Cos'è l'indicatore MT4 della media mobile adattiva?
Questo indicatore è veloce o lento per segnalare un ingresso nel mercato a seconda dell'efficienza del movimento nel mercato. La regola di base è acquistare quando l'AMA si alza e vendere quando l'AMA diminuisce.
FORMULA AMA = AMA (1) + α * (Chiudi – AMA (1))
Dove: α = [(VI * (FC – SC)) + SC] ² VI = Misura definita dagli utenti della volatilità o della forza del trend. SC = 2 / (SN + 1) FC = 2 / (FN + 1) FN = Media lenta < SN
Le medie mobili adattive portano a risultati migliori? sono uno strumento preferito dai trader attivi. Tuttavia, quando i mercati si consolidano, questo indicatore porta a numerose operazioni a sorpresa, che si traducono in una serie frustrante di piccole vittorie e perdite. Gli analisti hanno trascorso decenni cercando di migliorare la media mobile semplice. In questo articolo, esaminiamo questi sforzi e scopriamo che la loro ricerca ha portato a utili strumenti di trading. (Per una lettura di fondo sulle medie mobili semplici, dai un'occhiata a Medie mobili semplici per far risaltare le tendenze.) Pro e contro delle medie mobili.
Medie mobili esponenziali
Sembra che agli analisti piaccia l'idea della media mobile e hanno trascorso anni cercando di ridurre i problemi associati a questo ritardo. Una di queste innovazioni è la media mobile esponenziale (EMA). Questo approccio assegna un peso relativamente più elevato ai dati recenti e, di conseguenza, rimane più vicino all'azione del prezzo rispetto a una semplice media mobile. La formula per calcolare una media mobile esponenziale è:
EMEA = (Peso * Chiudi) + ((1-Peso) * EMAy) Dove: Peso è la costante di livellamento selezionata dall'analista EMAy è la media mobile esponenziale di ieri.
Un valore di ponderazione comune è 0.181, che è vicino a una media mobile semplice di 20 giorni. Un altro è 0.10, che è circa una media mobile di 10 giorni.
Sebbene riduca il ritardo, la media mobile esponenziale non riesce ad affrontare un altro problema con le medie mobili, ovvero che il loro utilizzo per i segnali di trading porterà a un gran numero di operazioni in perdita. In New Concepts in Technical Trading Systems, Welles Wilder stima che i mercati tendono ad avere un trend solo un quarto delle volte. Fino al 75% dell'azione di trading è limitata a intervalli ristretti, quando i segnali di acquisto e vendita della media mobile verranno generati ripetutamente mentre i prezzi si muovono rapidamente al di sopra e al di sotto della media mobile. Per affrontare questo problema, diversi analisti hanno suggerito di variare il fattore di ponderazione del calcolo dell'EMA.
Adattare le medie mobili all'azione del mercato.
Un metodo per affrontare gli svantaggi delle medie mobili è moltiplicare il fattore di ponderazione per un rapporto di volatilità. Ciò significherebbe che la media mobile sarebbe più lontana dal prezzo corrente nei mercati volatili. Ciò consentirebbe ai vincitori di correre. Quando un trend giunge al termine e i prezzi si consolidano, la media mobile si avvicinerebbe all'attuale azione di mercato e, in teoria, consentirebbe al trader di mantenere la maggior parte dei guadagni acquisiti durante il trend. In pratica, il rapporto di volatilità può essere un indicatore come la larghezza della banda di Bollinger, che misura la distanza tra le famose bande di Bollinger.