Strategia di base del canale Donchian per la strategia di trading Forex

19 Maggio 2018

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Strategia di base del canale Donchian per la strategia di trading Forex

Spesso, i trader considerano gli indicatori in ritardo e spesso professano che l’azione dei prezzi è fondamentale. Sebbene ciò contenga un certo grado di verità, non possiamo nemmeno escludere il fatto che alcuni indicatori consentono ai trader di comprendere meglio i mercati visivamente piuttosto che limitarsi a giudicare le cose a occhio nudo.

Questo articolo non è orientato alla discussione o al dibattito sulla superiorità degli indicatori o dell'azione dei prezzi, ma piuttosto a mostrare come alcuni indicatori supportano l'azione dei prezzi in modo visivo.

A mio avviso, un indicatore spicca a questo riguardo: il Canale Donchian. Questo indicatore fornito con l'applicazione MT4 standard è una gemma nascosta che molti trader trascurano. Tuttavia, se studiato attentamente e osservato, questo indicatore potrebbe aiutare alcuni trader a trovare il proprio vantaggio.

Richard Donchian, conosciuto come il padre del trend following, era una figura molto nota nel mondo del trading della metà del 1900. A quei tempi, i mercati valutari erano ancora inesistenti, la tecnologia non era ancora disponibile per consentire un calcolo veloce e potente e il trading tramite computer era ancora un futuro lontano e inimmaginabile. Considerato questo scenario, Richard Donchian, che voleva creare qualcosa che rendesse più semplice il suo trading, ha dovuto accontentarsi di qualcosa di molto semplice. Credo che questa semplicità sia il potere dietro il Canale Donchian.

Allora, cos'è il Canale Donchian? È semplicemente un indicatore composto da 3 bande che indica il massimo, il minimo e la sua media negli ultimi 20 periodi. Di seguito è riportata un'immagine di come appare.

Linea rossa: rappresenta il massimo più alto degli ultimi 20 periodi
Linea Verde: rappresenta il minimo più basso degli ultimi 20 periodi
Linea Blu: rappresenta la media delle linee Rossa e Verde

Con solo queste 3 semplici linee, una delle quali poteva essere calcolata in un'epoca in cui i computer non erano ancora disponibili, si poteva già ricavare molto da questo semplice indicatore.

Volatilità

Questo indicatore, tracciando i massimi più alti e i minimi più bassi, consente ai trader di vedere fino a che punto il prezzo potrebbe viaggiare, che è fondamentalmente volatilità. Molti trader professionisti sanno fin troppo bene che senza volatilità non possono fare soldi. Il Donchian Channel fornisce queste informazioni mostrando se un mercato ha la capacità di essere volatile.

Gamma a breve termine

Il Canale Donchian, tracciando anche i massimi più alti e i minimi più bassi, in effetti traccia l'intervallo degli ultimi 20 periodi. Ciò potrebbe non essere molto utile per i trader a lungo termine, ma potrebbe essere utile per i trader a breve termine. Tuttavia, MT4 consente anche una modifica di questo indicatore, consentendo ai trader di modificare il numero di periodi su cui dovrebbe basare i massimi e i minimi.

Fasi di contrazione ed espansione del mercato

Il Canale Donchian mostra anche come il mercato si contrae e si espande. Le fasi in cui il Canale Donchian è stretto verrebbero considerate fasi di contrazione, mentre le fasi in cui il Canale Donchian si allarga in modo significativo sarebbero considerate fasi di espansione. Si tratta di un'informazione molto preziosa poiché i rapidi movimenti dei prezzi spesso si verificano dopo fasi di contrazione.

