Indicatore MT5 di divergenza del volume dei prezzi

5 Maggio 2022

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Immagina uno scenario in cui i prezzi delle azioni salgono costantemente, raggiungendo nuovi massimi ogni giorno che passa. Sembra un sogno per un trader long, vero? Ma aspetta un secondo. Se dai un'occhiata alle barre del volume sul tuo grafico e raccontano una storia diversa – riducendosi costantemente – è un segnale di allarme. Questo è un classico esempio di divergenza prezzo-volume.

In termini più semplici, la divergenza del prezzo e del volume si verifica quando il movimento del prezzo di un asset contraddice il volume degli scambi associato. Suggerisce un potenziale Squilibrio tra domanda e offerta, suggerendo una possibile inversione o continuazione del trend. Comprendendo queste discrepanze, puoi ottenere preziose informazioni sul sentiment di fondo del mercato.

Perché la divergenza del volume dei prezzi è importante per gli utenti MT5?

La bellezza della divergenza prezzo-volume risiede nella sua capacità di fungere da indicatore anticipatore. Sebbene i movimenti dei prezzi spesso reagiscano alle variazioni della domanda e dell’offerta, il volume a volte può precedere queste variazioni dei prezzi. Ciò fornisce agli utenti MT5 un potenziale avvertimento precoce su un possibile cambiamento di tendenza, consentendo loro di adeguare le proprie posizioni di conseguenza.

Immagina di essere in una posizione lunga su un titolo che ha registrato un calo. Ma poi si nota un calo persistente del volume nonostante l'aumento dei prezzi. Questa divergenza potrebbe essere un segnale che il trend rialzista potrebbe perdere slancio, spingendoti a prendere in considerazione la possibilità di prendere profitti o di impostare un ordine stop-loss per proteggere il tuo capitale.

Comprendere il volume in MT5

Prima di approfondire la questione della divergenza prezzo-volume, stabiliamo una solida base attraverso la comprensione Volume nell'MT5.

Tipi di dati sul volume in MT5

MT5 fornisce due tipi principali di dati sul volume:

Volume dei segni di spunta: Questo misura il numero di singoli tick di prezzo che si verificano durante un intervallo di tempo specifico.
Volume reale: Ciò riflette il numero effettivo di azioni o contratti scambiati in un periodo di tempo.

Limitazioni dei dati sul volume nel Forex

Per gli utenti MT5 focalizzati principalmente sul mercato Forex, è importante riconoscere una limitazione fondamentale: i dati sul volume del Forex non sono sempre direttamente disponibili. Questo perché le operazioni sul Forex vengono eseguite elettronicamente attraverso reti decentralizzate, rendendo difficile tenere traccia del numero esatto di unità scambiate.

Tuttavia, non disperare! Anche se i dati sul volume reale potrebbero essere assenti, MT5 offre indicatori di volume alternativi come Tick Volume e indicatori derivati dai dati sui prezzi, come l'On-Balance-Volume (OBV), di cui parleremo più avanti. Questi strumenti possono comunque fornire informazioni preziose sull'attività del mercato, anche se non rappresentano il vero volume scambiato.

Tipi di divergenza del volume dei prezzi

Ora che comprendiamo il significato del volume, esploriamo i diversi tipi di divergenza del volume del prezzo:

Divergenza rialzista regolare

Questo scenario si verifica quando il prezzo raggiunge minimi più bassi, ma il volume crea minimi più alti. In termini più semplici, anche se il prezzo sta diminuendo, il volume in calo suggerisce una diminuzione della pressione di vendita. Questo potrebbe essere un segnale che il trend al ribasso potrebbe perdere slancio, suggerendo potenzialmente un’imminente inversione verso un trend rialzista.

Divergenza ribassista nascosta

Questo scenario si verifica quando il prezzo raggiunge massimi più bassi, ma il volume crea massimi più alti. Mentre il prezzo tenta di salire, il volume in aumento suggerisce un aumento della pressione di vendita. Questo potrebbe essere un segnale di potenziale debolezza del trend rialzista, suggerendo una possibile inversione ribassista.

Identificare la divergenza sui grafici MT5

Individuare la divergenza del volume dei prezzi sui grafici MT5 è un processo relativamente semplice. Ecco una guida rapida:

Carica lo strumento e il timeframe desiderati in MT5.
Aggiungi un indicatore di volume al tuo grafico. Le opzioni più popolari includono Tick Volume o indicatori personalizzati basati su dati di prezzo come OBV (discutiamo di questi indicatori più dettagliatamente in seguito).
Analizza i movimenti dei prezzi insieme alle barre del volume. Cerca discrepanze tra i due.
Identificare potenziali modelli di divergenza: il prezzo sta creando nuovi massimi/minimi mentre il volume crea minimi/massimi inferiori/superiori?

Ricorda, un singolo caso di divergenza non dovrebbe essere considerato un segnale di trading definitivo. È sempre saggio combinare la divergenza prezzo-volume con altri strumenti di analisi tecnica come livelli di supporto e resistenza, linee di tendenza o indicatori di momentum per una strategia di trading più solida.

