Le strategie crossover sono probabilmente uno dei tipi più popolari di strategie di trading che i trader incontrano. Quasi tutti i trader si imbatterebbero in questo tipo di strategia di trading. Ciò è particolarmente vero con i nuovi trader. Questo perché le strategie crossover sono così facili da implementare che chiunque può farlo. Finché riesci a identificare due linee che si incrociano, allora sei a posto.
Tuttavia, le strategie crossover, anche con la sua semplicità, non sono così facili. I trader si troverebbero spesso in una situazione in cui è troppo tardi per entrare in un'operazione o stanno effettuando operazioni in un mercato che non si sta invertendo. Ciò spesso fa sì che i trader subiscano perdite successive perché queste condizioni di mercato sono comuni nel mercato. Queste condizioni sono chiamate mercati instabili o variabili. I mercati instabili tendono a non mostrare una direzione chiara e si muovono avanti e indietro senza avviare una tendenza. I mercati di range sono un po' più definiti rispetto ai mercati mossi, ma i prezzi si muovono ancora all'interno di un range fisso.
Le strategie crossover sono più adatte per un singolo tipo di condizione di mercato. Queste sono condizioni di mercato di inversione di tendenza. Durante questi tipi di condizioni, i trader che sono entrati nel trade all'inizio del trend e sono usciti alla fine del trend realizzano enormi profitti.
La strategia di Kalman Filter Cross Forex Trading è una strategia di inversione di tendenza che fornisce segnali di trading basati su incroci di medie mobili modificate e una conferma di una candela momentum. Ciò conferisce alle configurazioni commerciali il vantaggio di avere quella spinta iniziale proveniente da una candela di slancio all'inizio del commercio, che spesso fa tendere il mercato.
HMA v2
HMA sta sostanzialmente per Hull Moving Average. HMA v2 è un indicatore tecnico trend following che si basa su una media mobile.
La maggior parte delle medie mobili soffre di uno svantaggio comune. O la linea della media mobile è troppo in ritardo o è facilmente suscettibile a falsi segnali provenienti da condizioni di mercato instabili.
Una media mobile troppo in ritardo spesso fa sì che i trader entrino e escano da un'operazione troppo tardi, causando loro la perdita di denaro su una configurazione commerciale altrimenti redditizia.
D'altra parte, una media mobile priva di livellamento si incrocerebbe facilmente con il prezzo o qualsiasi altro segnale anche quando la tendenza non si è chiaramente invertita. Ciò indurrebbe i trader a intraprendere operazioni che non avrebbero dovuto essere valide.
HMA v2 riesce ad appianare la sua linea media mobile rendendola allo stesso tempo più reattiva ai movimenti dell'azione dei prezzi. Questo ci dà una linea media mobile che causa meno segnali falsi e allo stesso tempo consente ai trader di reagire in modo più efficace alle inversioni di tendenza.
L'indicatore HMA v2 traccia una serie di punti sul grafico dei prezzi per mostrare il movimento della linea HMA. I punti cambiano colore a seconda della direzione del trend. Una linea azzurra indica un trend rialzista, mentre una linea pomodoro indica un trend ribassista.
Filtro di Kalman
A prima vista un trader potrebbe pensare che il filtro di Kalman sia solo un'altra media mobile modificata, ma non lo è.
Il filtraggio di Kalman, noto anche come Linear Quadratic Estimation (LQE), è un algoritmo che utilizza una serie di dati storici, che contiene rumore statistico, e produce una stima che è spesso più accurata di quelle confrontate con altre forme di misurazioni basate su una sola misura.
Nel caso del forex trading, i dati storici utilizzati sono i movimenti storici dei prezzi. Questi movimenti di prezzo hanno rumore, che è molto diffuso nel mercato.
Se confrontato con la media mobile tradizionale, il filtro di Kalman sembra proprio una normale linea di media mobile. Tuttavia, i trader potrebbero notare che il filtro Kalman si muove in modo più fluido rispetto alla maggior parte delle linee della media mobile, ma allo stesso tempo è più reattivo ai movimenti dei prezzi.
L'indicatore del filtro di Kalman traccia una linea per indicare la direzione del trend. Questa linea cambia colore a seconda della direzione del trend. Una linea turchese indica un trend rialzista, mentre una linea arancione indica un trend ribassista.
Trading Strategia
Questa strategia di trading è una strategia di trading di inversione di tendenza che opera su incroci tra i punti HMA v2 e il filtro Kalman. Tuttavia, invece di fare trading sull'effettivo incrocio dei due indicatori, attende un paio di conferme.
Il crossover tra i due significa spesso che i punti HMA v2 hanno già cambiato colore o stanno cambiando colore durante il crossover. Tuttavia, il filtro Kalman non cambia colore immediatamente. Attende una conferma all'interno del suo algoritmo prima di cambiare colore. Le impostazioni di scambio valide dovrebbero avere il colore della linea del filtro Kalman che cambia prima di entrare nello scambio.
Inoltre, i trader dovrebbero anche considerare le caratteristiche dell'azione dei prezzi. Dovrebbe essere formata una candela momentum per avere una maggiore fiducia che il prezzo potrebbe invertire.
Indicatori:
- HMA_v2
- Periodo HMA: 70
- Kalman_filtro
Intervalli di tempo preferiti: Grafici di 1 ora, 4 ore e giornalieri
Coppie di valute: FX major, minors e cross
Sessioni di trading: Sessioni di Tokyo, Londra e New York
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- I punti HMA v2 dovrebbero diventare azzurri.
- La linea del filtro Kalman dovrebbe incrociarsi sopra i punti HMA v2.
- La linea del filtro Kalman dovrebbe cambiare in turchese.
- Dovrebbe essere formata una candela di momento rialzista.
- Inserisci un ordine di acquisto dopo aver confermato queste condizioni.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi lo scambio non appena la linea del filtro Kalman incrocia sotto i punti HMA v2.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- I punti HMA v2 dovrebbero cambiare in pomodoro.
- La linea del filtro Kalman dovrebbe incrociarsi sotto i punti HMA v2.
- La riga del filtro Kalman dovrebbe diventare arancione.
- Si dovrebbe formare una candela momentum ribassista.
- Inserisci un ordine di vendita dopo aver confermato queste condizioni.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena la linea del filtro Kalman attraversa i punti HMA v2.
Conclusione
Questa strategia di inversione di tendenza che si basa sull'incrocio di questi due indicatori è una strategia che potrebbe potenzialmente produrre enormi rendimenti. Questo perché le configurazioni commerciali potrebbero funzionare dall'inizio della tendenza fino al momento in cui la tendenza si inverte.
Tuttavia, come la maggior parte delle strategie crossover, ha periodi in cui è suscettibile a falsi segnali. Ciò si verifica ogni volta che il mercato diventa instabile. Durante queste condizioni, è meglio evitare di negoziare questa strategia. Scambia questa strategia solo quando il mercato tende a produrre enormi oscillazioni che si traducono in tendenze.
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