Kalman Filter Cross Forex Strategia di trading

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Kalman Filter Cross Forex Trading Strategy

Le strategie crossover sono probabilmente uno dei tipi più popolari di strategie di trading che i trader incontrano. Quasi tutti i trader si imbatterebbero in questo tipo di strategia di trading. Questo è particolarmente vero con i nuovi trader. Questo perché le strategie di crossover sono così facili da implementare che chiunque può farlo. Finché è possibile identificare due linee che si incrociano, allora siete pronti per partire.

Tuttavia, strategie crossover, anche con la sua semplicità, non è così facile. I trader sarebbero spesso catturati in una situazione in cui sono troppo tardi per entrare in un trade, o stanno facendo trading in un mercato che non si sta invertendo. Questo spesso fa sì che i trader abbiano perdite successive perché queste condizioni di mercato sono comuni sul mercato. Queste condizioni sono chiamate mercati mossi o variabili. I mercati mossi tendono a non mostrare una direzione chiara e si muoverebbero avanti e indietro senza iniziare una tendenza. I mercati che spaziano sono un po 'più definiti rispetto ai mercati instabili, eppure i prezzi si muovono ancora all'interno di un intervallo fisso.

Le strategie di crossover sono più adatte per un singolo tipo di condizione di mercato. Queste sono le condizioni di mercato di inversione di tendenza. Durante questi tipi di condizioni, i trader che sono entrati nel commercio all'inizio della tendenza e sono usciti alla fine della tendenza presentano enormi profitti.

Kalman Filter Cross Forex Trading Strategy è una strategia di inversione di tendenza che fornisce segnali commerciali basati su crossover di medie mobili modificate e una conferma di una candela di momentum. Ciò conferisce alle configurazioni commerciali il vantaggio di avere quella spinta iniziale proveniente da una candela di momentum all'inizio del trade, che spesso fa sì che il mercato abbia una tendenza.

HMA v2

HMA sta fondamentalmente per Hull Moving Average. HMA v2 è un indicatore tecnico che segue la tendenza che si basa su una media mobile.

La maggior parte delle medie mobili soffre di uno svantaggio comune. O la linea della media mobile è troppo in ritardo o è facilmente suscettibile a falsi segnali provenienti da condizioni di mercato instabili.

Una media mobile troppo in ritardo spesso indurrebbe i trader ad entrare e uscire da un trade troppo tardi, causando loro di perdere denaro in una configurazione commerciale altrimenti redditizia.

D'altra parte, una media mobile priva di smoothing si incrocierebbe facilmente con il prezzo o qualsiasi altro segnale anche quando la tendenza non si è chiaramente invertita. Ciò indurrebbe i trader a prendere operazioni che non avrebbero dovuto essere valide.

HMA v2 riesce a smussare la sua linea di media mobile e allo stesso tempo a renderla più reattiva ai movimenti dell'azione dei prezzi. Questo ci dà una linea di media mobile che causa meno falsi segnali e allo stesso tempo consente ai trader di reagire alle inversioni di tendenza in modo più efficace.

L'indicatore HMA v2 traccia una serie di punti sul grafico dei prezzi per mostrare il movimento della linea HMA. I punti cambiano colore a seconda della direzione della tendenza. Una linea azzurra indica una tendenza rialzista, mentre una linea di pomodoro indica una tendenza ribassista.

Filtro Kalman

A prima vista un trader penserebbe che il filtro di Kalman sia solo un'altra media mobile modificata, ma non lo è.

Filtraggio di Kalman, noto anche come Linear Quadratic Estimation (LQE ·), è un algoritmo che utilizza una serie di dati storici, che contiene rumore statistico, e produce una stima spesso più accurata di quelle confrontate con altre forme di misurazione basate su una singola misurazione.

Nel caso del forex trading, I dati storici utilizzati sono movimenti storici dei prezzi. Questi movimenti di prezzo sono rumorosi, che è molto diffuso nel mercato.

Rispetto alla media mobile tradizionale, Il filtro di Kalman ha l'aspetto di una normale linea di media mobile. Tuttavia, i trader potrebbero notare che il filtro di Kalman si muove più agevolmente rispetto alla maggior parte delle linee medie mobili, ma allo stesso tempo è più reattivo ai movimenti dei prezzi.

L'indicatore del filtro di Kalman traccia una linea per indicare la direzione della tendenza. Questa linea cambia colore a seconda della direzione della tendenza. Una linea turchese indica una tendenza rialzista, mentre una linea arancione indica una tendenza ribassista.

Strategia di trading

Questa strategia di trading è una strategia di trading di inversione di tendenza scambiata su crossover tra i punti HMA v2 e il filtro Kalman. Tuttavia, invece di fare trading sul crossover effettivo dei due indicatori, aspetta un paio di conferme.

