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Strategia di trading Forex crossover filtrata

Ottobre 28, 2018

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Strategia di trading Forex crossover filtrata

Sebbene siano molto popolari tra molti trader, molte strategie crossover non riescono a produrre il tipo di risultati che i trader vorrebbero da una strategia. In effetti, conosco un trader principiante che ha bruciato ciecamente il suo conto seguendo una popolare strategia crossover.

Ma perché è così popolare se non funziona?

Non è che le strategie crossover non funzionino. È solo che presenta molti punti deboli che ne rendono inappropriato l'uso in tutti i mercati. Punti deboli che dovrebbero essere filtrati per evitare perdite.

Un punto debole è che le iscrizioni a volte arrivano un po’ troppo tardi. Questo perché la maggior parte delle voci basate su un crossover sono voci su uno stato sovraesteso a breve termine. La maggior parte delle candele che causano il crossover hanno troppo slancio e si allontanano troppo dalle medie mobili. Ciò potrebbe significare uno spazio più breve per muoversi nella direzione del commercio. Potrebbe anche causare una inversione della media a breve termine, che potrebbe essere un piccolo ritracciamento o, peggio ancora, far sì che il mercato inizi a oscillare. Ci sono molti casi in cui dopo un forte movimento unilaterale il mercato inizia a oscillare, lo scenario peggiore per una strategia crossover.

Un altro punto debole legato al precedente è che anche le uscite arrivano un po’ troppo tardi. Le strategie crossover mirano a cogliere un grande movimento di tendenza entrando nel mercato vicino all'inizio del movimento ed uscendo quando il trend sarà sicuramente terminato. Questo è il principale punto di forza delle strategie crossover. Tuttavia, è anche il tallone d'Achille della maggior parte delle strategie crossover, poiché le uscite a volte rappresentano un punto di prezzo in cui l'operazione è tornata in rosso. I trader finirebbero per tormentarsi pensando che se solo fossero usciti dall’operazione un po’ prima quando era in profitto.

Un altro punto debole è che non tiene conto di una tendenza a lungo termine. Considererei una strategia crossover come una strategia di inversione. Si tratta di una strategia di inversione perché l’ingresso basato sul crossover presuppone che il trend precedente sia terminato e che dovrebbe iniziare il trend opposto. Tuttavia, anche se si tratta di una strategia di inversione, si tratta pur sempre di un’inversione di tendenza a breve termine. Spesso è disponibile una voce crossover, ma l'operazione va contro una tendenza a lungo termine. Le strategie crossover funzionerebbero meglio se le operazioni effettuate fossero nella direzione di un trend a lungo termine, poiché il trend a breve termine è spesso in balia del trend a lungo termine.

Con questa strategia, cercheremo di affrontare ciascuno di questi punti deboli delle strategie crossover per darci una strategia crossover con operazioni di probabilità più elevate.

L'impostazione: una strategia crossover filtrata

La base di una strategia crossover è l'ingresso nel crossover di una media mobile più veloce e di una media mobile più lenta. Di seguito sono riportate le impostazioni delle nostre medie mobili.

Media mobile rapida: media mobile ponderata lineare di 8 periodi (LWMA) (Oro)
Media mobile lenta: media mobile ponderata lineare (LWMA) a 10 periodi con spostamento di +1 (magenta)

Per risolvere il problema dell'ingresso su una candela sovraestesa, utilizzeremo un indicatore Average True Range (ATR) a 14 periodi e la stessa media mobile rapida. Per evitare voci eccessivamente estese, eseguiremo operazioni solo quando la candela che causa il crossover chiude su un prezzo che non è più lontano di 1 volta l'ATR dalla media mobile rapida. Ciò dovrebbe consentire al commercio di avere un po’ più di spazio per andare nella nostra direzione. Di seguito è riportato un esempio di questo filtro.

