Strategia Forex breakout con oscillatore di prezzo detrendizzato

15 Novembre 2017

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Strategia di breakout dell'oscillatore del prezzo detrendizzato

Spesso, quando si parla di indicatori oscillanti, vengono in mente i soliti… oscillatori stocastici e la media mobile di convergenza e divergenza (MACD). Entrambi sono ottimi indicatori, strumenti molto utili nell'arsenale di un trader.

Essendo indicatori oscillanti, entrambi potrebbero fornire un indizio sul fatto che il prezzo sia ipercomprato o ipervenduto. Questi indicatori agiscono come un elastico. Man mano che il movimento del prezzo allontana l’indicatore dalla linea dello zero, maggiore diventa il prezzo ipercomprato o ipervenduto. Più l’indicatore è lontano dalla linea dello zero, maggiore è la probabilità che il prezzo possa invertirsi, proprio come un elastico riporta le cose su se stesso.

Entrambi hanno i loro punti di forza e di debolezza. Gli oscillatori stocastici tendono a funzionare meglio quando si valutano le tendenze a breve termine. È così efficace con le tendenze a breve termine che potrebbe rilevare piccole inversioni nei movimenti dei prezzi. Gli scalper lo usano per trarre profitto da quei leggeri movimenti.

Il MACD, d’altro canto, eccelle nel rilevare le tendenze a lungo termine. Se guardi gli istogrammi del MACD, tendono ad essere più fluidi. Questo perché il MACD è meno reattivo ai movimenti minimi dei prezzi. Tuttavia, a causa di ciò, il MACD tende ad essere più un indicatore ritardato.

Quindi, abbiamo un indicatore per le tendenze a breve termine con l’oscillatore stocastico, e abbiamo anche un indicatore per le tendenze a lungo termine, il MACD. Ma per quanto riguarda la tendenza a medio termine? Cosa usiamo se preferiamo qualcosa che non sia ritardato come il MACD e non sia a breve termine come l’oscillatore stocastico?

Il Detrended Price Oscillator (DPO)

L’oscillatore di prezzo detrendizzato (DPO) è meno popolare rispetto ai suoi pari, l’oscillatore stocastico e il MACD. Tuttavia, DPO offre un vantaggio che gli altri due non offrono. Il DPO è l’oscillatore che eccelle nel determinare i trend a medio termine. La sua sensibilità ai movimenti dei prezzi è a metà tra l’indicatore stocastico e il MACD.

Come funziona il DPO? Poiché utilizza ancora le medie mobili, è ancora in qualche modo correlato al MACD. Tuttavia, poiché utilizza le medie mobili spostate, tende a ridurre l’effetto dell’azione dei prezzi più recente, fornendo così al trader un tipo di trend un po’ più intermedio.

Un vantaggio del DPO rispetto al MACD è che, a differenza del MACD che ha oscillazioni più fluide, il DPO ha rotazioni più frastagliate e più ricorrenti. Queste oscillazioni frastagliate tendono a formare valli e picchi più netti, che potrebbero essere collegati creando linee di tendenza.

Voci che utilizzano il breakout della linea di tendenza DPO

Il DPO potrebbe essere utilizzato per rilevare eventuali variazioni di prezzo. Questo viene fatto cercando i breakout che si verificano sulle linee di tendenza DPO.

Per un'operazione lunga (acquisto), si applicano le seguenti regole:

Il DPO dovrebbe essere sotto la linea zero che indica il prezzo at il territorio ipervenduto. Più il DPO è al di sotto della linea dello zero, più è considerato ipervenduto.
Viene tracciata una linea di tendenza utilizzando i picchi dell'indicatore DPO, creando una linea di resistenza.
Non appena la linea di tendenza viene interrotta sull'indicatore DPO, l'operazione viene avviata non appena si apre la candela successiva.

Per le operazioni short (di vendita), si applicano le seguenti regole:

L'indicatore DPO dovrebbe trovarsi ben all'interno del territorio di ipercomprato. Quanto più si è al di sopra della linea dello zero, tanto maggiore è la probabilità che il prezzo si inverta.
Viene tracciata una linea di tendenza utilizzando le valli dell'indicatore DPO, creando una linea di supporto.
Non appena l'indicatore DPO scende al di sotto della linea di tendenza di supporto, l'operazione viene avviata sulla candela successiva.

Lo stop loss

Per quanto riguarda lo stop loss, dovrebbe essere solo pochi pip sotto la candela di segnale per un'operazione lunga o pochi pip sopra la candela di segnale per un'operazione breve.

Take Profit utilizzando l'indicatore DPO

Utilizzeremo nuovamente l'indicatore DPO per determinare se dovremmo già uscire dall'operazione.

Per le operazioni lunghe (acquisto), verranno utilizzate le seguenti regole di uscita:

L'indicatore DPO è già passato dall'area ipervenduto all'area ipercomprato sopra la linea dello zero.
If prezzo è già in zona ipercomprato, non appena l'indicatore DPO mostra una leggera inclinazione verso il basso, potremmo già uscire dal commercio.

Per le operazioni short (di vendita), si applicano le seguenti regole:

L'indicatore DPO passa dall'area ipercomprato a quella ipervenduta sotto la linea dello zero.
Non appena il prezzo è già nella zona ipervenduto, chiuderemo la nostra posizione non appena l'indicatore DPO mostrerà una pendenza verso l'alto.

Conclusione

L'indicatore DPO è un indicatore che consente ai trader di guardare la tendenza da una prospettiva diversa. Se sei il tipo di trader che vorrebbe trarre profitto da quelle leggere fluttuazioni intermedie di prezzo, questa strategia potrebbe funzionare per te.

Tuttavia, l’indicatore DPO utilizzato come indicatore autonomo presenta i suoi difetti. Innanzitutto, poiché il suo movimento è meno fluido rispetto al MACD, sarà comune essere scossi dal commercio. Quando il DPO passa da ipervenduto a ipercomprato e viceversa, piccoli picchi e valli potrebbero formarsi sulla linea DPO. Ciò fa sì che la linea DPO abbia una leggera pendenza che va nella direzione opposta rispetto all'operazione inserita. Ma spesso questi sono solo minori. Tuttavia, le regole stabiliscono che dovremmo uscire dal commercio al leggero accenno di inversione. Ciò fa sì che il trader venga allontanato dall'operazione e non sia in grado di incassare l'intero movimento. Per aggirare questo problema, sarebbe bene combinare questa strategia con un altro indicatore utilizzato come regola di uscita. Potrebbe essere MACD o qualunque cosa si adatti meglio.

Tuttavia, anche con questi piccoli inconvenienti, se scambiato con una buona strategia di gestione del denaro, potrebbe comunque avere un vantaggio rispetto al mercato. Se come trader il tuo obiettivo è guadagnare denaro sui breakout dei prezzi intermedi, conoscere il DPO potrebbe essere una buona idea.