Strategie Forex

Strategia di trading Forex a doppio smacco

Ottobre 8, 2018

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Strategia di trading Forex a doppio smacco

Ciò che viene su deve scendere. Questa è in poche parole la strategia di mean reversion. L’idea alla base delle strategie di mean reversion è che il prezzo, se sovraesteso, di solito torna alla sua media. Se il prezzo aumentasse così velocemente, la tendenza è che ci sarebbe troppa pressione per tornare al suo prezzo medio.

Hai visto uno di quegli esercizi con cui allenano gli atleti in cui viene messo un forte elastico intorno alla vita e provano a correre? Se lo provassimo, è probabile che dopo aver percorso una certa distanza, saremmo tirati indietro dalla band. La stessa cosa accade con il prezzo ogni volta che è sovraesposto. Mentre tenta di correre o di recuperare, la pressione dell’attrazione che ritorna alla sua media diventa più forte. Man mano che il prezzo perde forza e slancio, viene sopraffatto dalla pressione di inversione, riportando il prezzo alla sua media o, peggio, facendolo invertire.

Oggi esploreremo un semplice indicatore utilizzato per indicare se il prezzo è sufficientemente sovraesposto da garantire che sia pronto a tornare alla sua media: il Relative Strength Indicator (RSI).

Il setup – Strategia del doppio smacco

Come con altri indicatori, l'RSI è già stato sottoposto a backtest con le sue impostazioni normali, effettuando operazioni ogni volta che il prezzo è eccessivo ed uscendo da un'operazione ogni volta che il prezzo ha raggiunto l'altro estremo dell'intervallo RSI. È probabile che, come la maggior parte degli altri indicatori, i risultati siano poco brillanti.

Con questa strategia, cercheremo di far sì che l'RSI raggiunga un certo livello che sia sovraesposto più delle sue impostazioni abituali. Quindi, entreremo nell'operazione alla conferma dell'inversione, sempre in base all'RSI. Infine, fisseremo un limite al nostro obiettivo di profitto per evitare di chiudere l'operazione quando il prezzo si è invertito.

Imposteremo l'RSI al suo consueto parametro di 14 periodi. Tuttavia, oltre ai soliti livelli 30-70, aggiungeremo il livello 20-80. Utilizzeremo il livello 20-80 per determinare le condizioni di mercato di ipervenduto e ipercomprato, quindi utilizzeremo i livelli 30-70 come conferma dell'inversione. Questo è il motivo per cui lo chiamiamo doppio smacco, a causa della doppia conferma dell'RSI.

Acquista voce:

Cerca che l'RSI scenda sotto 20
Da sotto 20, attendi che l'RSI torni sopra 30 ma ancora sotto 50
Inserisci un ordine di acquisto a mercato alla chiusura della candela corrispondente all'RSI superiore a 30

Stop Loss: Imposta lo stop loss sullo swing minimo formato dalla spinta rialzista del prezzo

Take Profit: Imposta il take profit su 2 volte il rischio di stop loss

Voce di vendita:

Cerca che l'RSI superi 80
Da sopra 80, attendi che l'RSI torni sotto 70 ma ancora sopra 50
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela corrispondente all'RSI inferiore a 70

Stop Loss: Imposta lo stop loss sullo swing massimo formato dalla spinta ribassista dei prezzi

Take Profit: Imposta il take profit su 2 volte il rischio di stop loss

Conclusione

Questa strategia di ritorno alla media è piuttosto restrittiva perché l'RSI raramente supera 80 o scende sotto 20. Tuttavia, questa restrizione consente operazioni con probabilità più elevate. Un altro vantaggio di questa strategia è che ha un rapporto rischio-ricompensa fisso di 2:1, il che garantisce che il rapporto rischio-ricompensa sia sempre positivo. È in qualche modo una strategia del tipo “tutto o niente”. Dato un rapporto rischio-ricompensa positivo e un rapporto di vincita migliorato grazie alla restrizione dei parametri, ciò potrebbe rendere redditizio un trader.

L’unico svantaggio è che, a causa della sua restrizione, gli scambi non avvengono troppo spesso. Ciò potrebbe portare alla noia la maggior parte dei trader e potrebbe quindi indurli a infrangere le regole. Inoltre, questa strategia potrebbe anche essere leggermente inferiore ad altre strategie che consentono più operazioni, anche se hanno rapporti di rendimento-rischio e vincita inferiori. Ciò è dovuto al maggior numero di possibili operazioni vincenti che potrebbero avere.

Se notassi anche tu, c'è una grossa fetta di possibili profitti che sono rimasti sul tavolo. I trader aggressivi potrebbero scegliere di aumentare il multiplo del take profit. Ciò porterebbe il rapporto ricompensa-rischio più in alto, ma potrebbe anche influenzare negativamente il rapporto di vincita.

Anche se questa strategia è abbastanza buona, ci sono anche alcune volte in cui, anche se tutte le regole sono state rispettate, l’operazione risulta comunque in perdita. Ciò di solito accade in un ambiente di mercato in trend, che di solito è anche il tipo di ambiente in cui l'RSI potrebbe scendere sotto 20 o sopra 80.