Il crossover tra i due significherebbe spesso che i punti HMA v2 hanno già cambiato colore o stanno cambiando colore durante il crossover. Tuttavia, il filtro di Kalman non cambia colore immediatamente. Attende una conferma costruita all'interno del suo algoritmo prima di cambiare colore. Le configurazioni commerciali valide dovrebbero avere il colore della linea del filtro di Kalman prima di entrare nel commercio.

In cima a questo, i trader dovrebbero anche considerare le caratteristiche dell'azione dei prezzi. Una candela di momentum dovrebbe essere formata per avere una maggiore fiducia che il prezzo potrebbe invertire.

Indicatori:

  • HMA_v2
    • Periodo HMA: 70
  • Kalman_filter

Tempo preferito Frames: 1-Ora, 4-grafici orari e giornalieri

Coppie di valute: Major FX, minori e croci

sessioni di trading: Tokyo, Sessioni di Londra e New York

Acquista setup commerciale

Voce

  • I punti HMA v2 dovrebbero cambiare in azzurro.
  • La linea del filtro di Kalman dovrebbe attraversare sopra i punti HMA v2.
  • La linea del filtro Kalman dovrebbe cambiare in turchese.
  • Dovrebbe essere formata una candela di momentum rialzista.
  • Inserisci un ordine di acquisto al momento della conferma di queste condizioni.

Stop Loss

  • Impostare lo stop loss sul frattale sotto la candela entry.

Uscita

  • Chiudi l'operazione non appena la linea del filtro di Kalman attraversa sotto i punti HMA v2.

Kalman Filter Cross Forex Strategia di trading

Kalman Filter Cross Forex Strategia di trading 2

Vendi setup commerciale

Voce

  • I punti HMA v2 dovrebbero cambiare in pomodoro.
  • La linea del filtro di Kalman dovrebbe attraversare sotto i punti HMA v2.
  • La linea del filtro di Kalman dovrebbe cambiare in arancione.
  • Dovrebbe essere formata una candela di momentum ribassista.
  • Inserisci un ordine di vendita al momento della conferma di queste condizioni.

Stop Loss

  • Impostare lo stop loss sul frattale sopra la candela entry.

Uscita

  • Chiudi l'operazione non appena la linea del filtro di Kalman attraversa sopra i punti HMA v2.

Kalman Filter Cross Forex Strategia di trading 3

Kalman Filter Cross Forex Strategia di trading 4

Conclusione

Questa strategia di inversione di tendenza che si basa sul crossover di questi due indicatori è una strategia che potrebbe potenzialmente produrre enormi rendimenti. Questo perché le configurazioni commerciali potrebbero essere eseguite dall'inizio della tendenza fino al momento in cui la tendenza si inverte.

Tuttavia, come la maggior parte delle strategie crossover, ha periodi in cui è suscettibile a falsi segnali. Ciò si verifica ogni volta che il mercato diventa instabile. Durante queste condizioni, è meglio evitare questa strategia di trading. Fai trading su questa strategia solo quando il mercato tende a produrre enormi oscillazioni che si traducono in tendenze.


Istruzioni per l'installazione delle strategie di trading Forex

Kalman Filter Cross Forex Trading Strategy è una combinazione di Metatrader 4 (Mt4) Indicatore(s) e modello.

L'essenza di questa strategia forex è trasformare i dati di cronologia accumulati e i segnali di trading.

Kalman Filter Cross Forex Trading Strategy offre l'opportunità di rilevare varie peculiarità e modelli nelle dinamiche dei prezzi che sono invisibili ad occhio nudo.

Sulla base di queste informazioni, i trader possono assumere ulteriori movimenti dei prezzi e adeguare questa strategia di conseguenza.

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Come installare Kalman Filter Cross Forex Trading Strategy?

  • Scarica Kalman Filter Cross Forex Trading Strategy.zip
  • *Copiare file mq4 ed ex4 nella directory Metatrader / Esperti / Indicatori /
  • Copia file tpl (Modello) alla directory Metatrader / Modelli /
  • Avviare o riavviare il client Metatrader
  • Selezionare Grafico e intervallo di tempo in cui si desidera testare la strategia forex
  • Fai clic con il pulsante destro del mouse sul tuo grafico di trading e passa il mouse su “Modello”
  • Spostati a destra per selezionare Kalman Filter Cross Forex Trading Strategy
  • Vedrai Kalman Filter Cross Forex La strategia di trading è disponibile sul tuo grafico

*Nota: Non tutte le strategie forex sono disponibili con file mq4/ex4. Alcuni modelli sono già integrati con gli indicatori MT4 della piattaforma MetaTrader.

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