Per affrontare il problema dell'uscita troppo tardi, utilizzeremo un obiettivo di take profit. Sì, questo limiterà i nostri profitti e annullerà il principale punto di forza delle strategie crossover, ma ci aiuterà anche a evitare di uscire quando il prezzo si è già invertito. Sarebbe meglio peccare di conservatore per evitare di perdere denaro. Per fare ciò, utilizzeremo anche l'ATR. Imposteremo il take profit a 3 volte l'ATR.

L’ultima debolezza di cui ci occuperemo è la questione di non operare con la tendenza a lungo termine. Per filtrare le operazioni che non vanno nella direzione del trend a lungo termine, utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) a 50 come filtro. Effettueremo operazioni di acquisto solo se la configurazione è superiore a 50 EMA e venderemo operazioni solo se la configurazione è inferiore a 50 EMA. In questo modo, non solo aumentiamo la probabilità di un'operazione di successo negoziando con la tendenza, ma potremmo anche evitare uscite premature. A volte, le medie mobili si incrociano più volte prima di prendere la direzione del nostro trade, tuttavia, ciò non significa che il trend a lungo termine sia terminato. L'operazione di strategia crossover, se supera prematuramente senza raggiungere il nostro obiettivo, potrebbe ancora essere salvata mantenendo l'operazione, a condizione che il prezzo non abbia superato l'altro lato della 50 EMA.

Nel grafico sottostante, se ad esempio avessimo preso il crossover precedente perché non avessimo filtrato questa entrata eccessiva utilizzando l'ATR, avremmo perso denaro se fossimo usciti con il crossover inverso, solo per scoprire che il prezzo sarebbe tornato indietro rispetto a direzione del nostro commercio e avremmo tratto profitto se avessimo tenuto duro. Tuttavia, avremmo potuto avere un motivo per mantenere l’operazione perché la 50 EMA non era ancora stata superata. Pertanto, avere ancora la probabilità che il prezzo vada nella nostra direzione, come è successo.

Acquista voce:

La MA veloce (oro) incrocia la MA lenta (magenta)
L'impostazione è superiore a 50 EMA (marrone)
Il prezzo di chiusura non è più lontano di 1x ATR dalla MA veloce (oro)

Stop Loss: Imposta lo stop loss su 2 volte l'ATR dal prezzo di entrata

Exit: Imposta il take profit su 3 volte l'ATR dal prezzo di entrata

Voce di vendita:

La MA veloce (oro) incrocia sotto la MA lenta (magenta)
L'impostazione è inferiore a 50 EMA (marrone)
Il prezzo di chiusura non è più lontano di 1x ATR dalla MA veloce (oro)

Stop Loss: Imposta lo stop loss su 2 volte l'ATR dal prezzo di entrata

Exit: Imposta il take profit su 3 volte l'ATR dal prezzo di entrata

Conclusione

Questa strategia è orientata ad affrontare i punti deboli delle strategie crossover regolari. In questo modo, aumentiamo le probabilità che l'operazione abbia successo. Cerca inoltre di evitare il rumore di crossover di inversione minori concentrandosi sulla 50 EMA come indicatore di tendenza principale, utilizzando il crossover solo come ingresso. Inoltre, utilizzando l'ATR come filtro, evitiamo di entrare in candele momentum eccessivamente estese.

Impostando lo stop loss a 2x l'ATR e il take profit a 3x l'ATR, blocchiamo il nostro rapporto rischio-rendimento a 1.5. L'unica variabile rimasta sarà il rapporto vincite-sconfitte, che dovrebbe essere più alto della maggior parte dei crossover a causa dei filtri.

Il principale controllo della tolleranza al rischio sarebbe il multiplo utilizzato sull'ATR per lo stop loss e il take profit. Questa è l'area che potrebbe essere modificata per soddisfare la tolleranza al rischio del trader. Tuttavia, di solito è dopo aver superato lo stop loss 2x ATR che il trend si inverte effettivamente, da qui l'uso di queste impostazioni.