Strategia di trading Forex del trading della quarta legge

1 Novembre 2018

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Strategia di trading Forex del trading della quarta legge

Perché ogni azione è una reazione uguale e contraria. Questa è la terza legge di Newton. Sebbene questa legge venga applicata in fisica o nella scienza, Newton avrebbe potuto essere un grande commerciante. Questo concetto riassume sostanzialmente cosa sia la reversione media.

Tuttavia, sebbene gran parte di questa idea si applichi al trading, il trading è ancora molto più imprevedibile rispetto alla fisica. Non ci sono regole, né leggi, niente che governi la psicologia umana quando si tratta di denaro. Potremmo dire che nel trading “Ad ogni azione corrisponde una reazione opposta uguale o iperreattiva”. Applicato al concetto di mean reversion, ciò significa che i prezzi estremi potrebbero essere fonte di una reazione potente, molto maggiore dell’azione precedente che ha causato la condizione di prezzo estrema. Ciò significa che le condizioni di mercato ipercomprato o ipervenduto potrebbero essere una potenziale fonte di inversioni o rotture del mercato.

Esaminiamo questa legge utilizzando un indicatore comunemente utilizzato, la banda di Bollinger.

La banda di Bollinger è un eccellente indicatore per determinare i prezzi estremi. Questo perché le bande esterne di questo indicatore potrebbero non solo indicare se un mercato è ipervenduto o ipercomprato, ma l'area attorno ad esso agisce come un supporto o una resistenza dinamica. Spesso noterai che il prezzo rifiuta i punti di prezzo al di fuori della banda, per poi rimbalzare all'interno della banda. Tuttavia, ci sono molti casi in cui il prezzo rimbalzerebbe fortemente rispetto alla spinta che ha causato la condizione estrema del prezzo iniziale. Questo slancio dopo il rimbalzo avvia quindi un trend, un trend su cui possiamo capitalizzare.

Il programma di installazione

Per questa strategia utilizzeremo ovviamente la banda di Bollinger a 20 periodi, con una deviazione standard di tre (3). Ciò ci consentirà di identificare i prezzi estremi troppo lontani dalla media. Quanto più il prezzo è lontano dalla media, tanto più forte è la pressione affinché si inverta. Più forte è la pressione per invertire, maggiore è la probabilità di avviare una tendenza opposta. Ciò che cercheremo è una condizione di mercato in cui il prezzo toccherebbe le bande esterne indicando una condizione di mercato ipercomprato o ipervenduto.

Tuttavia, un semplice tocco sulle bande esterne non è sufficiente per determinare un’inversione. In molti casi, durante un mercato in trend, il prezzo abbraccia le bande esterne e non si inverte.

Per identificare una potenziale inversione, cercheremo una candela di inversione comunemente usata, la pinbar. Combinando la pinbar con l'indicatore delle bande di Bollinger, cercheremo una pinbar in cui gli stoppini della candela hanno perforato le bande esterne, ma il prezzo si chiude ancora all'interno della banda.

Tempistica: qualsiasi

Acquista voce:

Il prezzo dovrebbe trovarsi nell'area della banda esterna inferiore, indicando che il prezzo è ipervenduto
Dovrebbe apparire una barra rialzista con stoppini che toccano la banda esterna inferiore e si chiudono all'interno della banda di Bollinger
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela pinbar

Stop Loss: Imposta lo stop loss al minimo della candela

Prendi profitto 1: Imposta l'obiettivo di prendere profitto su metà della dimensione della posizione 2 volte il rischio sullo stop loss

Prendi profitto 2: Se l'obiettivo prende profitto sulla restante metà della posizione, la dimensione è 5 volte il rischio sullo stop loss

Voce di vendita:

Il prezzo dovrebbe trovarsi nell'area della banda esterna superiore, indicando che il prezzo è ipercomprato
Dovrebbe apparire una barra ribassista con stoppini che toccano la banda esterna superiore e si chiudono all'interno della banda di Bollinger
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela pinbar

Stop Loss: Imposta lo stop loss al massimo della candela

Prendi profitto 1: Imposta l'obiettivo di prendere profitto su metà della dimensione della posizione 2 volte il rischio sullo stop loss

Prendi profitto 2: Se l'obiettivo prende profitto sulla restante metà della posizione, la dimensione è 5 volte il rischio sullo stop loss

Conclusione

Avere una condizione eccessivamente estrema utilizzando una banda di Bollinger a 3 deviazioni standard aumenta la probabilità di un'inversione. Questo perché la pressione per invertire la rotta è già troppo forte. Pensa agli elastici esterni come a un elastico che cerca di contenere il prezzo e non si romperà mai. Il prezzo potrebbe tentare di uscirne, ma lo riporterà sempre nella banda di Bollinger. Quanto più il prezzo si spinge, tanto più forte diventa questo elastico, e non appena questo elastico spinge con successo il prezzo verso l'interno, sarebbe probabile un'inversione.

Abbinando questa caratteristica della banda di Bollinger alla candela di inversione Pinbar ampiamente utilizzata, le probabilità di un'inversione aumentano.

Un altro aspetto di questa strategia sono i molteplici obiettivi di take profit. Il primo obiettivo di take profit è fondamentalmente un'assicurazione che non appena viene raggiunto, l'operazione è già in pareggio, poiché metà della dimensione della posizione ha già guadagnato il doppio del rischio. Il secondo obiettivo di take profit è quello che crea denaro perché amplifica il rapporto rendimento-rischio più in alto grazie al suo obiettivo 5:1. Tuttavia, per aumentare ulteriormente il rapporto rischio-rendimento, potremmo anche spostare lo stop loss al pareggio non appena viene raggiunto il primo obiettivo di take profit. In questo modo, otterremo un profitto complessivo qualunque cosa accada.

Ma non tutte le configurazioni sarebbero redditizie. Se notassi nella nostra configurazione di vendita, vicino al secondo target di presa profitto c'era una barra pin con stoppini che rifiutavano la banda inferiore. Questa sarebbe stata una configurazione valida e il prezzo si sarebbe invertito per diverse candele. Tuttavia, se questa configurazione fosse stata scambiata, l’obiettivo di prendere profitto anche solo di 2:1 non sarebbe stato raggiunto. Questo fa parte del commercio. Si verificano operazioni in perdita e dovremmo gestirle.