Strategie Forex

Strategia di trading Forex con media mobile dello scafo

9 Novembre 2018

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Strategia di trading Forex con media mobile dello scafo

Le medie mobili sono probabilmente uno degli indicatori più popolari utilizzati dai trader. È semplice, logico e, cosa più importante, funziona. In effetti, i trader più redditizi hanno una sorta di media mobile come parte della loro strategia.

Diversi modi per utilizzare le medie mobili

Esistono diversi modi per utilizzare le medie mobili.

Un modo per utilizzare le medie mobili è come indicatore di bias di tendenza o come una sorta di filtro della direzione del trend basato sulle medie mobili. Ad esempio, nel grafico seguente, il prezzo è rimasto al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) 200.

In questo tipo di condizione di mercato di tendenza al ribasso a lungo termine, basata sulla 200 EMA, un trader potrebbe dire che effettuerà solo operazioni di vendita. Questa è la sua propensione alla direzione del trend.

Un altro modo di utilizzare le medie mobili è come supporto o resistenza dinamica. I prezzi tendono a rimbalzare sulle medie mobili popolari poiché la maggior parte dei trader che stanno cercando di entrare nel mercato in base alla direzione del trend spesso vedono tali prezzi come uno sconto. Nel grafico qui sotto, notate come il prezzo è rimbalzato opportunamente su una media mobile, che ha agito come supporto dinamico.

Inoltre, un altro metodo popolare per utilizzare le medie mobili come strategia autonoma è attraverso i crossover. Questi sono segnali di ingresso generati come crossover delle medie mobili che indicano un cambiamento nella direzione del trend. Nell'esempio seguente, notate come l'inversione ribassista è stata confermata dall'incrocio delle medie mobili.

Un modo diverso

Sebbene i tre metodi di utilizzo delle medie mobili sopra indicati siano quelli comunemente utilizzati dalla maggior parte dei trader, esistono altri modi diversi per utilizzare le medie mobili. Uno di questi è il metodo sviluppato da Alan Hull utilizzando la Hull Moving Average (HMA).

La Hull Moving Average (HMA) è fondamentalmente una media mobile che attribuisce maggiore peso alle candele più recenti. Tiene conto della media mobile ponderata (WMA). In questo modo, si carica maggiormente il peso sulle candele più recenti, rendendo la media mobile più reattiva al prezzo corrente. Il risultato è una media mobile che gira molto più velocemente man mano che il prezzo cambia direzione.

Ora, cosa ci dà questo? Ciò consente ai trader di utilizzare l'inversione della media mobile dello scafo come segnale di ingresso per entrare nel mercato prima di quanto farebbe la maggior parte dei trader. Poiché il prezzo inizierà a salire, anche l'HMA tenderà a puntare verso l'alto, se il prezzo si inverte verso il basso, punterà anche verso il basso. Questo su e giù sarebbe un segnale di ingresso meno ritardato rispetto alla strategia crossover.

Concetto di strategia

Questa strategia ruoterebbe attorno alla media mobile dello scafo (HMA) e al metodo con cui dovrebbe essere utilizzata. Invece di utilizzare il solito crossover come segnale di ingresso, utilizzeremo il cambio di direzione dell'HMA come segnale di ingresso. È possibile farlo osservando quando l'HMA cambia direzione, tuttavia, ci sono indicatori personalizzati che consentono all'HMA di cambiare colore mentre cambia direzione. Per facilità d'uso, utilizzeremo questo tipo di indicatore personalizzato. Quando l'HMA diventa verde, indicando che l'HMA sta girando verso l'alto, compreremo la coppia. Se l'HMA diventa blu, indicando una flessione, venderemo la coppia.

Oltre a questo segnale di entrata, aggiungeremo anche uno dei modi per utilizzare le consuete medie mobili. Utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) 200 per filtrare la direzione del trend in base al trend a lungo termine. Prenderemo segnali di acquisto solo se il prezzo è superiore a 200 EMA e venderemo segnali solo se il prezzo è inferiore a 200 EMA.

Coppia di valute: qualsiasi

Intervallo temporale: grafico a 5 minuti e superiore

Acquista Trade Setup

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 200 EMA (marrone)
Inserisci un ordine di mercato di acquisto quando l'HMA diventa verde

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing minore, al di sotto della candela di entrata

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

In questa configurazione commerciale, la voce di acquisto ha funzionato. In effetti, potremmo essere molto più spremuti da quell'operazione se non utilizzassimo un obiettivo di take profit come uscita. Tuttavia, nell'ingresso precedente, avremmo potuto essere scossi da un'operazione altrimenti redditizia perché l'HMA si è leggermente invertito, solo per rimbalzare nell'area leggermente al di sopra della 200 EMA.

Vendi configurazione commerciale

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 200 EMA (marrone)
Inserisci un ordine di mercato di vendita quando l'HMA diventa blu

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing minore in alto sopra la candela di entrata

Take Profit

Imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss

In questa configurazione commerciale di esempio, il prezzo è andato a nostro favore e alla fine ha raggiunto l'obiettivo di profitto dopo alcune candele di consolidamento. In questo grafico ci sono anche diverse possibili configurazioni di ingresso che avrebbero potuto funzionare perché questa tendenza a lungo termine è durata per un po’ di tempo. Tuttavia, ci sono candele d’ingresso che sarebbero troppo lunghe e troppo lontane dalle medie mobili. Ciò potrebbe significare che la coppia valutaria potrebbe già essere troppo estesa, il che a mio avviso è piuttosto rischioso.

Conclusione

Questo mix di utilizzi della media mobile che utilizza le medie mobili esponenziali comunemente utilizzate e la media mobile dello scafo personalizzata è un buon modo per operare sul mercato. È molto logico poiché stiamo commerciando con la tendenza con queste configurazioni. In questo modo, stiamo impilando le probabilità a nostro favore.

Un altro vantaggio di questa strategia è che la media mobile dello scafo tende ad essere meno ritardata rispetto alle normali voci crossover della media mobile. In questo modo aumentiamo le nostre probabilità perché entrando nel mercato un po’ prima, potremmo presumere che ci sia ancora spazio affinché il prezzo si muova e raggiunga i nostri obiettivi.