L'On Balance Volume Technical Indicator (OBV) è un indicatore tecnico di momentum che mette in relazione il volume con la variazione del prezzo. L'indicatore ideato da Joseph Granville è piuttosto semplice. Quando il titolo chiude più in alto della chiusura precedente, tutto il volume del giorno viene considerato volume in rialzo. Quando il titolo chiude a un livello inferiore rispetto alla chiusura precedente, l'intero volume della giornata viene considerato volume in ribasso.
Il presupposto di base, per quanto riguarda l’analisi On Balance Volume, è che le variazioni dell’OBV precedono le variazioni dei prezzi. La teoria è che il denaro intelligente può essere visto fluire nel titolo da un OBV crescente. Quando il pubblico si sposterà verso i titoli, sia i titoli che l'On Balance Volume aumenteranno.
Se il movimento del prezzo del titolo precede il movimento dell'OBV, si è verificata una “non conferma”. Le mancate conferme possono verificarsi ai massimi del mercato rialzista (quando il titolo sale senza o prima dell'OBV) o ai minimi del mercato ribassista (quando il titolo scende senza o prima dell'indicatore tecnico del volume on Balance).
L'OBV ha un trend crescente quando ogni nuovo picco è superiore al picco precedente e ogni nuovo minimo è superiore al minimo precedente. Allo stesso modo, l'On Balance Volume ha un trend discendente quando ogni picco successivo è inferiore al picco precedente e ogni minimo successivo è inferiore al minimo precedente. Quando l'OBV si muove lateralmente e non registra massimi e minimi successivi, il trend è dubbio.
Una volta stabilito un trend, esso rimane in vigore finché non viene interrotto. Esistono due modi in cui è possibile interrompere il trend dell’On Balance Volume. Il primo si verifica quando il trend cambia da un trend al rialzo a un trend al ribasso, o da un trend al ribasso ad un trend al rialzo.
Il secondo modo in cui il trend dell'OBV può essere interrotto è se il trend cambia in un trend dubbio e rimane dubbio per più di tre giorni. Pertanto, se il titolo passa da un trend rialzista a un trend incerto e rimane incerto per soli due giorni prima di tornare ad un trend rialzista, si considera che il volume a saldo abbia sempre avuto un trend rialzista.
Quando l’OBV cambia tendenza al rialzo o al ribasso, si è verificato un “breakout”. Poiché i breakout dell'OBV normalmente precedono i breakout dei prezzi, gli investitori dovrebbero acquistare long sui breakout al rialzo dell'On Balance Volume. Allo stesso modo, gli investitori dovrebbero vendere allo scoperto quando l’OBV effettua un breakout al ribasso. Le posizioni dovrebbero essere mantenute finché il trend non cambia.
Calcolo
Se la chiusura di oggi è maggiore della chiusura di ieri, allora:
OBV(i) = OBV(i-1)+VOLUME(i)
Se la chiusura di oggi è inferiore a quella di ieri, allora:
OBV(i) = OBV(i-1)-VOLUME(i)
Se la chiusura di oggi è uguale alla chiusura di ieri allora:
OBV(i) = OBV(i-1)
dove:
- OBV(i) — è il valore dell'indicatore del periodo corrente;
- OBV(i-1) — è il valore dell'indicatore del periodo precedente;
- VOLUME(i) — è il volume della barra corrente.
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