Ciò che sale scenderà sempre. Nel trading è vero anche il contrario. Il prezzo di solito ritorna alla sua media o oscilla all'estremo opposto dopo essere stato ipercomprato o ipervenduto. Questo concetto è chiamato inversione della media.
Questa strategia di trading è una semplice strategia di inversione di media basata sull'oscillatore DT e sulle bande di Bollinger.
Indicatore dell'oscillatore DT
L'oscillatore DT è un indicatore di momentum derivato da due degli oscillatori di momentum più efficaci, ovvero il Relative Strength Index (RSI) e l'oscillatore stocastico (SO). Questo indicatore traccia un oscillatore stocastico basato sull'indice di forza relativa, anziché sul prezzo, che è il metodo di base per il calcolo di un oscillatore stocastico.
Questo indicatore traccia due linee stocastiche. La linea più veloce, colorata in azzurro, è la linea principale dell'oscillatore DT. La linea più lenta, colorata di viola-rosso pallido, è la linea di segnale dell'oscillatore DT. Queste due linee oscillano nell'intervallo da zero a 100.
La direzione della quantità di moto è indicata da come interagiscono le due linee. Una linea dell'oscillatore DT che si trova sopra la linea del segnale dell'oscillatore DT indica una direzione dello slancio rialzista, mentre una linea dell'oscillatore DT che si trova al di sotto della linea del segnale dell'oscillatore DT indica una direzione dello slancio ribassista. In effetti, anche gli incroci tra le due linee indicano un’inversione di momentum.
La gamma dell'oscillatore DT ha indicatori ai livelli 30 e 70. Questi indicatori rappresentano i livelli di mercato ipervenduto e ipercomprato. Le linee dell'oscillatore DT inferiori a 30 indicano un mercato ipervenduto, mentre le linee dell'oscillatore DT superiori a 70 indicano un mercato ipercomprato. I crossover che si sviluppano su queste aree indicano un potenziale segnale di inversione della media, che potrebbe tornare alla media o oscillare verso l'estremo opposto.
Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger sono un indicatore tecnico versatile che può essere utilizzato per identificare la volatilità, la direzione del trend, lo slancio, i livelli di prezzo ipercomprato e ipervenduto, nonché potenziali inversioni della media.
Le bande di Bollinger tracciano tre linee che tendono ad avvolgere l'azione dei prezzi in una struttura simile a un canale. La linea principale, ovvero la linea di mezzo, è una media mobile semplice (SMA), solitamente preimpostata su 20 barre. Le linee esterne sono deviazioni standard spostate sopra e sotto la linea centrale in base alla volatilità dell'azione dei prezzi. La deviazione standard è solitamente preimpostata su due deviazioni standard.
Poiché le bande esterne si basano sulla deviazione standard dell’azione dei prezzi, possono essere utilizzate per identificare la volatilità e, di fatto, le corrispondenti fasi di espansione e contrazione del mercato. Le bande esterne si espandono ogni volta che la volatilità è elevata e il mercato è in una fase di espansione del mercato, e si contraggono quando la volatilità è bassa e il mercato è in una fase di contrazione del mercato.
Poiché la linea mediana delle Bande di Bollinger si basa sulla linea SMA, può essere utilizzata anche per determinare la direzione del trend. L'azione dei prezzi che generalmente si trova nella metà superiore delle Bande di Bollinger è indicativa di un mercato con trend rialzista, mentre l'azione dei prezzi che si trova generalmente nella metà inferiore delle Bande di Bollinger è indicativa di un mercato con trend al ribasso.
I breakout del momentum possono anche essere identificati in base alla chiusura del prezzo fortemente al di fuori delle bande di Bollinger proveniente da una fase di contrazione del mercato. Alcuni trader esperti utilizzano questo scenario come segnale di breakout commerciale.
Al contrario, le stesse bande esterne sono ampiamente utilizzate anche come indicatore di ipercomprato e ipervenduto. Il superamento del prezzo al di sopra della linea superiore è indicativo di un mercato ipercomprato, mentre il prezzo che scende al di sotto della linea inferiore è indicativo di un mercato ipervenduto. L’azione dei prezzi che mostra segni di rifiuto dei prezzi in queste aree può essere indicativa di un’inversione della media.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading viene scambiata sulla confluenza di segnali di inversione media provenienti dai livelli di prezzo ipercomprato e ipervenduto basati sull'indicatore dell'oscillatore DT e sulle bande di Bollinger.
Sull'oscillatore DT, la linea dell'oscillatore DT dovrebbe uscire dall'intervallo compreso tra 30 e 70 e iniziare a incrociarsi indicando un'inversione verso il centro.
Sulle Bande di Bollinger, l'azione dei prezzi deve oltrepassare l'intervallo delle Bande di Bollinger e mostrare segni di rifiuto dei prezzi sui livelli esterni all'intervallo.
I trader possono ipotizzare una possibile inversione della media ogni volta che questi due segnali confluiscono.
L’azione dei prezzi potrebbe oscillare verso l’estremo opposto, che sarebbe lo scenario migliore. Tuttavia, il prezzo potrebbe anche iniziare a invertirsi quando si avvicina o tocca l’area vicino alla linea mediana delle Bande di Bollinger. In tal caso, i trader hanno la possibilità di uscire prematuramente dall'operazione o sperare che il prezzo oscilli all'estremo opposto con un forte slancio.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe scendere al di sotto della linea inferiore delle bande di Bollinger.
- Le linee dell'oscillatore DT dovrebbero scendere sotto 30.
- L’azione dei prezzi dovrebbe mostrare segni di rifiuto dei prezzi sulla base di uno schema a candela di inversione rialzista.
- La linea dell'oscillatore DT dovrebbe incrociarsi sopra la linea del segnale dell'oscillatore DT.
- Apri un ordine di acquisto sulla confluenza di questi segnali di inversione della media.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss al di sotto del modello di inversione.
uscita
- Consentire all'azione del prezzo di oscillare al di sopra della linea superiore della banda di Bollinger, quindi chiudere l'operazione non appena l'azione del prezzo mostra segni di un'inversione ribassista.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe superare la linea superiore delle bande di Bollinger.
- Le linee dell'oscillatore DT dovrebbero superare i 70.
- L’azione dei prezzi dovrebbe mostrare segni di rifiuto dei prezzi sulla base di un modello di candela di inversione ribassista.
- La linea dell'oscillatore DT dovrebbe incrociarsi sotto la linea del segnale dell'oscillatore DT.
- Apri un ordine di vendita sulla confluenza di questi segnali di inversione della media.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sopra il pattern di inversione.
uscita
- Consenti all'azione del prezzo di oscillare al di sotto della linea inferiore della banda di Bollinger, quindi chiudi l'operazione non appena l'azione del prezzo mostra segni di un'inversione rialzista.
Conclusione
Questa strategia di mean reversal trading può essere una strategia di mean reversal molto efficace soprattutto nei mercati con una struttura di range con ampie oscillazioni. Può funzionare anche nei mercati in trend, a condizione che i segnali commerciali vengano presi solo nella direzione del trend. Tuttavia, questa strategia può anche comportare alcune operazioni in perdita ogni volta che il mercato si trova in un intervallo di mercato ristretto e instabile.
Questa strategia non è perfettamente accurata ma ha il potenziale per produrre una serie di vincite successive con rendimenti decenti.
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