Utilizzo dell'indicatore MT4 Average True Range (ATR).

L’indicatore Average True Range (ATR) dimostra quanto il prezzo di un vantaggio si è mosso in un certo periodo di tempo. Alla fine, indica quanto instabile sia stato il vantaggio.

Consente ai dealer di prevedere fino a che punto il prezzo di un vantaggio potrebbe spostarsi in seguito ed è inoltre utile quando si sceglie quanto lontano porre fine alla sfortuna o un obiettivo di vantaggio.

L'ATR è una sorta di media mobile dell'andamento del prezzo del vantaggio, normalmente dopo un periodo di 14 giorni, ma può variare a seconda del tuo metodo.

Ogni broker ha bisogno di un diario di scambio. Come cliente Tradimo, soddisfi il conto per il ribasso di $ 30 sul diario di scambio Edgewonk. Fondamentalmente utilizza il codice "tradimo" durante la procedura di pagamento per ottenere uno sconto di $ 30. Utilizza questa connessione per ottenere il ribasso.

L'ATR si presenta su un contorno come una linea di tipo media mobile

L'indicatore ATR viene normalmente visualizzato su un grafico come una linea. L'immagine sotto mostra come l'indicatore ATR si presenta normalmente in un diagramma:

La linea blu nel grafico indica l'aggiustamento della volatilità del prezzo.

Nell'angolo in alto a sinistra puoi vedere la stima reale: 0.0065 in questa illustrazione. Questo è l'intervallo in pip in cui si è mosso il prezzo in un determinato periodo di tempo. Lo schema sopra riportato è un diagramma giorno per giorno, quindi per questa situazione la volatilità del prezzo è in media di 65 pip nel corso degli ultimi 14 giorni.

Utilizzando questa stima, i broker possono aspettarsi che l'andamento del prezzo nel giorno offerto si muova di 65 pips.

La volatilità di un beneficio può aumentare o diminuire

Nel momento in cui la linea sale, ciò implica la volatilità del vantaggio in espansione. Nel momento in cui la linea scende, ciò significa che la volatilità sta diminuendo. L'ATR non ti dimostra in quale direzione si sta muovendo il vantaggio.

L'immagine sotto mostra come l'ATR indica alta e bassa volatilità:

È apparsa un'elevata volatilità con un ATR più elevato e un intervallo giornaliero più ampio

È apparsa una bassa volatilità con un ATR in calo e un range giornaliero più ristretto

Scambio con l'indicatore ATR

I broker utilizzano l'ATR per avere un'idea di quanto si fa affidamento sul prezzo di un vantaggio per procedere secondo un programma quotidiano. Questi dati possono essere utilizzati per decidere quanto lontano può essere messo un obiettivo di beneficio/fermare la sfortuna dal passaggio.

Ad esempio, se l'ATR mostra una stima di 100 pip e il modello che stai osservando ha superato i 100 pip, a quel punto il modello ha una maggiore probabilità di raggiungere la fine.

Lo schema allegato indica come un dealer può utilizzare l'ATR per percepire quanto probabilmente si sposterà il prezzo.

Nella stagione della luce in primo piano, l'ATR è di 125 pip, indicato dalla linea scura e dall'incentivo sul lato destro dell'indicatore

Il lungo passaggio viene iniziato verso l'inizio della giornata.

L'obiettivo del vantaggio viene fissato utilizzando la stima ATR di 125 pip.

ATR attuale = [(ATR precedente x 13) + TR attuale] / 14

– Moltiplicare il precedente ATR di 14 giorni per 13.

– Aggiungi il valore TR del giorno più recente.

– Dividi il totale per 14

ATR – Foglio di calcolo

Nell'esempio del foglio di calcolo, il primo valore True Range (.91) equivale all'Alto meno il Basso (celle gialle). Il primo valore ATR di 14 giorni (.56)) è stato calcolato trovando la media dei primi 14 valori True Range (cella blu). I successivi valori ATR sono stati livellati utilizzando la formula sopra. I valori del foglio di calcolo corrispondono all'area gialla nel grafico sottostante. Notate come l'ATR è aumentato mentre QQQ è crollato a maggio con molte lunghe candele.

