Strategie Forex

Strategia di trading Forex con doppio rientro MACD

22 aprile 2019

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Strategia di trading Forex con doppio rientro MACD

Gli indicatori oscillanti sono spesso utilizzati come segnali di ingresso per le strategie di ritorno alla media. Ciò è molto logico perché gli indicatori oscillanti sono utili per identificare le condizioni di mercato ipervenduto e ipercomprato, o almeno osservare un mercato con trend sovraesteso. Tuttavia, la regolazione dei parametri di un indicatore potrebbe fare un’enorme differenza sulla possibilità di rendere un indicatore sufficientemente reattivo da poter essere utilizzato per operazioni a breve termine.

Confronto MACD a due velocità

Prima di immergerci effettivamente nella strategia che studieremo, proviamo a osservare come la modifica dei parametri di un normale MACD potrebbe fare la differenza sull’aspetto e sull’utilizzo degli indicatori.

I parametri che utilizzeremo sono i seguenti:

MACD veloce (oro)
- EMA veloce: 5
- EMA lenta: 15
- MACD-SMA: 1
MACD lento (argento)
- EMA veloce: 12
- EMA lenta: 26
- MACD-SMA: 1

Se noterai, stiamo utilizzando le impostazioni MACD standard per il MACD lento solo che ha un MACD SMA pari a 1. Questo perché stiamo rimuovendo il MACD SMA come fonte di segnale sulla nostra strategia effettiva. Tuttavia, i suoi istogrammi rispondono allo stesso modo di un MACD standard.

L'utilizzo dei parametri standard di un MACD è intrinsecamente un indicatore più lento e ritardato, che cerca di identificare bias di tendenza ben consolidati. Infatti, quando Joe DiNapoli lo utilizzò originariamente nella sua strategia, utilizzò il MACD per determinare gli spostamenti di tendenza a lungo termine, mentre gli oscillatori stocastici furono utilizzati per determinare gli spostamenti di tendenza a breve termine.

Confrontando il MACD veloce e quello lento, noteresti che le barre dell'istogramma si sono spostate da orsi a tori e viceversa più spesso rispetto al MACD lento. Se ci pensate, tende ad essere un po’ più a breve termine rispetto all’altro, perché occorrono periodi minori perché la tendenza al trend si sposti. Questi cambiamenti a breve termine nell’orientamento tendenziale potrebbero rappresentare un’opportunità di profitto.

Concetto commerciale

Ora che abbiamo visto come i MACD veloci e lenti rispondono al prezzo fianco a fianco, discutiamo di come funziona la strategia utilizzando entrambe le impostazioni in tandem.

L’idea alla base di questa strategia è quella di utilizzare il MACD più veloce come segnale di ingresso mentre si utilizza il MACD più lento come conferma che la tendenza principale non ha ancora cambiato direzione. In questo modo, siamo in grado di entrare nei ritracciamenti perché il MACD più veloce è abbastanza sensibile da fornire segnali durante i ritracciamenti.

Per fare ciò, cercheremo casi in cui entrambi i MACD rimangono dallo stesso lato della linea mediana zero per un certo periodo di tempo. Ciò ci confermerebbe che esiste una tendenza già consolidata.

Lo filtriamo ulteriormente utilizzando una media mobile esponenziale (EMA) di 50 periodi. L’EMA 50 dovrebbe anche essere in confluenza con entrambi i MACD in termini di tendenza. Se il prezzo è superiore a 50 EMA, stiamo anche cercando una tendenza rialzista su entrambi i MACD. Se il prezzo è inferiore a 50 EMA, cerchiamo una tendenza ribassista su entrambi i MACD. Ciò ci consente di consolidare la nostra inclinazione alla direzione del trend.

Cerchiamo quindi un punto di ingresso specifico utilizzando il nostro MACD veloce e la 50 EMA.

Innanzitutto, la 50 MADRE. Poiché stiamo entrando nei ritracciamenti, utilizzeremo la 50 EMA come area in cui il prezzo dovrebbe ritracciare prima di rimbalzare. Il prezzo dovrebbe toccare la 50 EMA prima di rimbalzare nella direzione del trend iniziale. Ci saranno alcuni ritracciamenti e rimbalzi in cui il prezzo non toccherà la 50 EMA, ma per questa strategia ci atterremo a questa media mobile come area di ingresso.

Quindi, cerchiamo una confluenza sul MACD veloce per un ritracciamento e un rimbalzo. Questo è caratterizzato da un leggero picco attraverso la linea mediana dello zero. Ciò significa che il cross e il rimbalzo dovrebbero avvenire solo per poche candele. Per essere precisi sulle nostre regole, fisseremo un limite di sole tre (3) candele. Ciò dovrebbe verificarsi mentre il MACD lento rimane sullo stesso lato della propria linea mediana.

Intervallo temporale: grafico a 1 ora e superiore

Coppia di valute: qualsiasi coppia eccetto quelle esotiche con ampio spread

Sessione di trading: sul grafico a 1 ora preferibilmente quando il mercato di una delle valute è aperto (Es: GBPUSD – sessione di Londra o New York); Il grafico a 4 ore e superiore potrebbe corrispondere a qualsiasi sessione di trading

Acquista installazione

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere superiore a 50 EMA
Entrambi i MACD dovrebbero essere superiori a zero
Il prezzo dovrebbe ripercorrere, toccare e rimbalzare sulla 50 EMA
Il MACD veloce dovrebbe ritracciare, scendere sotto lo zero e rimbalzare sopra di esso in tre candele o meno
Inserisci un ordine di mercato di acquisto alla chiusura della candela corrispondente al cross veloce del MACD sopra la linea dello zero

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing basso sotto la candela di entrata

Take Profit

Imposta il take profit su 1 volte il rischio sullo stop loss

Vendi configurazione

Iscrizione

Il prezzo dovrebbe essere inferiore a 50 EMA
Entrambi i MACD dovrebbero essere inferiori allo zero
Il prezzo dovrebbe ripercorrere, toccare e rimbalzare sulla 50 EMA
Il MACD veloce dovrebbe ritracciare, andare sopra lo zero e rimbalzare sotto di esso in tre candele o meno
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela corrispondente al cross veloce del MACD sotto la linea dello zero

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing in alto sopra la candela di entrata

Take Profit

Imposta il take profit su 1 volte il rischio sullo stop loss

Conclusione

Questa strategia è una strategia di lavoro. È il secondo componente di una doppia strategia MACD che utilizza le stesse impostazioni. La differenza è che si tratta del rientro di una tendenza consolidata.

L’obiettivo di take profit di questa strategia è piuttosto conservativo. Tuttavia, questo potrebbe essere modificato a tuo piacimento e aggressività. Maggiore è il rapporto rischio-rendimento, minore è la probabilità di vincita, ma migliore è il rendimento in caso di vincita.