Strategie Forex

Strategia di trading Forex di confluenza ipercomprato-ipervenduto

1 Febbraio 2019

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Strategia di trading Forex di confluenza ipercomprato-ipervenduto

Indicatori, azione dei prezzi, modelli di candele, in una certa misura questi singoli strumenti tecnici di trading funzionano. Alcuni migliori dell'altro. Alcuni non sono così buoni, backtested darebbero un rendimento negativo. Quelli che sono veramente bravi individualmente darebbero un rendimento positivo ma non sarà stellare. Tuttavia, se li riunissi tutti insieme, potrebbe essere qualcosa di davvero buono.

Pensa alla tua strategia di trading come a una ricetta. Tutti questi componenti, indicatori, modelli, ecc., sono gli ingredienti del tuo capolavoro. Ognuno porta un sapore e una caratteristica diversi a ciò che stai preparando. E quando aggiungi insieme ogni componente, il risultato diventa qualcosa di molto più grande di ogni singolo componente. È così che si costruisce una strategia.

Tuttavia, quando si costruisce una strategia, ogni componente deve completarsi a vicenda per ottenere risultati migliori. I componenti delle strategie di trading dovrebbero filtrarsi e concordare tra loro. Il fatto che queste diverse componenti siano d'accordo è chiamato confluenza. Questo accade quando diversi componenti, indicatori, azione dei prezzi, modelli di candele, ecc. concordano sulla direzione del trend.

Con questa strategia, cercheremo di combinare un paio di indicatori specializzati nell'identificazione delle condizioni di mercato ipercomprato e ipervenduto con schemi a candela.

Il setup: confluenza delle bande di Bollinger, dello stocastico e del modello a candela

Le Bande di Bollinger sono un indicatore che disegna una media, rappresentata da una linea mediana, e le sue deviazioni standard rappresentate dalle bande esterne. Ciò si traduce in un indicatore che traccia tre linee, una banda superiore, una linea centrale (media) e una banda inferiore. Avendo una banda superiore e una inferiore, le Bande di Bollinger sono uno strumento eccellente per identificare le condizioni di mercato ipercomprato e ipervenduto. Fondamentalmente, se il prezzo è al di sopra della fascia superiore, il mercato è ipercomprato. Se il prezzo è inferiore alla banda inferiore, il mercato è ipervenduto. Essere in grado di identificare le condizioni di mercato ipercomprato e ipervenduto è un gioiello se utilizzato in una strategia di trading di inversione del mercato. Tuttavia, la banda di Bollinger ha un punto debole. Sebbene identifichi se il mercato è pronto a invertire, non identifica quando esattamente il mercato inizierà a invertire.

Per identificare le inversioni effettive, utilizzeremo l'indicatore stocastico. L'indicatore stocastico è anche un ottimo strumento da utilizzare per identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Fondamentalmente, quello che hai è un indicatore oscillante con due linee che si incrociano. Presenta anche linee orizzontali sui segni 80 e 20 per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Se le linee sono sopra gli 80 si dice che il mercato è ipercomprato. Se le linee sono inferiori a 20 si dice che il mercato è ipervenduto. Il suo vantaggio, però, è che lo stocastico stesso potrebbe generare un segnale di acquisto o di vendita. Un segnale di acquisto viene generato quando la linea più veloce incrocia sopra la linea più lenta, mentre un segnale di vendita viene generato quando la linea più veloce attraversa sotto la linea più lenta. I segnali potrebbero verificarsi ovunque sull'indicatore stocastico, ma per configurazioni con probabilità più elevate, un crossover sulle aree di ipercomprato o ipervenduto di solito produce risultati migliori. Ciò significa che entrambe le linee dovrebbero essere superiori a 80 o inferiori a 20.

Per coronare i nostri segnali di inversione, utilizzeremo modelli di candele di inversione. Questi sono modelli identificabili che è stato statisticamente dimostrato indicare inversioni. Utilizzeremo due dei modelli più popolari, il pinbar e il modello engulfing. Il pinbar è un modello a candela con un lungo stoppino sopra o sotto un piccolo corpo. Un pattern engulfing invece è una candela lunga e corposa, cioè più grande della candela precedente. Poiché questi due sono molto popolari e facilmente identificabili, sempre più trader li stanno guardando e molto probabilmente scambierebbero nella stessa direzione commerciale di questa strategia.

Tutti questi dovrebbero essere in confluenza. Il prezzo avrebbe dovuto superare le bande di Bollinger esterne, l'indicatore stocastico dovrebbe avere un crossover su un'area di ipercomprato o ipervenduto e la candela di crossover dovrebbe anche essere un modello di candela di inversione.

Acquista voce:

Il prezzo dovrebbe essere inferiore o dovrebbe provenire da un livello inferiore alla banda di Bollinger inferiore
La linea stocastica più veloce dovrebbe incrociarsi sopra la linea stocastica più lenta
Entrambe le linee stocastiche dovrebbero essere inferiori a 20, indicando una condizione di mercato ipervenduto
Dovrebbe essere identificato un modello di candela di inversione
Entra alla chiusura della candela

Stop Loss: Imposta lo stop loss al minimo della candela di entrata

Take Profit: Imposta il take profit su 2 volte la distanza dello stop loss

Voce di vendita:

Il prezzo dovrebbe essere superiore o dovrebbe provenire da un livello superiore alla banda di Bollinger superiore
La linea stocastica più veloce dovrebbe incrociare sotto la linea stocastica più lenta
Entrambe le linee stocastiche dovrebbero essere superiori a 80, indicando una condizione di mercato ipercomprato
Dovrebbe essere identificato un modello di candela di inversione
Entra alla chiusura della candela

Stop Loss: Imposta lo stop loss al massimo della candela d'ingresso

Take Profit: Imposta il take profit su 2 volte la distanza dello stop loss

Conclusione

Questa strategia è incentrata sulla confluenza di indicazioni di inversione. Avere tutti e tre, Bande di Bollinger, Stocastico e schemi a candela, puntati nella stessa direzione aumenta significativamente la probabilità che possa verificarsi un'inversione. Inoltre, tenendo conto delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto sia delle Bande di Bollinger che degli Stocastici, è più probabile che si verifichi un’inversione.

Tuttavia, molti trader potrebbero facilmente sentirsi frustrati o impazienti nell'attesa che tutti e tre si allineino. Alcuni potrebbero intraprendere operazioni anche se tutte le regole non sono state ancora rispettate.

Un altro errore che i trader potrebbero fare è quello di intraprendere un'operazione anche se si è verificato un incrocio di entrambe le linee su aree non esattamente di ipercomprato o ipervenduto. Tieni presente che entrambe le linee dovrebbero essere superiori a 80 o inferiori a 20.

Anche se in questa strategia sono stati utilizzati solo il pinbar e il modello engulfing, anche altri modelli di candele di inversione potrebbero funzionare. Ma questi due hanno probabilità più elevate perché molti trader li identificano facilmente. Avere qualche conoscenza aggiuntiva dei modelli di inversione sarebbe sicuramente utile.