Strategia di trading Forex Band-Wagon Momentum Day Trade

14 Agosto 2018

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Strategia di trading Forex Band-Wagon Momentum Day Trade

La banda di Bollinger è un indicatore molto versatile. È come un indicatore di coltello svizzero per il trading. È uno di quegli indicatori che ti dà tante informazioni con un solo sguardo, informazioni che possono essere interpretate e utilizzate in diversi modi.

Il modo comune di osservare le bande di Bollinger lo utilizza come indicatore di tendenza. Se il prezzo è al di sopra della linea mediana, l’orientamento del trend è rialzista, se è al di sotto allora è ribassista. Un altro sarebbe usarlo per identificare le condizioni di mercato ipercomprato e ipervenduto. Se il prezzo è al di sopra della banda superiore, allora si dice che il mercato è ipercomprato, se è al di sotto, allora si dice che sia ipervenduto. Un altro uso potrebbe essere quello di indicare lo slancio. Se le bande si espandono e si allargano rapidamente, si dice che il mercato stia entrando in una fase volatile.

Un utilizzo spesso trascurato è quello come indicatore di momentum. Questo perché è una visione piuttosto contraria al modo in cui vengono normalmente utilizzate le bande di Bollinger. Le bande esterne vengono solitamente utilizzate per indicare scenari di mercato ipercomprato e ipervenduto. Tuttavia, le stesse bande potrebbero essere utilizzate anche per indicare lo slancio. Se ci pensi, quando le bande si espandono indicando volatilità, le candele che si formano sono solitamente candele lunghe e forti che si chiudono all'esterno delle bande. Il tipo di candele che vengono generalmente descritte come candele momentum. Inoltre, le candele momentum che si verificano durante la fase iniziale di una fase di espansione, di solito si verificano subito dopo una fase di forte contrazione. Ciò non solo indica volatilità e slancio, ma indica anche la direzionalità in modo molto semplice. Qualunque sia la banda oltre la quale la candela chiude è la direzione dello slancio.

Questo concetto di utilizzo delle bande di Bollinger come indicatore di momentum farà da sfondo a questa strategia.

Il setup: lo slancio del carrozzone

Con questa strategia, avremo una configurazione molto semplice, utilizzando solo una singola banda di Bollinger. Questa sarà una banda di Bollinger di 20 periodi con una deviazione standard di 1.

Poiché si tratta di una strategia di trading giornaliero, utilizzeremo il grafico a 15 minuti. È importante attenersi a questo intervallo di tempo perché avremo uno stop loss fisso e realizzeremo profitti in pip. Questo intervallo di tempo è ideale anche per il trading giornaliero. Per lo standard del day trading, questo è proprio nel mezzo, quando si tratta di velocità.

Ciò che cercheremo è che il prezzo sia relativamente contenuto all'interno della fascia. Certo, ci saranno alcuni sfondamenti al di fuori della banda qualche candela prima della rottura del momentum, ma non rimarrà fuori a lungo e dovrebbe chiudersi all'interno della banda. Ciò indicherebbe una contrazione.

Quindi, ciò che aspetteremmo è che una candela si chiuda oltre una banda esterna con un forte slancio. Ciò significa che la candela dovrebbe avere un corpo grande e lungo, con pochi o nessun stoppino nella direzione del breakout. Questo breakout di slancio funge da segnale di ingresso.

Poiché si tratta di una strategia momentum, limiteremo il nostro rischio e i nostri profitti, ma con un rapporto rischio-rendimento positivo. Questo perché le candele momentum sono note per far sì che i trader acquistino al massimo o vendano al minimo. Anche queste candele si invertono abbastanza rapidamente. Non vogliamo restituire i nostri profitti e finire in perdita, provenendo da un'operazione potenzialmente vincente.

Acquista voce:

Il prezzo dovrebbe essere in qualche modo contenuto all'interno della fascia per poche candele
Una candela momentum (candela lunga con poco o nessun stoppino) dovrebbe chiudersi sopra la banda di Bollinger superiore
Inserisci un ordine di acquisto a mercato alla chiusura della momentum candle

Stop Loss: Imposta lo stop loss a -10 pip dall'ingresso

Take Profit: Imposta il take profit a +20 pip dall'entrata

Vendi Entrata

Il prezzo dovrebbe essere in qualche modo contenuto all'interno della fascia per poche candele
Una candela momentum (candela lunga con poco o nessun stoppino) dovrebbe chiudersi al di sotto della banda di Bollinger inferiore
Inserisci un ordine di mercato di vendita alla chiusura della candela momentum

Stop Loss: Imposta lo stop loss a +10 pip dall'ingresso

Take Profit: Imposta il take profit a -20 pip dall'ingresso

Conclusione

Ora, questa strategia è una tipica strategia di breakout del momentum, basata esclusivamente sulla candela del momentum. Non viene presa in considerazione alcuna direzione del trend, nessun modello, nessuna azione sui prezzi. L'unica cosa che viene considerata è la rottura di alcune candele di contrazione.

Poiché con questa strategia ci sono solo pochi filtri, ci saranno alcune voci false. Se notassi, sul nostro grafico di esempio delle operazioni di vendita, c'era una candela di momentum rialzista che si adatta ai nostri parametri, ma sarebbe risultata in perdita. Tuttavia, il rapporto rischio-rendimento 2:1 dovrebbe coprire le perdite su questa strategia.

Una cosa che potresti modificare qui è il periodo di tempo. I grafici di trading giornalieri comuni sono solitamente il grafico a 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti e 1 ora. Se ritieni che il grafico a 15 minuti sia un po' lento, potresti passare al grafico a 5 minuti. Tuttavia, dovresti anche modificare gli obiettivi di stop loss e take profit. Più basso è il periodo di tempo, più bassi saranno gli obiettivi. Se desideri passare al grafico a 1 ora, dovresti avere uno stop loss più ampio e un obiettivo di take profit più ampio.