata una saggia gestione del denaro, dato che il rapporto rischio-rendimento non è così elevato, soprattutto quando si utilizza l’obiettivo di take profit 1:1.

Fai trading con saggezza!