Cos'è l'indicatore MT4 della media mobile esponenziale?

La media mobile esponenziale è simile alla media mobile semplice (SMA), che misura la direzione del trend in un periodo di tempo. Tuttavia, mentre la SMA calcola semplicemente una media dei dati sui prezzi, l'EMA dà più peso ai dati più attuali. Grazie al suo calcolo unico, l'EMA seguirà i prezzi più da vicino rispetto alla corrispondente SMA.

Come funziona questo indicatore

Utilizzare le stesse regole che si applicano alla SMA quando si interpreta l'EMA. Tieni presente che l'EMA è generalmente più sensibile al movimento dei prezzi. Questa può essere un'arma a doppio taglio. Da un lato, può aiutarti a identificare le tendenze prima di quanto farebbe una SMA. D'altro canto, l'EMA probabilmente sperimenterà più cambiamenti a breve termine rispetto alla corrispondente SMA.

Utilizza l'EMA per determinare la direzione del trend e fai trading in quella direzione. Quando l'EMA aumenta, potresti prendere in considerazione l'acquisto quando i prezzi scendono vicino o appena sotto l'EMA. Quando l'EMA scende, potresti prendere in considerazione la vendita quando i prezzi si avvicinano o appena sopra l'EMA.

Le medie mobili possono anche indicare aree di supporto e resistenza.

Una EMA in aumento tende a sostenere l’azione dei prezzi, mentre una EMA in calo tende a fornire resistenza all’azione dei prezzi. Ciò rafforza la strategia di acquisto quando il prezzo è vicino all'EMA in aumento e di vendita quando il prezzo è vicino all'EMA in calo.

Tutte le medie mobili, inclusa l'EMA, non sono progettate per identificare un'operazione esattamente al minimo e al massimo. Le medie mobili possono aiutarti a fare trading nella direzione generale di un trend, ma con un ritardo nei punti di entrata e di uscita. L'EMA ha un ritardo inferiore rispetto alla SMA con lo stesso periodo.

CALCOLAZIONE

Dovresti notare come l'EMA utilizza il valore precedente dell'EMA nel suo calcolo. Ciò significa che l'EMA include tutti i dati sui prezzi all'interno del suo valore corrente. I dati sui prezzi più recenti hanno il maggiore impatto sulla media mobile, mentre i dati sui prezzi più vecchi hanno solo un impatto minimo.

EMEA = (K x (C – P)) + P

Dove:

C = Prezzo attuale

P = Periodi precedenti EMA (per i calcoli dei primi periodi viene utilizzata una SMA)

K = Levigatura esponenziale costante

La costante di livellamento K applica il peso appropriato al prezzo più recente. Utilizza il numero di periodi specificati nella media mobile.

COME CALCOLARE LA MEDIA IN MOVIMENTO ESPONENZIALE

MEDIA IN MOVIMENTO SIMILE

La media mobile semplice del prezzo di un titolo è la media dei prezzi di chiusura di fine giornata del titolo durante un determinato numero di giorni di negoziazione recenti. Una semplice media mobile viene aggiornata alla fine di ogni nuovo giorno, quindi la media si sposta verso l'alto o verso il basso a seconda del valore del nuovo prezzo di chiusura. Lo scopo di una media mobile semplice è quello di attenuare la linea spesso frastagliata su un grafico dei prezzi per rendere più facile vedere la direzione di una tendenza dei prezzi.

Calcolo di una media mobile semplice

Puoi calcolare una media mobile su qualsiasi periodo precedente. Dieci giorni è un periodo comunemente usato nell'analisi tecnica. In generale, più lungo è il periodo, più agevole sarà la linea della media mobile sul grafico dei prezzi e più lenta sarà la reazione della linea della media mobile ai cambiamenti nella direzione del trend.

I seguenti dati mostrano gli ultimi 10 prezzi di chiusura, in dollari, di Stock A: {45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}

Calcola il primo punto della media mobile semplice facendo la media dei dati, ovvero sommando tutti i valori e dividendo per il numero totale di valori.

Punto SMA 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) ÷ 10 = 42.1

Su un grafico dei prezzi dei giorni rispetto ai prezzi di chiusura, dovresti tracciare questo primo punto della media mobile semplice nello stesso giorno dell'ultimo punto dati, che è $ 40. La media mobile semplice verrebbe nuovamente calcolata alla fine del giorno successivo. Poiché si tratta di una media mobile di 10 giorni, rimuoveresti il ​​primo giorno nell'insieme di dati, $ 45, e aggiungeresti l'ultimo prezzo di chiusura alla fine. Se l'ultimo prezzo di chiusura fosse $ 38, il nuovo set di dati e il calcolo sarebbero i seguenti:

{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}

Punto SMA 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) ÷ 10 = 41.4

Questo valore sarebbe il secondo punto sulla linea della media mobile semplice. Poiché è inferiore al primo punto, la media mobile inizierà a suggerire una tendenza al ribasso del prezzo. Il calcolo di un terzo punto basato su un nuovo prezzo di chiusura di $ 36 dollari sarebbe simile a questo:

Punto SMA 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) ÷ 10 = 40.4

La media mobile verrebbe aggiornata allo stesso modo alla fine di ogni nuovo giorno di negoziazione.

Media mobile ponderata

Una media mobile ponderata attribuisce più valore a determinati dati rispetto ad altri. Una media mobile esponenziale è un esempio di media mobile ponderata. Una media mobile esponenziale dà più peso agli ultimi prezzi di chiusura e meno peso ai prezzi meno recenti. La teoria è che tutte le informazioni finanziarie più recenti hanno determinato gli ultimi prezzi azionari, quindi questi prezzi dovrebbero avere maggiore influenza sulla media mobile.

Calcolo di una media mobile esponenziale

Innanzitutto, calcola il moltiplicatore che utilizzerai per ponderare i prezzi delle azioni più recenti. La formula per il moltiplicatore (k) è la seguente:

k = 2 ÷ (Periodo + 1)

Per una media mobile con un periodo di 10 giorni, il moltiplicatore verrebbe calcolato come segue:

k = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818

Ora che hai il moltiplicatore per la media mobile esponenziale che desideri calcolare, puoi utilizzare la formula generale per iniziare il calcolo. La formula per una media mobile esponenziale è la seguente:

EMA = ((Prezzo attuale – EMA precedente) × k) + EMA precedente

Per ottenere il primo punto di una media mobile esponenziale, puoi utilizzare la media mobile semplice dello stesso periodo. Utilizzando il primo punto della media mobile semplice del titolo A per calcolare il primo punto della sua media mobile esponenziale sarebbe il seguente:

Punto EMA 1 = ((38 – 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35

Il punto EMA 1, 41.35, e il punto SMA 2, 41.4, corrispondono nel tempo, ma notate come il punto EMA è più basso perché l'ultimo punto dati, $ 38, è il più basso finora ed è maggiormente ponderato nel calcolo EMA. Da questo punto in avanti, puoi iniziare a utilizzare i precedenti punti EMA nel calcolo dei nuovi punti EMA. Per il titolo A, il successivo calcolo del punto EMA si baserebbe sul prezzo di chiusura del giorno successivo, $ 36, e sarebbe simile a questo:

Punto EMA 2 = ((36 – 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38

La media mobile esponenziale verrebbe aggiornata nello stesso modo alla fine di ogni nuovo giorno di negoziazione.