Strategie Forex

Strategia di trading Forex con divergenza nascosta MACD

Dicembre 15, 2018

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Strategia di trading Forex con divergenza nascosta MACD

Una delle tecniche meno discusse nel trading sono le divergenze. Potrebbe darsi che non sembri così attraente come altre tecniche come i modelli avanzati o l'azione dei prezzi, ecc. Ma è qualcosa che potrebbe essere molto utile nell'arsenale di tecniche di un trader.

Allora, cosa sono le divergenze? Le divergenze sono fondamentalmente discrepanze tra un indicatore oscillante e l'azione dei prezzi stessa.

Cosa intendo con questo? Se osservi attentamente l'azione dei prezzi in un grafico, noterai che il prezzo oscilla su e giù formando picchi e valli. Sono le espansioni e le contrazioni, oppure le spinte e i ritracciamenti.

Per un trader esperto di grafici nudi, il trading basato esclusivamente sull’azione dei prezzi potrebbe già essere redditizio. Tuttavia, anche molti altri trader preferiscono una conferma secondaria per le loro configurazioni, quindi utilizzano gli indicatori. Alcuni sono indicatori grafici, mentre altri sono indicatori oscillanti su una finestra diversa sulla loro piattaforma, solitamente nella parte inferiore dei grafici principali.

Gli indicatori oscillanti vengono utilizzati principalmente per determinare le condizioni di mercato di ipercomprato e ipervenduto, indicatori come l'indicatore di forza relativa (RSI), lo stocastico, ecc. Tuttavia, gli indicatori oscillanti potrebbero essere utilizzati anche per identificare possibili inversioni, senza considerare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Questo perché mentre il prezzo oscilla su e giù, non solo il grafico dei prezzi forma picchi e valli, ma anche gli indicatori oscillanti formano picchi e valli corrispondenti ai movimenti del grafico dei prezzi.

Se osservi attentamente il grafico qui sotto, noterai come l'indicatore oscillante si muove su e giù in corrispondenza dei movimenti dei prezzi.

Tuttavia, se guardi da vicino, noterai anche casi in cui l'altezza e la profondità dei picchi e delle valli differirebbero da quelle del grafico dei prezzi. Queste sono quelle che chiamiamo divergenze. Si tratta fondamentalmente di una discrepanza nell'altezza o nella profondità dei picchi e delle valli del grafico dei prezzi e dell'indicatore oscillante.

Allora, cosa succederebbe se divergessero? Ciò che questo mi dice è che, anche se il grafico dei prezzi ha già formato un minimo che potrebbe non essere così profondo, matematicamente, gli indicatori oscillanti mostrano che il ritracciamento è già abbastanza profondo. Ciò indica che il prezzo è pronto per una brusca inversione. Questo tipo di divergenza è chiamata divergenza nascosta, che di solito indica un'inversione di un breve ritracciamento.

L'uso di indicatori oscillanti è solitamente correlato a strategie di ritorno alla media, tuttavia, con l'uso di divergenze nascoste stiamo effettivamente negoziando con la tendenza. Questo perché le divergenze nascoste di solito corrispondono a ritracciamenti a breve termine.

Per questa particolare strategia, utilizzeremo la media mobile convergenza divergenza (MACD). Questo indicatore oscillante deriva da una serie di medie mobili: una media mobile veloce, lenta e di segnale. Il vantaggio dell'utilizzo del MACD è che ha un istogramma che si intreccia lungo la linea del segnale. Queste croci potrebbero essere usate come segnale di ingresso.

Testiamo quanto sia efficace il MACD per l'uso con divergenze nascoste.

L'impostazione: impostazione della divergenza nascosta MACD

Acquista voce:

Identificare potenziali valli sull'indicatore MACD.
Identifica le valli corrispondenti sul grafico dei prezzi.
Prova a valutare se la valle successiva sull'indicatore MACD sarebbe inferiore alla valle precedente.
Prova a valutare se la valle successiva sul grafico dei prezzi sarebbe più alta della valle precedente.
In tal caso, potrebbe formarsi una divergenza rialzista nascosta.
Inserisci un ordine di mercato di acquisto sulla chiusura della candela corrispondente all'istogramma che chiude sopra la linea del segnale.

Stop Loss: Pochi pip sotto il frattale formato dalla spinta verso l'alto.

Exit: Chiudi l'operazione sulla candela corrispondente al primo istogramma per chiudere sopra la linea dello zero.

Voce di vendita:

Identificare potenziali picchi sull'indicatore MACD.
Identificare i picchi corrispondenti sul grafico dei prezzi.
Prova a valutare se il picco successivo sull'indicatore MACD sarà superiore al picco precedente.
Prova a valutare se il picco successivo sul grafico dei prezzi sarà inferiore al picco precedente.
Se così fosse, potrebbe formarsi una divergenza ribassista nascosta.
Inserisci un ordine di mercato di vendita sulla chiusura della candela corrispondente all'istogramma che chiude sotto la linea del segnale.

Stop Loss: Pochi pip sopra il frattale formato dalla spinta verso il basso.

Exit: Chiudi l'operazione sulla candela corrispondente al primo istogramma per chiudere sotto la linea dello zero.

Conclusione

Le divergenze, sebbene non perfette, sono tecniche molto potenti da utilizzare. Innanzitutto, un indicatore oscillante è un potente strumento da utilizzare per le configurazioni di inversione media. Tuttavia, combinato con divergenze nascoste, diventa ancora più potente. Poiché le divergenze nascoste di solito si verificano in caso di ritracciamenti minori, la probabilità di un'operazione di successo è maggiore, poiché è probabile che tu stia ancora facendo trading con la tendenza, non contro di essa.

Tuttavia, sebbene le divergenze siano probabili indicatori di inversioni di tendenza, vi sono ancora alcuni segnali che non riescono a concretizzarsi. Una ragione potrebbe essere che l'istogramma attraversa solo una candela e ritorna dall'altra parte della linea del segnale. Ciò spesso si traduce in una configurazione che non corrisponde al picco o alla valle effettivi dell'indicatore oscillante. Non possiamo eliminare completamente questi eventi. Ciò che possiamo fare, tuttavia, è minimizzarlo evitando di fare trading prima dell'effettiva chiusura della candela. Ci saranno momenti in cui nel mezzo di una candela, l'istogramma attraverserà la linea del segnale, ma appena prima che la candela si chiuda, l'istogramma si ristampa. Questo perché la maggior parte degli indicatori vengono calcolati in tempo reale in base al tick, anziché per barra. Questo è il motivo per cui le nostre regole stabiliscono specificamente che entriamo nell'operazione alla chiusura della candela.

Un'altra ragione potrebbe essere che, anche se l'istogramma attraversa la linea del segnale, la traiettoria della linea del segnale MACD potrebbe comunque essere puntata nella direzione in cui stava andando. Ciò significa che il prezzo potrebbe continuare ulteriormente prima di girare, o che l’istogramma MACD attraverserebbe presto la linea del segnale prima di attraversare la linea dello zero.

Ci sono molte possibili ragioni per cui un’operazione potrebbe fallire. In definitiva, il prezzo è fondamentale. L’indicatore oscillante MACD segue il movimento dei prezzi, non viceversa.

Inoltre, se provassi a osservare i grafici, noterai che ci sarebbero davvero alcune operazioni fallite. Non c’è altro modo per aggirare questo problema se non quello di avere una solida strategia di gestione del denaro conservativa da abbinare alla tua strategia.