Comprensione dell'indicatore MACD MT4
MACD – è la "media mobile di convergenza e divergenza - MACD"
La media mobile di convergenza e divergenza (MACD) è un indicatore di momentum che segue la tendenza che mostra la relazione tra due medie mobili dei prezzi. Il MACD viene calcolato sottraendo la media mobile esponenziale (EMA) a 26 giorni dall'EMA a 12 giorni. Una EMA di nove giorni del MACD, chiamata "linea di segnale", viene quindi tracciata sopra il MACD, funzionando come un trigger per i segnali di acquisto e vendita.
Gli indicatori della media mobile di convergenza e divergenza (MACD) possono essere interpretati utilizzando tre metodi diversi:
Crossover
Come mostrato nella tabella sopra, quando il MACD scende al di sotto della linea del segnale, è un segnale ribassista, che indica che potrebbe essere il momento di vendere. Al contrario, quando il MACD sale al di sopra della linea del segnale, l'indicatore fornisce un segnale rialzista, il che suggerisce che è probabile che il prezzo dell'asset subisca uno slancio al rialzo. Molti trader aspettano un incrocio confermato sopra la linea del segnale prima di entrare in una posizione per evitare di essere “falsati” o di entrare in una posizione troppo presto, come mostrato dalla prima freccia.
Divergenza
Quando il prezzo del titolo si discosta dal MACD, segnala la fine del trend attuale. Ad esempio, un prezzo delle azioni in aumento e un indicatore MACD in calo potrebbero significare che il rally sta per finire. Al contrario, se il prezzo di un titolo sta diminuendo e il MACD è in aumento, potrebbe significare che nel breve termine potrebbe verificarsi un'inversione rialzista. I trader spesso utilizzano la divergenza insieme ad altri indicatori tecnici per trovare opportunità.
Aumento drammatico
Quando il MACD aumenta drasticamente, ovvero la media mobile a breve termine si allontana dalla media mobile a lungo termine, è un segnale che il titolo è ipercomprato e tornerà presto a livelli normali. I trader spesso combinano questa analisi con il Relative Strength Index (RSI) o altri indicatori tecnici per verificare le condizioni di ipercomprato o ipercomprato.
I trader cercano anche un movimento sopra o sotto la linea dello zero perché questo segnala la posizione della media a breve termine rispetto alla media a lungo termine. Quando il MACD è superiore a zero, la media a breve termine è superiore alla media a lungo termine, il che segnala uno slancio verso l'alto. L'opposto è vero quando il MACD è inferiore a zero. Come puoi vedere dal grafico sopra, la linea zero spesso funge da area di supporto e resistenza per l'indicatore.
Il MACD è composto da due righe; una linea MACD e una linea di segnale. Nella sua costruzione vengono utilizzate tre medie mobili esponenziali. Una media mobile è un calcolo del prezzo medio di un determinato numero di giorni per attenuare il rumore in una serie temporale. Una media mobile esponenziale (EMA) è una media mobile calcolata dando più peso al prezzo corrente e meno al prezzo precedente. I parametri standard per il MACD sono 12, 26 e nove. Ciò significa che una EMA per una serie temporale di 12 giorni viene calcolata come una EMA per una serie temporale di 26 giorni. Per ottenere la prima delle linee del MACD, prendi la differenza tra 26 EMA e 12 EMA e traccia il valore risultante come una serie temporale. Per ricavare la seconda linea chiamata linea del segnale, ammorbidisci la linea MACD (che hai derivato dalla differenza tra l'EMA a 26 giorni e l'EMA a 12 giorni per creare una serie temporale) con una EMA a nove periodi. Il MACD è la linea più veloce e la linea del segnale è la linea più lenta. Il MACD viene solitamente tracciato su una casella separata sotto il grafico dei prezzi. Vedi il grafico di Nаtоnаl Oilwell Vаrсо, Inc.,. La linea MACD è nera e la linea del segnale è rossa.
Applicazione del MACD. In questo grafico puoi vedere quattro usi principali del MACD nella generazione di segnali di trading. Sono la divergenza nel prezzo e nell'indicatore, l'attraversamento della linea dello zero, il passaggio a condizioni di ipercomprato/ipervenduto e l'attraversamento del MACD e delle linee di segnale.
Esistono quattro usi principali del MACD nella generazione di segnali di trading.
* Differenza di prezzo e MACD
* Attraversando la linea zero
* Passaggio a condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
* Incrocio del MACD e delle linee di segnale
Divergenza di prezzo e MACD
Prima di discutere su cosa costituisce una divergenza, è opportuno ricordare che i segnali di trading devono sempre provenire dall'azione del prezzo. Qualsiasi indicatore deve essere utilizzato solo per confermare i segnali emessi sul grafico dei prezzi stesso. La divergenza, che può essere positiva o negativa, è un segnale a cui vale la pena prestare attenzione. Quando i prezzi tendono a salire ma il MACD no, potrebbe essere un avvertimento di un possibile massimo dei prezzi, una divergenza negativa e una divergenza positiva è quando la linea MACD è ben al di sotto della linea dello zero in territorio ipervecchio e inizia a salire mentre il prezzo rimane più basso. Questo è un primo segno del rovescio o di un possibile fondo nel prezzo.
Attraversare la linea zero
Poiché il MACD fluttua sopra e sotto la linea zero, questo incrocio può anche essere utile come segnale a cui prestare attenzione. Un incrocio sotto la linea dello zero come in (2) sarebbe un segnale di vendita mentre un incrocio sopra la linea dello zero potrebbe costituire un segnale di acquisto.
Condizioni di ipercomprato e ipervenduto
Come ho già detto, il MACD è costruito attorno a una linea zero che taglia la metà del grafico. I valori sotto e sopra sono negativi e positivi. Quando il MACD va troppo lontano in entrambe le direzioni, si dice che sia ipercomprato o ipervenduto, a seconda che sia nella zona positiva o negativa, era ipervenduto. Ma di per sé, questo non costituirebbe un segnale di trading; servirebbe solo come segnale per prestare molta attenzione al prezzo per la conferma di un segnale di ingresso come un superamento del prezzo sopra una media mobile.
Attraversamento del MACD e delle linee di segnale
Quando le due linee MACD si incrociano, questo può costituire un segnale di acquisto o vendita. Se la linea MACD (più veloce) attraversa la linea di segnale (più lenta), ciò può costituire un segnale di acquisto, mentre un attraversamento del MACD sotto la linea di segnale può costituire un segnale di vendita. Il pericolo qui sta nella possibilità di essere colti di sorpresa, poiché i crossover possono creare troppi falsi segnali. Vale la pena ripetere ancora una volta che spesso è meglio attendere che il prezzo dia un segnale di conferma prima di entrare in un'operazione.
A volte un gruppo di segnali apparirà vicini, quindi per esempio, avrai una divergenza negativa, un avvertimento di un massimo, e poi come prezzo abbassa un incrocio del MACD sotto il segno l e poi un incrocio sotto la linea zero. Più segnali trovi in una particolare area di prezzo, maggiori sono le prove che è probabile un'inversione significativa