Strategie Forex

EMA – Strategia di trading Forex con filtro stocastico

Ottobre 20, 2018

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EMA – Strategia di trading Forex con filtro stocastico

Le strategie di trading possono spesso essere classificate in due categorie: strategie di momentum e strategie di mean reversion. Le strategie di momentum trading spesso attribuiscono maggiore importanza alla direzione del trend e alla forza del trend. Il concetto alla base delle strategie momentum è che se il prezzo ha troppa forza andando in una direzione, allora è probabile che dovrebbe continuare ad andare nella stessa direzione e scommettere che il prezzo continuerà per qualche pip in più è una scommessa sicura. In un certo senso, questo è vero. Le strategie di momentum hanno le probabilità a loro favore. Tuttavia, le strategie di momentum hanno un tallone d’Achille. La sua debolezza è che spesso alla ricerca di operazioni di momentum ti trovi con coppie di valute o strumenti che sono ipercomprati o ipervenduti. Durante questi scenari, le configurazioni di momentum spesso rimangono intrappolate mentre il mercato si inverte. Il che ci porta alla categoria opposta di strategie di trading: Mean Reversion.

Le strategie di mean reversion sono strategie che attribuiscono molta più importanza al livello del prezzo, sia esso ipercomprato o ipervenduto. Come suggerisce il nome, le strategie di mean reversion credono che il prezzo tornerà sempre al prezzo medio, o alla sua media. Se osservi i grafici da un po' di tempo, soprattutto sul mercato Forex, noterai che questo è vero. Il prezzo torna alla sua media. Questo è anche un modo logico per fare trading poiché non vorrai acquistare in un mercato che è già ipercomprato o vendere in un mercato che è già ipervenduto. È difficile vendere a un prezzo alto quando hai già acquistato a un prezzo alto, ed è anche difficile vendere a un prezzo basso quando hai già venduto a un prezzo basso.

Alcuni trader cercano di unire i due tipi di strategie: momentum e mean reversion. Molti hanno dimostrato le loro strategie e sono diventati trader professionisti per gli hedge fund.

La strategia di cui discuteremo adesso è il tipo di strategia che potrebbe essere considerata una strategia di ritorno alla media. Tuttavia, anche se si tratta di una strategia di ritorno alla media, terremo conto anche della direzione del trend a lungo termine.

Per avere un pregiudizio logico sulla direzione del trend, utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) 200. Questo perché la EMA 200 è una media mobile a cui guardano molti trader. Più trader lo utilizzano, più è affidabile. Inoltre, poiché le condizioni di ipercomprato e ipervenduto, o le strategie di mean reversion, nel loro complesso, sono per lo più condizioni di mercato estreme, avremmo bisogno di guardare alla direzione a lungo termine del trend, piuttosto che a quella a breve termine per consentire la presa del segnale. posto. Sono pochissimi i casi in cui una condizione di ipercomprato o ipervenduto coincide con una direzione di tendenza a brevissimo termine.

I trader spesso utilizzano anche indicatori oscillanti per valutare se il mercato è ipercomprato o ipervenduto. In effetti, è abbastanza difficile valutare se il prezzo è ipercomprato o ipervenduto senza uno, ad eccezione dei mercati che vanno con supporti e resistenze orizzontali chiaramente definiti, che sono difficili da trovare.

Uno degli indicatori oscillanti più comuni utilizzati per le strategie di ritorno alla media è l’indicatore stocastico. Lo considererei come un indicatore oscillante che si muove più velocemente rispetto agli altri. Ciò ci consente di negoziare le inversioni della media a breve termine mentre il prezzo ritorna alla media.

Il setup: i 200 EMA – Setup dell'oscillatore stocastico

Acquista installazione:

Il prezzo dovrebbe essere superiore all'EMA 200, a indicare che l'orientamento direzionale a lungo termine è rialzista
Consentire all'oscillatore stocastico di scendere al di sotto del livello 20, indicando condizioni di ipervenduto
Attendere che la linea dell'indicatore stocastico principale (linea continua) perfori la linea dell'indicatore stocastico del segnale (linea spezzata) salendo
Entra nell'operazione alla chiusura della candela di segnale

Stop Loss: Pochi pip sotto il frattale formato dalla spinta iniziale del prezzo.

Exit: Chiudi l'operazione quando le linee stocastiche raggiungono il livello 70.

Configurazione di vendita:

Il prezzo dovrebbe essere inferiore alla EMA 200, il che significa che la tendenza alla direzione a lungo termine è ribassista
Consentire all'oscillatore stocastico di superare il livello 80, indicando condizioni di ipercomprato
Attendere che la linea dell'indicatore stocastico principale (linea continua) perfori la linea dell'indicatore stocastico del segnale (linea tratteggiata) che scende
Entra nell'operazione alla chiusura della candela di segnale

Stop Loss: Pochi pip sopra il frattale formato dalla spinta iniziale al ribasso del prezzo.

Exit: Chiudi l'operazione quando le linee stocastiche raggiungono il livello 30.

Avvertimento sulle pressioni inverse

Come tutte le strategie, anche questa strategia non è perfetta. Ci sono scenari in cui questa strategia non funziona ed è allora che il mercato decide di cambiare la direzione del trend. Spesso, provenendo da uno scenario di tendenza, quando il mercato decide di cambiare direzione, il prezzo attraverserebbe la 200 EMA con forte forza. Ciò è spesso accompagnato dall'indicatore stocastico che va ai livelli di ipercomprato o ipervenduto, che sono le nostre configurazioni di segnale. Tuttavia, noterai che il prezzo continuerà ad andare nella stessa direzione e il segnale di inversione media generato dall'indicatore stocastico è solo una breve spinta del prezzo che va nella nostra direzione, prima di continuare a superare la 200 EMA. Questo scenario è esattamente quello in cui la nostra configurazione non funzionerebbe. Per evitare ciò, sarebbe utile passare ai tempi più alti, a volte scopriresti che ciò che potrebbe essere ipervenduto nel periodo inferiore è in realtà ipercomprato nel periodo superiore. Di seguito è riportato un esempio di una configurazione che non ha funzionato sul grafico a 5 minuti.

E sotto c'è il grafico corrispondente su un intervallo temporale di 1 ora, che mostra che ciò che è ipervenduto sul grafico a 5 minuti era in realtà ipercomprato sul grafico a 1 ora.

Conclusione

Se stai cercando di diventare un trader di reversione mediocre, questo è un ottimo punto di partenza. Molti trader di successo della vecchia scuola hanno trovato l’indicatore stocastico uno strumento efficace per inversioni di media a breve termine. Questo è stato uno degli strumenti utilizzati da Joe DiNapoli, un trader di grande successo, che ha aperto la strada all'uso di stocastici, MACD, livelli di Fibonacci e altro ancora. Potresti approfondire ulteriormente la tua ricerca su questo argomento con il suo libro DiNapoli Levels.