Il Kaufman Efficiency Ratio (KER), noto anche come “efficienza frattale generalizzata”, è un indicatore tecnico progettato per valutare l’efficienza dei movimenti dei prezzi nei mercati finanziari. Sviluppato da Perry Kaufman, questo rapporto fornisce preziose informazioni sulle tendenze del mercato e aiuta i trader a identificare potenziali opportunità.
Contesto storico e sviluppo
Perry Kaufman ha introdotto il KER nel suo libro “New Trading Systems and Methods”. Il suo obiettivo era creare un indicatore adattabile che potesse adattarsi alle diverse condizioni di mercato. A differenza delle medie mobili tradizionali, che presuppongono una volatilità costante, il KER si adatta dinamicamente, rendendolo adatto a vari asset e intervalli di tempo.
In cosa differisce da altri indicatori tecnici
Efficienza adattiva
A differenza delle medie mobili a periodo fisso, il KER adatta la sua sensibilità in base alla volatilità del mercato. Si adatta sia ai movimenti di prezzo veloci che a quelli lenti.
Intervallo normalizzato
Il rapporto è compreso tra 0 e 1, il che ne facilita l'interpretazione. Un valore più alto indica un trend più efficiente.
Forza di tendenza
Il KER non solo identifica le tendenze ma ne quantifica anche la forza. I trader possono valutare se una tendenza è robusta o si sta indebolendo.
Formula per il rapporto di efficienza di Kaufman
- Il numeratore rappresenta la variazione del prezzo netto in un periodo specificato.
- Il denominatore riassume le variazioni assolute dei prezzi durante lo stesso periodo.
Interpretazione dei valori del rapporto
- Un KER vicino a 1 suggerisce un trend altamente efficiente.
- Un KER vicino allo 0 indica un mercato instabile e meno efficiente.
- I trader possono utilizzare valori di soglia (ad esempio, 0.3 o 0.7) per identificare la forza del trend.
Combinazione con altri indicatori
- Abbina il KER agli indicatori che seguono il trend (ad esempio, medie mobili, MACD) per conferma.
- Evita di sovraccaricare il tuo grafico con troppi indicatori.
Strategie che seguono la tendenza
Golden Cross: Acquista quando il KER supera una soglia (ad esempio, 0.7) e il prezzo è al di sopra della media mobile. Divergenza ribassista: Vendi quando il KER diverge dal prezzo (il KER raggiunge massimi inferiori mentre il prezzo raggiunge massimi superiori).
Sensibilità al rumore del mercato
Il KER può generare falsi segnali durante i periodi discontinui. Valuta la possibilità di filtrare i segnali con criteri aggiuntivi, come la conferma basata sul volume o gli indicatori che seguono la tendenza.
Adattarsi a tempi diversi
Testare il KER su vari intervalli di tempo (giornalieri, orari, ecc.). Intervalli di tempo più brevi possono produrre segnali più frequenti ma potrebbero anche essere più rumorosi. Orizzonti temporali più lunghi forniscono segnali più stabili ma potrebbero far perdere opportunità a breve termine.
Affrontare le lacune e le limitazioni dei dati
- Lacune nei dati: Il KER si basa su dati continui sui prezzi. I punti dati mancanti possono distorcerne l'accuratezza. Utilizzare l'interpolazione o fonti di dati alternative per colmare le lacune.
- Lacune del fine settimana: I mercati Forex presentano lacune durante i fine settimana a causa degli orari di chiusura delle negoziazioni. Modificare il calcolo del KER per tenere conto di queste lacune.
Come fare trading con l'indicatore del rapporto di efficienza Kaufman
Acquista ingresso
- Conferma una tendenza rialzista nel mercato utilizzando altri strumenti di analisi tecnica o azione dei prezzi.
- Attendi che l'indicatore del rapporto di efficienza Kaufman (KER) interagisca con la zona di ipervenduto (solitamente indicata dal livello 0).
- Il KER che attraversa il livello ipervenduto suggerisce un potenziale slancio al rialzo.
- Cerca modelli di candele rialziste come engulfing rialzista, martello o altri modelli di inversione.
- Quando il KER si allinea con la condizione di ipervenduto e l'azione del prezzo viene confermata, considera l'apertura di una posizione ACQUISTA/LUNGA.
- Imposta il tuo stop-loss appena sotto lo swing minimo più recente per proteggerti da movimenti avversi dei prezzi.
- Prendi in considerazione la possibilità di prendere profitti a un livello di resistenza o in base al rapporto rischio-rendimento preferito.
Vendi Entrata
- Conferma una tendenza ribassista nel mercato utilizzando altri strumenti di analisi tecnica o azione dei prezzi.
- Attendi che l'indicatore del rapporto di efficienza Kaufman (KER) interagisca con la zona di ipercomprato (solitamente indicata dal livello 1).
- Il KER che attraversa il livello di ipercomprato suggerisce una potenziale pressione al ribasso.
- Cerca modelli di candele ribassiste come l'engulfing ribassista, il martello invertito o altri modelli di inversione.
- Quando il KER si allinea con la condizione di ipercomprato e l'azione del prezzo viene confermata, considera l'apertura di una posizione VENDITA/SHORT.
- Imposta il tuo stop-loss appena sopra il massimo dell'oscillazione più recente per limitare le perdite in caso di inversione del mercato.
- Prendi in considerazione la possibilità di prendere profitti a un livello di supporto o in base al rapporto rischio-rendimento preferito.
Impostazioni dell'indicatore del rapporto di efficienza Kaufman
Conclusione
L'indicatore del rapporto di efficienza Kaufman offre una prospettiva dinamica sull'efficienza del mercato e sulla forza del trend. La sua natura adattiva lo rende adatto a vari strumenti e tempi. I trader possono utilizzarlo insieme ad altri strumenti tecnici per un migliore processo decisionale. KER non è una sfera di cristallo, ma è una lente preziosa attraverso la quale è possibile visualizzare le dinamiche del mercato.
Broker MT5 consigliati
XM Broker
- Free $ 50 Per iniziare a fare trading all'istante! (Profitto prelevabile)
- Bonus di deposito fino a $5,000
- Programma fedeltà illimitato
- Broker Forex pluripremiato
- Bonus esclusivi aggiuntivi Durante tutto l'anno
>> Registrati per un conto broker XM qui <
Broker FBS
- Scambia 100 bonus: $ 100 gratuiti per iniziare il tuo viaggio nel trading!
- 100% Bonus: Raddoppia il tuo deposito fino a $ 10,000 e fai trading con un capitale maggiore.
- Utilizza fino a 1: 3000: Massimizzare i profitti potenziali con una delle opzioni di leva finanziaria più elevate disponibili.
- Premio "Miglior broker di assistenza clienti in Asia".: Eccellenza riconosciuta nell'assistenza e nel servizio clienti.
- Promozioni stagionali: Approfitta di una varietà di bonus esclusivi e offerte promozionali tutto l'anno.
>> Registrati per un conto broker FBS qui <
(Download gratuito di indicatori MT5)
Clicca qui sotto per scaricare:
Rapporto di efficienza Kaufman – Indicatore per MetaTrader 5