Per coloro che lo provano a casa, si applicano alcune avvertenze. Innanzitutto, proprio come con le medie mobili esponenziali (EMA), i valori ATR dipendono da quanto indietro si iniziano i calcoli. Il primo valore True Range è semplicemente il massimo attuale meno il minimo attuale e il primo ATR è una media dei primi 14 valori True Range. La vera formula ATR non entra in azione fino al giorno 15. Anche così, i resti di questi primi due calcoli “permangono” per influenzare leggermente i successivi valori ATR. I valori del foglio di calcolo per un piccolo sottoinsieme di dati potrebbero non corrispondere esattamente a quanto visualizzato sul grafico dei prezzi. Anche l'arrotondamento decimale può influenzare leggermente i valori ATR. Sui nostri grafici, calcoliamo almeno 250 periodi (in genere molto più lontano), per garantire un grado di precisione molto maggiore per i nostri valori ATR.

Utilizzando l'ATR per fermare la sfortuna

Puoi anche utilizzare l'ATR per fermare la sfortuna utilizzando una regola simile. Poiché l'ATR ti dà un buon segnale di quanto si sposterà il prezzo, puoi impostare il tuo stop sfortuna secondo necessità. Mettendo da parte la tua sfortuna di arresto come indicato dall'intervallo giornaliero dell'andamento del prezzo del vantaggio, puoi mantenere in modo efficace una distanza strategica dalla "commozione" pubblicitaria - sviluppi transitori dei prezzi qua e là mentre il prezzo si muove in un corso generale.

L'utilizzo della stima ATR è l'ideale per impostare uno stop alla sfortuna, poiché ti consente di mettere il tuo stop alla sfortuna alla distanza più estrema e mantenere una distanza strategica da qualsiasi agitazione del mercato, utilizzando allo stesso tempo lo stop alla sfortuna più breve possibile per farlo.

Nel caso in cui il prezzo a quel punto raggiunga il tuo limite di sfortuna, a quel punto ciò significa che ogni giorno la fascia di prezzo si sta espandendo nella direzione opposta al tuo scambio e devi fermare le tue disgrazie il prima possibile.

L'utilizzo della stima ATR è quindi l'ideale per impostare uno stop alla sfortuna, poiché ti consente di mettere il tuo stop alla sfortuna il massimo distacco e tenerti lontano da qualsiasi agitazione del mercato, utilizzando allo stesso tempo lo stop alla sfortuna più breve possibile per farlo.

La modifica delle impostazioni ATR ne influenza la sensibilità

L'indicatore ATR può essere impostato su varie epoche che influenzano la sensibilità dell'indicatore.

L'impostazione standard per l'ATR è 14, il che implica che l'indicatore misurerà la volatilità di un prezzo alla luce degli ultimi 14 periodi di tempo. Come detto sopra, questo è regolarmente 14 giorni.

L'utilizzo di un'impostazione ATR inferiore a 14 rende l'indicatore più delicato e produce una linea della media mobile più instabile. Un'impostazione ATR superiore a 14 lo rende meno permaloso e produce una lettura più fluida.

L'utilizzo di un'impostazione inferiore fornisce all'indicatore ATR meno esempi con cui lavorare. Ciò rende notevolmente più delicata l'attività dei prezzi in ritardo e consentirà una lettura più rapida.

L'utilizzo di un'impostazione inferiore fornisce all'indicatore ATR meno esempi con cui lavorare. Ciò rende notevolmente più delicata l'attività tardiva dei prezzi e consentirà una lettura più rapida.

Le immagini sottostanti dimostrano come questi due estremi appaiono distintamente sui grafici:

Nell'illustrazione sopra, l'ATR è stato impostato su 7 (angolo in alto a sinistra della finestra dell'indicatore), che corrisponde esattamente a gran parte dell'impostazione standard 14. Ciò ha fatto sì che la linea ATR sembrasse molto approssimativa.

Nell'immagine sopra, l'ATR è stato impostato su 28, ottenendo una linea ATR molto più fluida.

Mentre modifichi le impostazioni dell'ATR, è essenziale verificare se i tuoi progressi stanno davvero migliorando o intensificando i tuoi scambi.

Per capire quale impostazione si adatta meglio alla tua metodologia e al tuo stile di scambio, inserisci una serie di scambi utilizzando tutte le impostazioni che devi provare, registra i risultati nel tuo diario di scambio e poi confrontali per vedere quale impostazione è più vantaggiosa per te.