Strategie Forex

Strategia di trading Forex giornaliero per Forex Momentum Divergence

Gennaio 3, 2020

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Strategia di trading Forex giornaliero per Forex Momentum Divergence

Il reverse trading è probabilmente uno dei tipi di strategie più difficili. È così difficile individuare il momento in cui il prezzo si invertirà, che alcuni lo paragonerebbero alla caduta di un coltello. Ma ci sono trader che trattano le inversioni come il loro pane quotidiano. Viene da chiedersi come siano riusciti a prevedere quando il prezzo si sarebbe invertito e ad entrare nell'operazione proprio al momento giusto. Bene, ci sono molti modi per farlo.

Divergenze come indicazioni di inversione

Uno dei modi per anticipare una probabile inversione è negoziare le divergenze. Ma cos’è una divergenza? La divergenza è semplicemente la discrepanza tra il movimento dell’azione dei prezzi e il movimento di un indicatore oscillante. Man mano che il prezzo si muove su e giù nel grafico, forma picchi e minimi. Questi massimi e minimi sono comunemente noti come swing massimi e swing minimi tra i trader di azioni sui prezzi. Questi massimi e minimi verranno quindi valutati come massimi più alti, minimi più alti o massimi e minimi più bassi, a seconda della loro posizione rispetto al punto di swing precedente. Mentre il prezzo si muove lungo il grafico formando massimi e minimi, anche gli indicatori oscillanti di solito tracciano i movimenti del prezzo e formano i propri massimi e minimi nella propria finestra. Tuttavia, ci sono momenti in cui un indicatore e un prezzo non sono d’accordo tra loro. A volte il prezzo forma un massimo più alto ma l'indicatore oscillante forma un massimo più basso, oppure il prezzo forma un minimo più basso ma l'indicatore oscillante forma un minimo più alto. Queste discrepanze sono ciò che chiamiamo divergenze.

Esistono diverse forme di divergenze. Di seguito è riportato un foglietto illustrativo che mostra come appaiono le divergenze.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia ruota fondamentalmente attorno al concetto di divergenza utilizzando l’indicatore Momentum. L'indicatore di momentum è un tipo di indicatore oscillante illimitato. Ciò significa che non ha un intervallo fisso che ne limiti l’oscillazione. Potrebbe allontanarsi dal punto medio quanto vuole. Per questo motivo, le divergenze non tendono a verificarsi troppo spesso perché potrebbero seguire liberamente i movimenti dei prezzi senza il limite di un intervallo. Pertanto, se si verifica una divergenza, tende ad avere una probabilità più elevata.

Le impostazioni dell'indicatore di momentum utilizzato sembrano più adatte ai tempi inferiori, in particolare ai grafici da 5 minuti a 15 minuti. Se sulla piattaforma MT5, anche il grafico a 10 minuti sembra essere perfetto. Detto questo, questa sarebbe strettamente una strategia di day trading che cercherebbe di cogliere inversioni a breve termine.

Qualsiasi tipo di divergenza di cui sopra sembra funzionare. Tuttavia, le divergenze nascoste sembrano avere probabilità più elevate, probabilmente perché di solito sono in linea con una tendenza più lunga.

Impulso
- Periodo: 6

Coppia di valute: coppie principali e coppie con sufficiente volatilità

Sessione di negoziazione: Tokyo, Londra e New York

Intervallo temporale: solo grafici a 5 minuti, 10 minuti (MT5) e 15 minuti

Acquista la configurazione commerciale (lunga).

Iscrizione

L’indicatore del momentum dovrebbe essere al di sotto del punto medio (100)
Dovrebbe essere osservata una divergenza rialzista
Opzionale: i modelli di candele di inversione rialzista potrebbero aggiungere conferma
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla confluenza delle regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss diversi pip sotto lo swing basso (non troppo stretto)
Opzionale: utilizzare un multiplo dell'Average True Range (ATR) come cuscino sotto lo swing basso

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

Vendere (breve) Impostazione commerciale

Iscrizione

L’indicatore del momentum dovrebbe essere al di sopra del punto medio (100)
Dovrebbe essere osservata una divergenza ribassista
Opzionale: i modelli di candele di inversione ribassista potrebbero aggiungere conferma
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla confluenza delle regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss diversi pip sopra lo swing massimo (non troppo stretto)
Opzionale: utilizzare un multiplo dell'Average True Range (ATR) come cuscino sopra il massimo dello swing

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

Conclusione

Il pane quotidiano di questa strategia sono le inversioni di prezzo a breve termine. Ciò è molto adatto con l'indicatore di momentum, in particolare con un periodo così breve perché le sue inversioni sono molto reattive, permettendoci di entrare presto nell'operazione.

Tuttavia, a causa di questa reattività e poiché stiamo negoziando una forma di strategia di inversione, il prezzo ha la tendenza a superare i nostri punti di ingresso prima di invertire. Questo è il motivo per cui non dovremmo stringere troppo lo stop loss quando utilizziamo questa strategia. Ciò consentirebbe al prezzo di avere un po’ di margine di manovra nel caso in cui superi leggermente i nostri punti di ingresso prima di invertirsi.

Inoltre, utilizziamo un rapporto rischio-ricompensa fisso di 2:1. Questo per compensare le perdite che potrebbero verificarsi. Tuttavia, potresti anche osservare che a volte il prezzo continuerà molto oltre il nostro prezzo target di take profit. Se preferisci, puoi utilizzare variazioni dell'uscita. Potresti prelevare una parte dell'obiettivo di take profit e trascinare lo stop loss per la posizione rimanente, oppure potresti utilizzare un'uscita totalmente basata su un trailing stop. Ciò ti consentirebbe di spremere quanti più pip possibile sulle operazioni vincenti che iniziano ad avere tendenza. Lo svantaggio di questo, però, è che potresti non essere in grado di catturare tutte le operazioni vincenti ad alto rendimento che dovrebbero coprire alcune delle perdite.