Strategia di trading Forex del giorno Forex di Keltner Breakout

20 Novembre 2019

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Strategia di trading Forex del giorno Forex di Keltner Breakout

Gli indicatori basati su canale o banda sono uno degli strumenti più popolari tra i trader, e questo potrebbe essere per una buona ragione. In questa strategia esploreremo uno degli indicatori basati sul canale più sottovalutati, il Canale Keltner.

Esistono diverse varianti di indicatori basati su canale o banda. Abbiamo le sempre popolari Bande di Bollinger, i Canali Donchian e il Canale Keltner, e probabilmente anche altri. Tutti questi indicatori hanno caratteristiche simili con alcune lievi differenze. Prima di tutto, tutti questi indicatori si basano su una linea mediana che di solito è una forma di media del prezzo o media mobile. Quindi, in base alla media, che funge da linea mediana, vengono tracciate anche le bande esterne sopra e sotto la linea mediana. Queste linee vengono tracciate in base a diversi calcoli e parametri. Potrebbe essere una deviazione dalla linea mediana o basata sui recenti massimi o minimi. Infine, tutti questi sono tracciati sul grafico dei prezzi stesso. Ciò consente ai trader di osservare come reagisce il prezzo alle aree attorno a queste linee.

Il modo comune di considerare questi indicatori è considerare un tocco della linea mediana come un ritorno al prezzo medio o un cambiamento del trend. Le linee esterne, d'altro canto, sono spesso considerate come aree sovraestese da cui il prezzo potrebbe rimbalzare e iniziare a ritornare verso la media. In un certo senso, le linee esterne potrebbero anche essere considerate come supporti e resistenze dinamiche. Queste caratteristiche rendono gli indicatori basati su canale e banda molto versatili. Avere la linea mediana consente ai trader di vedere la distorsione del mercato, mentre, allo stesso tempo, avere le bande esterne consente ai trader di effettuare operazioni di mean reversion.

Bande di canale Keltner: una prospettiva diversa

Il Canale Keltner, proprio come le altre bande e gli indicatori basati sul canale, vengono solitamente utilizzati allo stesso modo delle Bande di Bollinger. Tuttavia, il Canale Keltner differisce leggermente dalle Bande di Bollinger. La linea mediana è ancora una forma di media mobile, una media mobile esponenziale. La differenza più grande tuttavia riguarda le bande esterne. La banda di Bollinger utilizza le deviazioni standard dalla media come base per le bande esterne. Il canale Keltner invece utilizza un Average True Range (ATR) come base per le bande esterne. Ciò lo rende più semplicistico ma è comunque molto efficace.

Tenendo questo in mente, potrebbero esserci due modi per guardare le bande esterne del Canale Keltner. Il paradigma più comune è questo. Supponiamo che il prezzo sia al di sopra della linea mediana, quindi considereremo il mercato con una tendenza rialzista. Quindi, nell'ambiente di mercato in tendenza, diciamo che il prezzo è rimbalzato sulla linea mediana e ha superato la banda esterna superiore. La maggior parte dei trader di mean reversion penserebbe che sia già sovraesteso perché il prezzo è già a una distanza considerevole dalla media. Avrebbero quindi iniziato a effettuare operazioni di reversione media sperando che il prezzo ritornasse alla media. Anche altri trader che non negoziano la mean reversion potrebbero essere messi da parte perché si dice che il prezzo sia “sovraestendeto”. Tuttavia, se ci pensate, abbiamo già stabilito che siamo in una tendenza rialzista. Il prezzo ha inoltre chiuso al di sopra della banda esterna superiore, che potrebbe essere un certo multiplo dell'intervallo medio di una candela. Ciò potrebbe significare che c'è slancio dietro la candela che chiude una distanza considerevole sopra le bande. Non sarebbe potuto arrivare così lontano senza slancio. Potremmo anche dire che la candela ha superato una resistenza dinamica, ovvero la banda esterna superiore.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia considererebbe forti chiusure oltre le bande esterne del Canale Keltner come un segno di forte slancio. Pertanto, invece di effettuare operazioni di mean reversion, eseguiremo l'operazione nella direzione della candela di breakout del momentum.

Prendendo questa direzione, potremo cavalcare lo slancio di quella candela e probabilmente essere all’inizio di una nuova tendenza.

Indicatore personalizzato Keltner_Channel
- Lunghezza – 20
- Tempi ATR – 2

Intervallo temporale: grafico a 5 minuti, 15 minuti e 1 ora

Coppia di valute: qualsiasi coppia maggiore, coppia minore e cross con spread bassi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere superiore alla linea mediana del Keltner_Channel
Una candela con un forte momentum dovrebbe chiudersi sopra la banda esterna superiore del Keltner_Channel
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela

Stop Loss

Imposta lo stop loss sotto la candela di entrata e la banda esterna superiore

uscita

Traccia lo stop loss sotto la linea mediana del Keltner_Channel fino a quando non si è fermato in profitto

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere inferiore alla linea mediana del Keltner_Channel
Una candela con un forte momentum dovrebbe chiudersi al di sotto della banda esterna inferiore del Keltner_Channel
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela

Stop Loss

Imposta lo stop loss sopra la candela di entrata e la banda esterna inferiore

uscita

Traccia lo stop loss sopra la linea mediana del Keltner_Channel fino a quando non si è fermato in profitto

Conclusione

La chiave di questa strategia è identificare il giusto momento di rottura della candela. Non dovresti scambiare solo un piccolo sfondamento delle bande esterne poiché potrebbe comunque rimbalzare.

Inoltre, la candela di breakout dovrebbe uscire da un consolidamento o da un intervallo di prezzo accettato sul lato corretto della linea mediana o sulla linea mediana. Se si effettua un'operazione rialzista, il consolidamento dovrebbe essere sulla linea mediana o sopra la linea mediana. Capovolgilo per la configurazione commerciale ribassista. Tenendo questo in mente, fai molta attenzione nell'effettuare operazioni quando la candela di momentum proviene da un consolidamento sul lato opposto della banda poiché ciò potrebbe significare che lo slancio è già iniziato alcune candele indietro e lo slancio potrebbe già dissiparsi.

Poiché questa è una strategia di trading giornaliero, discutiamo anche dei tempi. Questa particolare strategia potrebbe funzionare anche su alcune configurazioni oltre a quanto menzionato sopra. Potrebbe essere fatto sul grafico a 1 minuto o sul grafico a 4 ore. Tuttavia, sul grafico a 1 minuto, il prezzo tende a ritracciare abbastanza spesso verso la linea mediana, anche se il trend è chiaro. Ciò potrebbe far sì che tu, come trader, entri ed esca dal mercato un po' troppo spesso e potrebbe costarti molto per transazione. È meglio negoziarlo sul grafico a 5 minuti, ma potrebbe funzionare anche sul grafico a 15 minuti e a 1 ora, soprattutto quando ci sono notizie dietro uno slancio e l'operazione è iniziata all'inizio della sessione di negoziazione. Tuttavia, potrebbe anche essere utilizzato sul grafico a 4 ore e oltre come swing trade, ma i trend forti non sembrano durare così a lungo su intervalli di tempo più lunghi perché un sentimento o notizie opposti potrebbero svilupparsi con il passare dei giorni.

Saluti e buon trading!