Strategie Forex

Strategia di trading Forex a linea piatta

Luglio 7, 2019

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Strategia di trading Forex a linea piatta

“La tendenza è tua amica!” Sentiamo spesso questo adagio banale tra i trader. Ma è davvero così?

Queste parole di saggezza contengono qualcosa di vero. Il trading è semplicemente molto più semplice ogni volta che il mercato si trova in un ambiente di mercato di tendenza. È più facile individuare la direzione da prendere che ha maggiori possibilità di successo. Consente ai trader di ottenere il massimo dal rapporto qualità-prezzo quando si tratta di rischi rispetto a rendimenti. Permette di eseguire operazioni redditizie. È semplicemente meglio trovarsi in un ambiente di mercato di tendenza.

Tuttavia, c’è solo una cosa che va contro questo, ma è un grosso problema: le STATISTICHE. Gli stessi trader che affermano che “il trend è tuo amico”, sanno anche che il mercato tende solo il 20% delle volte. Questa è una statistica pessima che va contro il trend trading. Anche i giocatori più intelligenti sanno che è meglio scommettere sulle quote con il 60% di probabilità piuttosto che con il 40%. Quindi, la tendenza attuale è davvero tua amica? Immagino che sia più simile a "La tendenza è tuo amico quando puoi trovarlo" o "... quando è nei paraggi". Ma la maggior parte delle volte non lo è.

Quindi, potrebbe essere meglio imparare a vivere e fare amicizia con il restante 80%. Cosa fa il mercato quando non è in trend? Cosa fa il mercato l’80% delle volte? Si muove in tondo.

Reversione alla media – L’unico modo per fare soldi in un mercato instabile

Le strategie di trading possono essere classificate in due: strategie di momentum trading e strategie di mean reversion. Durante una condizione di mercato instabile, non avrebbe senso negoziare una strategia che segue il trend, che è una qualche forma di trading di momentum. Dovremmo invece adottare un altro approccio: le Mean Reversions.

La reversione alla media è il concetto secondo cui il prezzo tornerà sempre al suo prezzo medio. È più come se la gravità riportasse il prezzo su se stesso. Quando il prezzo fosse salito abbastanza in alto, avrebbe raggiunto un picco e sarebbe tornato alla media. Ciò che viene su verrà sempre giù.

Concetto di strategia commerciale

Questa strategia di trading è una forma di trading di mean reversion che ha tre componenti.

Innanzitutto, dovremmo sapere qual è la media o la media. Potrebbe non esserci altro modo più semplice per identificare la media rispetto alla media mobile semplice (SMA). Per questa strategia utilizzeremo la SMA a 50 periodi. Lo useremo per identificare se il mercato ha una tendenza al trend o è piatto. Quello che stiamo cercando è un 50 SMA relativamente piatto. Lo useremmo anche come obiettivo, sapendo che il prezzo tornerebbe sempre alla media.

Quindi, dovremmo sapere se il prezzo è salito abbastanza in alto. Il modo migliore per farlo è utilizzare una qualche forma di oscillatore limitato con un livello di ipercomprato e ipervenduto chiaramente definito. Per questo, utilizzeremo un oscillatore stocastico e cercheremo gli estremi man mano che il prezzo si allontana dai 50 SMA.

Infine, dovremmo avere un’idea se il prezzo mostra segni di aver raggiunto il suo picco e potrebbe iniziare a tornare ai 50 SMA. Per fare questo dovremo identificare le candele con stoppini lunghi. Gli stoppini sono segni di rifiuto dei prezzi. Si forma perché il mercato ha invertito rapidamente il suo sentiment in un tempo molto breve, in una candela. Le candele con stoppini lunghi vanno bene, ma sarebbe meglio avere una candela adeguata. Questo sarà il nostro segnale d'ingresso.

Indicatori:

SMA a 50 periodi (Oro)
Oscillatore stocastico
- %K: 13
- %D:5
- Rallentamento: 5

Coppia di valute: qualsiasi

Tempistica: qualsiasi

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Il 50 SMA deve essere relativamente piatto
Il prezzo deve essere inferiore a 50 SMA
Gli oscillatori stocastici devono essere al di sotto del livello ipervenduto
Inserisci un ordine di acquisto a mercato su una candela che ha un lungo stoppino nella parte inferiore che corrisponde alle regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss qualche pip sotto il minimo della candela

Esci/Prendi profitto

Opzione 1: chiudi l'operazione quando il prezzo supera i 50 SMA

Opzione 2: chiudi l'operazione alla chiusura della prima candela ribassista sopra i 50 SMA

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Il 50 SMA deve essere relativamente piatto
Il prezzo deve essere superiore a 50 SMA
Gli oscillatori stocastici devono essere al di sopra del livello di ipercomprato
Inserisci un ordine di mercato di vendita su una candela che ha un lungo stoppino sopra di essa che corrisponde alle regole di cui sopra

Stop Loss

Imposta lo stop loss qualche pip sopra il massimo della candela

Esci/Prendi profitto

Opzione 1: chiudi l'operazione quando il prezzo supera i 50 SMA
Opzione 2: chiudi l'operazione alla chiusura della prima candela rialzista al di sotto dei 50 SMA

Conclusione

A mio parere, i trader dovrebbero avere due strategie a disposizione. Uno per un mercato di tendenza e un altro per un mercato instabile o in espansione. Questa strategia potrebbe essere la tua arma per i mercati instabili.

Non è un tipo di strategia con un ottimo rapporto ricompensa-rischio come lo sono la maggior parte delle strategie di range e di inversione media. Ma è uno che potresti usare la maggior parte del tempo.

Dato che lo stop loss è basato sugli wick e l'uscita è basata sul 50 SMA, evitare operazioni che presentano più rischi sui pip sullo stop loss rispetto ai probabili profitti basati sullo spazio tra l'ingresso e il 50 SMA. Dovrebbe essere almeno 1:1 rapporto rischio-rendimento.

La seconda opzione di uscita, uscire in caso di probabile inversione, potrebbe anche aumentare il rapporto rischio-rendimento, oppure potresti anche provare una sorta di trailing stop loss.

Questa strategia è una strategia di mean reversion funzionante anche senza l'oscillatore stocastico, a patto che tu sia bravo a identificare probabili inversioni. Non è perfetto, ma funziona.