Strategie Forex

Strategia di trading Forex DSS divergenza

21 Giugno 2019

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Strategia di trading Forex DSS divergenza

Il trading sulle divergenze è una delle gemme nascoste del trading. Molti trader alle prime armi trascurano questo aspetto poiché non è la moda del trading più popolare al giorno d’oggi. Ma il trading di divergenza, sebbene non sia perfetto, con il giusto indicatore oscillante, la giusta strategia e i giusti filtri, è stato dimostrato da molti trader per produrre un risultato positivo su un conto di trading.

Cos’è il divergence trading?

La divergenza è fondamentalmente la discrepanza tra l'oscillazione di un indicatore e il movimento del prezzo mentre forma i suoi massimi e minimi.

Man mano che il prezzo si muove lungo il grafico dei prezzi, gira su e giù, formando picchi e minimi. Questi massimi e minimi, noti anche come massimi e minimi oscillanti, potrebbero essere paragonati ai massimi e minimi precedenti. Potrebbe formare massimi o minimi più alti, oppure massimi o minimi più bassi. Questo è spesso il modo in cui i trader di price action determinano una struttura di mercato di tendenza, confrontando massimi e minimi in relazione ai massimi e minimi precedenti.

Tuttavia, questi alti e bassi non si verificano solo nel prezzo. Anche gli indicatori oscillanti ce l'hanno. Questo perché gli indicatori derivano dal movimento dei prezzi e di conseguenza spesso stampano un’oscillazione che riflette il movimento dei prezzi. Tuttavia, poiché gli oscillatori sono solo prezzi derivati e non sono il prezzo stesso, potrebbero anche differire in profondità e altezze di oscillazione rispetto al prezzo. Questo è quando si verifica la divergenza. È quando il prezzo forma un massimo o un minimo più alto, o un massimo o un minimo più basso, mentre l'indicatore oscillante stampa un massimo o un minimo più basso, o un minimo o un massimo più alto.

Per facilitare la comprensione, di seguito è riportato un riassunto delle tipologie di divergenze.

Concetto di strategia di trading Forex

Come detto in precedenza, le divergenze commerciali dipendono fortemente dal tipo di indicatore tecnico oscillante che stai utilizzando. Questo perché l’indicatore dovrebbe rispecchiare sufficientemente l’azione dei prezzi, limitando allo stesso tempo i falsi segnali.

Per questa strategia, utilizzeremo l'indicatore tecnico personalizzato Robby DSS come base per il nostro trading sulle divergenze. Questo particolare indicatore è relativamente fluido rispetto ad altri indicatori oscillanti e produce minori sbalzi e falsi segnali. È un po' più lento dei parametri standard dell'oscillatore stocastico mentre è allo stesso tempo un po' più veloce del MACD. Uno dei suoi vantaggi è che ha un territorio ipercomprato e ipervenduto, che potrebbe fungere da filtro aggiuntivo per le operazioni che potremmo intraprendere.

Utilizzeremo ancora una banda della media mobile esponenziale (EMA), che funge anche da indicatore della direzione del trend. Definiremo la tendenza in base alla direzione in cui sono impilate le EMA. Questa funzione di direzione del trend fungerà anche da filtro poiché effettueremo operazioni solo nella direzione del trend. Allo stesso tempo, funge anche da indicatore visivo dell’area in cui potremmo aspettarci un rimbalzo del prezzo. Questo perché gli EMA sono aree privilegiate per supporti e resistenze dinamiche. Dopo una spinta, di solito è l'area in cui il prezzo viene tirato, e dopo il pullback, è spesso l'area da cui il prezzo rimbalzerebbe.

Sebbene questa strategia possa essere adottata come strategia di day trading, di solito dà risultati migliori come operazione giornaliera a lungo termine o swing trade. Il grafico a 1 ora è solitamente il punto debole in quanto fornisce un buon equilibrio tra il numero di opportunità presentate pur fornendo segnali di ingresso di buona qualità.

Indicatore:

Robby DSS Forex: parametri standard
25 MADRE: oro
60 MADRE: verde
100 MADRE: marrone

Timeframe: grafici a 1 ora, a 4 ore e giornalieri

Coppia di valute: qualsiasi

Sessione di negoziazione: qualsiasi

Acquista (lunghe) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Gli EMA dovrebbero essere impilati nel seguente ordine
- 25 MADRE: superiore
- 60 MADRE: medio
- 100 MADRE: in basso
Una divergenza rialzista dovrebbe essere identificabile in base ai picchi e ai minimi del prezzo e all'indicatore Robby DSS
L'indicatore Robby DSS avrebbe dovuto toccare il territorio ipervenduto inferiore a 20
Inserisci un ordine di acquisto a mercato alla chiusura della candela corrispondente al cambiamento di colore dell'indicatore Robby DSS da rosso a blu

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing basso o frattale sotto la candela di entrata

Take Profit

Opzione 1: imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss
Opzione 2: imposta l'obiettivo di take profit al massimo dello swing rispetto al picco precedente

Vendi (breve) regole di impostazione commerciale

Iscrizione

Gli EMA dovrebbero essere impilati nel seguente ordine
- 100 MADRE: superiore
- 60 MADRE: medio
- 25 MADRE: in basso
Una divergenza ribassista dovrebbe essere identificabile in base ai picchi e ai minimi del prezzo e all'indicatore Robby DSS
L'indicatore Robby DSS avrebbe dovuto toccare il territorio di ipercomprato superiore a 80
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela corrispondente al cambiamento di colore dell'indicatore Robby DSS da blu a rosso

Stop Loss

Imposta lo stop loss sullo swing alto o sul frattale sopra la candela d'ingresso

Take Profit

Opzione 1: imposta l'obiettivo del take profit a 2 volte il rischio sullo stop loss
Opzione 2: impostare l'obiettivo di take profit allo swing minimo del minimo precedente

Conclusione

Il trading sulle divergenze è un ottimo tipo di strategia che ha già dimostrato di funzionare da molti trader Forex. Non è perfetto, ma dà ottimi risultati. Alcuni trader che utilizzano la divergenza hanno una precisione di circa il 60% – 70% di percentuale di vincita.

La chiave per rendere redditizia questa strategia è identificare le caratteristiche di una strategia redditizia e ottimizzare le entrate e le uscite. Ci sono momenti in cui, sebbene il tasso di vincita sia positivo, il rapporto ricompensa-rischio ne risentirebbe. Questo è il caso in cui l'uscita si basa su un trailing stop loss stretto e un ampio stop loss iniziale. Spesso le operazioni redditizie vengono fermate con un profitto minimo mentre le operazioni in perdita vengono fermate con il rischio totale sullo stop loss iniziale. Inoltra test e modifica dove necessario e rendilo tuo.