Strategia di trading Forex Scalping 101 Mean Reversion

Dicembre 19, 2018

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Reversione alla media 101 Scalping

Nel trading, classificherei le strategie in due categorie principali: momentum trading e mean reversion. La maggior parte delle volte preferisco fare trading con strategie di momentum. Questo perché preferisco fare trading seguendo il trend piuttosto che contro di esso. Tuttavia, anche quando tutti gli indicatori di momentum nel mondo indicano una buona configurazione di momentum, ci sono momenti in cui preferisco evitare di scambiare queste configurazioni di momentum perché il mercato è semplicemente sovraesteso ed è pronto per un’inversione. La maggior parte delle volte, ho ragione a rimanere in disparte invece di rischiare i miei soldi perché il più delle volte il mercato si inverte verso un'inversione media.

Questa strategia di trading mira a capitalizzare quelle operazioni che evito, ma invece di fare trading con la tendenza, facciamo il contrario. Questa è una classica strategia di reversione alla media.

La tesi alla base delle strategie di mean reversion è che il prezzo, anche se potrebbe avere un trend o compiere grandi movimenti unilaterali, non potrebbe allontanarsi troppo dalla sua media e prima o poi ritornerebbe al prezzo medio. La psicologia dietro questo è che le aziende, le banche, gli investitori, i trader e tutti gli altri attori del mercato vorrebbero sempre uno sconto. Se il prezzo è ritenuto troppo alto, preferirebbero restare in disparte e aspettare che il prezzo diventi un po' più basso prima di prendere in considerazione l'idea di essere coinvolti nel mercato.

Quindi, cominciamo con la strategia stessa.

Il Setup: Inversioni delle medie di trading

Una delle medie mobili più comuni che i trader utilizzano per identificare la tendenza è la media mobile esponenziale 50 (EMA). Il modo in cui la maggior parte dei trader lo utilizza è molto semplice. Se il prezzo è superiore a 50 EMA, si dice che il mercato sia rialzista. Se il prezzo è inferiore si dice che il mercato è ribassista. Tuttavia, ci sono momenti in cui il prezzo si allontana da esso, causando ipercomprato o ipervenduto nel mercato. Ciò rende il mercato pronto per un’inversione della media. Una delle cose che cercheremo nella nostra strategia è che il prezzo sia troppo esteso e lontano dai 50 EMA. Quindi scambieremo in direzione opposta alla tendenza poiché il prezzo proverebbe a tornare alla 50 EMA.

Sebbene questa sembri una strategia valida, individuare le inversioni per le inversioni alla media è piuttosto difficile. Per aiutarci a cogliere queste inversioni, cercheremo candelieri pinbar. Le candele Pinbar sono modelli di candele con un corpo piccolo su un'estremità e uno stoppino grande sull'altra estremità. Molti lo vedono come un modello di inversione, ma io lo vedo come un’indicazione del rifiuto del prezzo. Fondamentalmente, ciò che dicono i lunghi stoppini da un lato è che i trader stanno rifiutando quell’area di prezzo e pensano che il prezzo non sia più giusto. Preferiscono comprare o vendere su un lato della candela, che costituisce il corpo. Questo modello è un modello popolare che molti trader cercano per indicare inversioni, quindi vorremmo fare trading con questi trader alla ricerca di pinbar.

Tuttavia, i pinbar non sempre funzionano. Sì, vedresti inversioni che iniziano con pinbar, ma non tutte le pinbar significherebbero automaticamente inversioni. Abbiamo bisogno di qualcos'altro per filtrare le nostre operazioni in modo da rimanere con operazioni di qualità superiore.

Ricorda, ciò che stiamo cercando sono condizioni di ipercomprato e ipervenduto, giusto? Per aiutarci a identificare queste condizioni di ipercomprato e ipervenduto, utilizzeremo l'indicatore di forza relativa (RSI). Non scambieremo ogni pinbar che vediamo. Invece, scambieremo solo i pinbar che coincidono con l'Ipervenduto o l'ipercomprato dell'RSI, quindi scambieremo di conseguenza.

Poiché si tratta di una strategia di scalping, utilizzeremo il grafico a 5 minuti. Questo è un grafico che molti trader guardano per fare scalping o fare trading giornaliero. Avere condizioni che molti trader guardano, come condizioni di ipercomprato e ipervenduto, o la presenza di pinbar, in questo lasso di tempo potrebbe significare che faremo trading con la maggior parte del mercato.

Acquista voce:

Il prezzo dovrebbe essere eccessivamente esteso al di sotto del 50-EMA.
L'RSI dovrebbe essere inferiore a 30 indicando una condizione di ipervenduto.
La candela dovrebbe formare un pattern pinbar rialzista.
Entra alla chiusura della candela.

Stop Loss: Imposta lo stop loss alcuni pip sotto la candela di ingresso.

Exit:

Chiudi l'operazione se il prezzo tocca i 50 EMA.

Chiudi l'operazione se l'RSI tocca la linea 50.

Voce di vendita:

Il prezzo dovrebbe essere eccessivamente esteso al di sopra del 50-EMA.
L'RSI dovrebbe essere superiore a 70, indicando una condizione di ipercomprato.
La candela dovrebbe formare un pattern pinbar ribassista.
Entra alla chiusura della candela.

Stop Loss: Imposta lo stop loss alcuni pip sopra la candela di ingresso.

Exit:

Chiudi l'operazione se il prezzo tocca i 50 EMA.
Chiudi l'operazione se l'RSI tocca la linea 50.

Conclusione

Questa strategia è un esempio di una buona definizione di ritorno alla media. Il prezzo è tornato a 50 EMA Il prezzo medio è tornato alla media o alla media delle ultime 50 candele. L'RSI che torna alla linea 50 significa che il prezzo, proveniente da una condizione di ipercomprato o ipervenduto, sta tornando al suo prezzo medio.

Queste sono le condizioni che mi farebbero restare fuori da un momentum trade. Combinando tutte queste condizioni insieme, prezzo sovraesteso lontano dalla 50 EMA, condizioni di ipercomprato o ipervenduto sull'RSI, oltre a un accenno di inversione utilizzando i pinbar, aumentano le possibilità di successo di un'operazione di mean reversion. Potresti anche vedere operazioni di mean reversion di successo semplicemente controllando forse un paio di queste regole, una pinbar e un prezzo sovraesteso forse. Ma è sempre meglio avere operazioni con probabilità più elevate.

Uno dei suoi punti deboli, tuttavia, è che le strategie di mean reversion hanno solitamente un rapporto rischio-rendimento più basso. Questo perché la 50 MADRE agisce come un supporto o una resistenza dinamica, qualcosa di simile a un ostacolo. Il motivo per cui usciamo se il prezzo lo tocca è che spesso il prezzo potrebbe rimbalzare dalla 50 EMA. Il rapporto rischio-rendimento relativamente più basso è ulteriormente amplificato sulle candele pinbar lunghe.

Un altro punto debole è anche il fatto che molti trader utilizzano la 50 EMA come indicazione della direzione delle loro operazioni. Ciò significa che potremmo fare trading contro una grande porzione del mercato. Vedresti anche alcuni scenari in cui, anche con tutte le regole controllate, ci sarebbero ancora momenti in cui l'operazione non funziona, lo stop loss verrebbe raggiunto, solo per scoprire che il prezzo è andato nella nostra direzione qualche candela in più. Ciò che potresti fare, però, è modificare la regola dello stop loss in base alle tue preferenze, oppure potresti scegliere di scambiare le candele successive che siano coerenti con le regole.