3 Strategia di trading Forex Day Trade EMA Trend Catcher

Luglio 9, 2018

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3 Strategia di trading Forex Day Trade EMA Trend Catcher

Le strategie crossover sono piuttosto popolari tra i trader. È semplice, facile da seguire e meccanico, il che lo rende adatto a qualsiasi trader, anche se hai appena iniziato. Questo potrebbe essere il motivo per cui le strategie crossover sono molto popolari.

L’idea alla base delle strategie crossover è quella di cogliere una tendenza fin dall’inizio e cavalcarla fino alla fine. Ciò dovrebbe produrre un rapporto rischio-rendimento molto elevato. Il tipo di operazioni che potrebbero far sì che l'anno di un trader passi dal semplice raggiungimento all'aumento esponenziale dei profitti.

Tuttavia, un elevato rapporto rischio-ricompensa non è l’unico componente di una strategia vincente. L’altra ruota che fa funzionare le strategie di trading è il rapporto vincite-perdite o tasso di vincita. Questo è il tallone d'Achille della maggior parte delle strategie crossover.

La maggior parte delle strategie crossover funzionerebbero bene durante un mercato in trend o in un mercato che inizia immediatamente a seguire un trend ogni volta che si inverte. Ma non tutte le condizioni di mercato sono così. A volte, quando il mercato termina un trend, inizia a variare prima di iniziare a continuare il suo trend o ad andare nella direzione opposta. È durante questi mercati variabili e instabili che le strategie crossover iniziano a fallire. Durante queste condizioni di mercato, le strategie crossover fornirebbero molte configurazioni di ingresso e verrebbero spesso fermate. Troppo spesso anche una grande vincita non riesce a coprire le perdite a causa dell'enorme numero di operazioni in perdita. Durante i mercati in range, le statistiche su questi tipi di strategie mostrerebbero un elevato rapporto rendimento-rischio ma anche un basso rapporto vincite-perdite. Sarebbe bello se i profitti delle operazioni vincenti potessero coprire le perdite, ma a volte le vincite non riescono proprio a far fronte alle perdite. Ho un amico trader in uno dei gruppi di chat a cui mi sono iscritto quando ho iniziato a fare trading, facendo esplodere il suo conto utilizzando una strategia crossover. Potrebbe essere una di quelle strategie in cui le vincite non riescono a far fronte alle perdite.

Con questo in mente, le strategie crossover non dovrebbero essere utilizzate come unica strategia negoziata in tutte le condizioni di mercato. Ciò sicuramente fallirebbe durante i mercati variabili e instabili. Per far sì che una strategia crossover funzioni, dovrebbe essere utilizzata proprio quando il mercato inizia ad avere un trend e poi lasciarla funzionare fino a quando il trend non si esaurisce completamente.

La configurazione: negoziare la strategia crossover 3 EMA

L'idea alla base di questa strategia è quella di cogliere un trend proprio mentre inizia a correre e poi cavalcare l'intero trend fino alla fine. Ma non tutti i crossover avranno un trend, quindi filtreremo i crossover che non hanno ancora indicazioni di trend.

Per cominciare, utilizzeremo la media mobile esponenziale (EMA) a 50 come media mobile principale del bias direzionale. La nostra media in rapido movimento sarà la 10 EMA. I crossover tra 10 EMA e 50 EMA saranno i nostri principali segnali di ingresso.

La nostra terza media mobile sarà la 25 MADRE. Questo verrà utilizzato per la nostra strategia di uscita utilizzando un trailing stop loss. Questo dovrebbe permetterci di cogliere una grossa fetta del trend.

Ma non tutti i segnali generati dalla EMA 10 e 50 dovrebbero essere presi. Questa sarà una ricetta per il disastro se fatta durante un mercato variabile. Per filtrare le condizioni di mercato variabili, utilizzeremo l'indice di movimento direzionale medio (ADX). Questo indicatore viene utilizzato principalmente per identificare se un mercato sta oscillando. Questo indicatore non è perfetto, ma dovrebbe ridurre le entrate effettuate durante un mercato variabile e instabile.

Poiché si tratta di una strategia di trading giornaliero, utilizzeremo il grafico a 5 minuti. Molti trader utilizzano il grafico a 5 minuti per fare scalping, ma dal momento che stiamo cercando di catturare e cavalcare l'intero trend, rimarremo sul mercato per un periodo abbastanza lungo, abbastanza per poter effettuare operazioni giornaliere.

Acquista voce:

La 10 EMA (oro) dovrebbe superare la 50 EMA (viola)
L'ADX dovrebbe essere superiore a 30
Entra alla chiusura della candela

Stop Loss: Imposta lo stop loss al di sotto della 25 EMA (marrone)

Exit: Trascina lo stop loss al di sotto della 25 EMA finché non viene interrotto in profitto

Voce di vendita:

La 10 EMA (oro) dovrebbe incrociare sotto la 50 EMA (viola)
L'ADX dovrebbe essere superiore a 30
Entra alla chiusura della candela

Stop Loss: Imposta lo stop loss sopra la 25 EMA (marrone)

Exit: Trascina lo stop loss sopra la EMA 25 fino a quando non viene interrotto in profitto

Conclusione

Sebbene questa strategia sia classificata come strategia crossover, è qualcosa che non dovrebbe essere cancellata immediatamente. La differenza tra questa strategia rispetto alla maggior parte delle strategie crossover è il filtro ADX. Utilizzando l'ADX ed entrando nell'operazione proprio mentre l'ADX supera i 30 significa che stiamo entrando nell'operazione vicino all'inizio del trend. Sì, non abbiamo colto l'inizio del trend aspettando l'ADX invece di entrare al crossover 10 e 50 EMA, ma il vantaggio è che stiamo evitando mercati a sbalzo e mercati in espansione.

Anche se questa strategia dovrebbe filtrare molti dei mercati instabili, non è ancora perfetta. Ci saranno voci che non avranno tendenza ma che invece inizieranno a invertirsi. Altre volte, l’ADX tornerà sotto i 30 e inizierà a diminuire. Tuttavia, questi scenari saranno ridotti.

L'utilizzo della EMA 25 da parte di questa strategia come stop loss fin dall'inizio del trade tende al lato conservatore. Questa configurazione di stop loss è piuttosto ampia, ma dovrebbe consentire al tuo trade di respirare un po'. Lo spazio tra 10 e 25 EMA sarà considerato come un'area dinamica di supporto o resistenza. Ciò significa che il prezzo potrebbe ancora ritracciare tra questi due EMA prima di rimbalzare andando nella direzione del nostro commercio. Non vorremmo che il nostro stop loss venisse raggiunto solo per scoprire che la nostra direzione commerciale era giusta.

Tuttavia, coloro che desiderano aumentare il rapporto rischio-rendimento potrebbero impostare lo stop loss iniziale un po' più vicino, quindi trascinare lo stop loss dietro l'EMA 25 non appena il trailing stop è in profitto. Ciò dovrebbe aumentare il rapporto rischio-rendimento, ma ci saranno momenti in cui lo stop loss verrà raggiunto prematuramente.