Tendenza basata sull'azione dei prezzi

Forse l'informazione più preziosa che si potrebbe ottenere da questo indicatore è la direzione del trend, e non solo indica il trend, ma si basa sull'azione dei prezzi. Alcuni trader di price action potrebbero obiettare che questo non è il modo in cui viene letta l’azione dei prezzi. Tuttavia, lasciatemi spiegare innanzitutto perché ritengo che ciò derivi dall’azione dei prezzi. Uno dei modi in cui il trend viene determinato utilizzando l'azione dei prezzi è l'uso di massimi più alti e minimi più bassi o viceversa. I grafici che mostrano massimi più alti e minimi più alti sono considerati grafici di tendenza rialzista mentre i grafici che mostrano massimi più bassi e minimi più bassi sono considerati grafici di tendenza ribassista. Poiché il Donchian Channel si basa sui massimi più alti e sui minimi più bassi degli ultimi 20 periodi, in effetti mostra se un grafico è in trend o meno. Nell'esempio sopra, vedresti come il prezzo crea linee ascendenti sul grafico indicando che si tratta di un grafico con tendenza rialzista.

Come fare trading sul canale Donchian

Esistono molti modi per commerciare utilizzando il Canale Donchian, tuttavia parlerò di uno dei modi più basilari per commerciarlo.

Passo 1: Determinazione della tendenza

Innanzitutto, dobbiamo determinare visivamente la tendenza, se si tratta di un grafico di tendenza rialzista o ribassista o semplicemente di un grafico che varia senza tendenza. Per i trader esperti questo sarà facile da determinare, ma per alcuni trader alle prime armi potrebbe essere difficile. Per darci un indizio, potremmo vedere se le lunghe linee orizzontali nella parte inferiore stanno costantemente diventando più alte, o almeno la linea verde orizzontale più recente è ancora sopra la linea verde orizzontale principale. Questo sarebbe un grafico di tendenza rialzista. D'altra parte, se il grafico ha i suoi massimi, rappresentati da linee rosse orizzontali, che diventano sempre più bassi, sarebbe considerato un grafico con trend ribassista.

Cosa succede se il grafico mostra una linea verde orizzontale più alta della recente linea verde orizzontale, ma ha anche una linea rossa orizzontale più bassa della recente linea rossa orizzontale? Questo non è troppo preoccupante in quanto mostra un’opportunità. Quest’area è considerata una contrazione del mercato. Potremmo aspettarci che la fase successiva sia un'espansione, che potrebbe essere semplicemente una continuazione del trend.

Passaggio 2: attendere l'espansione del mercato

Naturalmente, non entreremmo nel mercato senza pensare dopo aver determinato la tendenza. In teoria potremmo, ma non sarebbe la strada più redditizia. Allora come possiamo individuare i segnali di ripresa del trend?

Dopo che il prezzo è tornato al di sotto della linea blu centrale durante la fase di contrazione, dobbiamo aspettare che una candela si chiuda di nuovo al di sopra di essa. Non dovrebbe essere una candela qualunque, ma una candela grande e lunga che indichi che c'è una forza dietro il cambiamento di direzione.

Ingrandita, questa candela qui con una freccia in basso è un esempio di una buona candela d'ingresso. Si è rotta e chiusa sopra la linea blu ed è una candela lunga e grande.

Passaggio 3: la configurazione commerciale

Iscrizione: Chiusura della candela di breakout

Stop Loss: Pochi pip sotto la candela di breakout

Exit: Non appena una candela si chiude sotto la linea blu

Conclusione

Questa strategia potrebbe essere una strategia molto redditizia se eseguita correttamente. L'operazione di esempio qui sopra avrebbe guadagnato 90 pips sul grafico ad 1 ora. Ciò mostra il potenziale del Canale Donchian come indicatore che aiuta visivamente i trader a mettere in atto strategie di trend riding.

Tuttavia, questa strategia non è la risposta ad ogni operazione che intraprendiamo. Come detto in precedenza, questa è una strategia di trend riding. Ciò sicuramente non funzionerebbe in un mercato instabile o in un’inversione del mercato. Inoltre, potrebbero esserci dei falsi segnali se non stiamo attenti nel valutare le candele di breakout. Questo è il motivo per cui è importante determinare se la candela ha una forza dietro di sé oppure no. Uno strumento che potrebbe essere utile è il volume. Le candele con un volume elevato in genere hanno una forza dietro di sé.

Questa strategia funge da struttura che puoi sviluppare ulteriormente in combinazione con altre strategie e filtri, nonché con strategie di stop loss e di gestione delle negoziazioni.