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Strategia di trading Forex Momentum del canale Keltner

17 Novembre 2018

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Strategia di trading Forex Momentum del canale Keltner

Le strategie di momentum sono un punto fermo nell’arsenale di strategie di molti scalper professionisti. Avere uno è sicuramente un must per ogni trader che cerca di guadagnare dai mercati forex.

Le strategie di momentum si basano esclusivamente sulla forza. L'idea è che il prezzo a volte si muove con così tanta forza, sfondando supporti e resistenze, che non può fare a meno di continuare oltre, anche solo per un po'. Consideralo come il prezzo di un camion merci che si muove a cento miglia all'ora. Anche se ci fosse un muro di mattoni contro il quale si schianterebbe, che sono i nostri supporti e resistenze, si sposterebbe comunque di qualche metro. Questo è lo slancio. Questo è ciò da cui vorremmo guadagnare soldi.

L'indicatore del canale Keltner

Ora, lascia che ti presenti l'unico indicatore che utilizzeremo in questa strategia, il Keltner Channel Indicator. Quindi, cos'è? Il Canale Keltner è un semplice indicatore introdotto da Chester Keltner nel suo libro How to Make Money in Commodities, negli anni '1960. Il contesto in cui è stato scritto questo libro ci dà un'idea di quanto sia semplice questo indicatore. Tieni presente che in quel periodo è ancora difficile trovare computer potenti. Ciò di cui Keltner aveva bisogno era un indicatore che potesse aiutarlo a leggere visivamente i suoi grafici, ma che allo stesso tempo fosse semplice da calcolare. Ciò che aveva inventato era il Keltner Channel, un indicatore semplice, semplice e facile da calcolare, che potrebbe rendere molto più semplice la lettura dei grafici per la persona giusta.

Ciò che il Keltner Channel ha sono due indicatori molto basilari: una media mobile e l'Average True Range (ATR). Questi due indicatori utilizzati insieme sono già molto potenti.

Innanzitutto, la media mobile. Avendo la media mobile, si avrebbe un indizio sulla direzione del trend, o almeno sul trend a breve termine, se si utilizza la media mobile standard a 20 periodi. Un'altra cosa che potresti ricavarne è un'idea se il prezzo rispetta quella tendenza evitando di oscillare avanti e indietro troppo spesso. E infine, potresti anche farti un'idea della forza del trend in base alla pendenza dell'angolo della media mobile.

Quindi hai l'Average True Range (ATR). Avendo l'ATR, avresti un'idea se le lunghezze delle candele rientrano nella media o si stanno allungando. Candele più corte contenute nel Canale Keltner e che sono appena circa un quarto della larghezza del canale potrebbero significare una contrazione o un mercato tranquillo. Candele più lunghe d’altro canto potrebbero significare espansione, volatilità e persino slancio. Questo è ciò che sfrutteremo in questa strategia.

Giusto per darti un'idea di come appare il Canale Keltner, di seguito è riportata una schermata di un grafico con l'indicatore.

Canale di Keltner e bande di Bollinger

A prima vista, noteresti che assomiglia a una banda di Bollinger. Sì, è in qualche modo simile a una banda di Bollinger ma con alcune differenze molto importanti.

Innanzitutto, le bande di Bollinger utilizzano solitamente la media mobile semplice (SMA), mentre il canale Keltner utilizza solitamente la media mobile esponenziale (EMA). Personalmente, preferisco utilizzare gli EMA perché li trovo più reattivi e tendono ad abbracciare il prezzo in modo ancora più stretto. È solo la mia preferenza personale però.

In secondo luogo, le Bande di Bollinger utilizzano le Deviazioni Standard per le bande esterne, mentre il Canale di Keltner utilizza un semplice e diretto Average True Range (ATR) con un moltiplicatore. Ciò consente in qualche modo al Canale Keltner di avere una banda più stretta.

Essendo semplice come usare un ATR, è più facile valutare lo slancio. Vedendo semplicemente che una candela si è chiusa al di fuori della banda, potremmo dire che la candela è più del doppio della dimensione di una candela media. Ciò potrebbe significare un forte slancio, che è la premessa di questa strategia.

Il setup: utilizzo del canale Keltner per un setup Momentum

Quindi, come possiamo scambiare il Canale Keltner?

Esistono diversi modi per fare trading sul Canale Keltner. Alcuni scambierebbero ritracciamenti verso la linea mediana. Tuttavia, poiché stiamo effettuando operazioni di momentum, ciò che cercheremo è una forte spinta al di fuori delle bande che indicano un forte slancio.

Acquista voce:

Attendere una spinta improvvisa che chiuda oltre la fascia esterna superiore.
Inserisci un ordine di mercato di acquisto quando la candela si chiude oltre la banda esterna superiore.

Stop Loss: Pochi pip sotto la candela di entrata.

Exit: Chiudi l'operazione non appena una candela si chiude all'interno delle bande.

Voce di vendita:

Attendi una spinta improvvisa che chiuda oltre la fascia esterna inferiore.
Inserisci un ordine di mercato di vendita quando la candela chiude oltre la banda esterna inferiore.

Stop Loss: Pochi pip sopra la candela d'ingresso.

Exit: Chiudi l'operazione non appena una candela si chiude all'interno delle bande.

Conclusione

Il Canale Keltner è un buon indicatore da utilizzare per identificare un forte slancio. Ciò è dovuto alla semplice idea che una chiusura oltre la banda esterna da parte di una candela proveniente dal centro significa che la candela è significativamente più grande della media. Questo tipo di configurazione è un buon inizio per una strategia di momentum.

Tuttavia, questo tipo di configurazione non è priva di difetti. Anche alcune chiusure oltre la fascia esterna potrebbero non funzionare.

Le candele che si chiudono al di fuori della banda ma sono piuttosto piccole non sono candele di breakout momentum. Potrebbe tuttavia essere la continuazione di una candela che avrebbe dovuto rappresentare un momentum breakout ma che non è riuscita a chiudersi fuori dal canale.

Anche i segnali che fanno parte di una tendenza estesa potrebbero essere qualcosa su cui prestare attenzione. Le operazioni di momentum si basano sulla forza. Ma man mano che un trend si estende, anche la forza del trend si indebolisce e, di conseguenza, anche alcuni dei nostri segnali potrebbero non funzionare. La prima e la seconda spinta di slancio di un trend hanno ancora un'alta probabilità, ma quando si passa alla quarta spinta e oltre, potrebbe non avere la forza desiderata poiché molti dei trader che volevano entrare in quella tendenza potrebbero essere già dentro, o peggio, sono già usciti.

Inoltre, non entrare nell'operazione prima della chiusura della candela. Fino alla chiusura della candela, non sapremmo mai se la candela è una candela segnale di momentum, o se ha semplicemente raggiunto il picco oltre le bande esterne solo per ripercorrere all'interno del canale e chiudere. Ciò ti lascia con una candela con un lungo stoppino all'altra estremità, il che significa che è una candela di inversione, l'esatto opposto del tipo di candela su cui vorremmo fare trading.

Ancora una volta, questa strategia è un buon punto di partenza e di sviluppo ulteriore. Sebbene i segnali siano più chiari per i grafici dello swing trading, questo potrebbe essere efficace anche per lo scalping dato che si tratta di una strategia di tipo momentum.

Studialo, aggiungi i tuoi filtri e sviluppalo ulteriormente. Buon trading.