Combinazione della divergenza del volume dei prezzi con altri indicatori

Ricorda, la divergenza prezzo-volume è solo un pezzo del puzzle. Ecco alcuni modi efficaci per combinarlo con altri indicatori:

Medie mobili: Utilizza le medie mobili per identificare la tendenza generale. La divergenza rispetto alla direzione del trend può essere un segnale potente.
MACD: La convergenza/divergenza delle linee MACD può integrare i segnali provenienti dalla divergenza del volume del prezzo.
RSI: Cerca la divergenza tra le letture del prezzo e dell'RSI. Un RSI ipercomprato insieme a una divergenza rialzista potrebbe suggerire un trend rialzista più debole, mentre un RSI ipervenduto con una divergenza ribassista potrebbe indicare una potenziale inversione.

Vantaggi della divergenza prezzo-volume

Potenziale per l’identificazione anticipata dell’inversione di tendenza: La divergenza può fornire indizi sui potenziali cambiamenti di tendenza prima che si verifichino nel prezzo, consentendo decisioni di trading proattive.
Maggiore fiducia nelle tendenze esistenti: Quando la divergenza conferma la direzione di un trend consolidato, può aumentare la tua fiducia nel mantenere le posizioni esistenti.

Limitazioni della divergenza del volume dei prezzi

Sfide dei falsi segnali: Non tutte le divergenze portano a inversioni di tendenza immediate. A volte il mercato può sperimentare “false divergenze” che svaniscono senza un cambiamento significativo del trend.
Dipendenza dal contesto di mercato: L’efficacia della divergenza prezzo-volume può variare a seconda delle condizioni di mercato. Potrebbe essere più affidabile nei mercati di tendenza rispetto ai mercati instabili o delimitati da intervalli.

Tecniche avanzate per la divergenza prezzo-volume

Per i trader esperti che desiderano perfezionare la propria analisi della divergenza del volume dei prezzi, ecco alcune tecniche avanzate:

Divergenza con oscillatori di volume

Alcuni indicatori, come il volume MACD, combinano i dati di prezzo e volume in un unico oscillatore. La divergenza tra oscillatore e prezzo può offrire ulteriori segnali di conferma.

Identificare la divergenza su diversi intervalli di tempo

Analizzare i modelli di divergenza su più intervalli temporali (ad esempio, grafici giornalieri e orari). Se la divergenza appare su più intervalli temporali, può rafforzare il potenziale di un cambiamento di tendenza.

Combinare la divergenza con i modelli di azione dei prezzi

Cerca la confluenza tra divergenza e modelli consolidati di azione dei prezzi come testa e spalle o doppi massimi/minimi. Questa analisi combinata può fornire segnali di trading ancora più robusti.

Come fare trading con l'indicatore di divergenza prezzo-volume

Acquista ingresso

Identificare: Cerca minimi di prezzo più bassi con minimi di volume più alti (divergenza rialzista regolare) o minimi di prezzo più alti con minimi di volume più bassi (divergenza rialzista nascosta).
Conferma: Attendi una rottura del prezzo al di sopra di un livello di resistenza o un modello a candela rialzista come un martello o una barra engulfing.
Iscrizione: Entra molto tempo dopo il segnale di conferma.
Stop Loss: Posizionarsi al di sotto del recente swing low o livello di supporto.
Avere un profitto: Punta a un potenziale livello di profitto basato sull'analisi tecnica (ad esempio, i livelli di ritracciamento di Fibonacci) o imposta un trailing stop-loss per bloccare i profitti.

Vendi Entrata

Identificare: Cerca massimi di prezzo più alti con massimi di volume più bassi (divergenza ribassista regolare) o massimi di prezzo più bassi con massimi di volume più alti (divergenza ribassista nascosta).
Conferma: Attendi una rottura del prezzo al di sotto di un livello di supporto o un modello di candela ribassista come una stella cadente o una barra engulfing ribassista.
Iscrizione: Entra subito dopo il segnale di conferma.
Stop Loss: Posizionare al di sopra del recente massimo oscillante o del livello di resistenza.
Avere un profitto: Scegli come target un livello di profitto potenziale basato sull'analisi tecnica o imposta un trailing stop-loss per bloccare i profitti.

Conclusione

L'indicatore Price Volume Divergence (PVD) per MT5 è uno strumento prezioso per i trader per identificare potenziali punti di svolta nel mercato. Analizzando la relazione tra i movimenti dei prezzi e le variazioni di volume, l'indicatore PVD può segnalare quando le tendenze dei prezzi potrebbero perdere slancio o quando un'inversione di tendenza potrebbe essere imminente. Incorporando il PVD nella tua strategia di trading insieme ad altri indicatori tecnici, puoi potenzialmente migliorare le tue entrate e uscite di trading per ottenere risultati migliori.

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