144 Strategia di trading Forex Scalping Trend Shift

Luglio 29, 2018

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144 Strategia di scalping del cambio di tendenza

Le medie mobili sono probabilmente uno degli indicatori più popolari tra i trader. Quasi tutti i trader utilizzano una sorta di media mobile come parte della loro strategia. Tuttavia, esistono molti approcci diversi nell’utilizzo delle medie mobili e ancora più parametri delle medie mobili che vengono utilizzati come variazioni di diverse strategie.

Strategie di crossover della media mobile

Probabilmente uno degli usi più popolari della media mobile come strategia di entrata e uscita è il crossover della media mobile. Si tratta fondamentalmente di una strategia di trading che prevede entrate e uscite basate sull'incrocio di due medie mobili.

Ora, anche se ci sono molte strategie crossover che non funzionano, ce ne sono anche altre che funzionano. Per affrontare questo problema e migliorare le nostre statistiche di trading, proviamo a capire qual è realmente l'idea alla base della strategia, in modo da poter affrontare le strategie crossover nel modo giusto.

Il concetto alla base delle strategie crossover è l’idea che potremmo valutare i cambiamenti nei trend bias basati sulle medie mobili. Molti trader identificano le direzioni del trend in base a dove si trova il prezzo rispetto alla loro media mobile principale. Diciamo ad esempio che un trader utilizza la media mobile esponenziale (EMA) 200 per identificare la distorsione del trend a lungo termine. Quel trader di solito teorizzerebbe che se il prezzo è superiore a 200 EMA, allora si dice che la tendenza a lungo termine sia rialzista. Se, d’altro canto, il prezzo è inferiore a 200 EMA, si dice che il mercato abbia una propensione ribassista a lungo termine. Ciò che fa la strategia della media mobile crossover è che consente una conferma dello spostamento della distorsione del trend aspettando che una media mobile più veloce e con un periodo più breve incroci la media mobile principale.

Allora perché è necessario un crossover se la posizione del prezzo è la base principale di un trend? Perché un altro modo contraddittorio di utilizzare la media mobile è come supporto o resistenza dinamica. A volte, il prezzo potrebbe semplicemente toccare, perforare o violare una media mobile per alcune candele prima di rimbalzare su di essa. Proprio in questo modo rimbalza dalla EMA 200 nel grafico sottostante.

Se scambiassi solo su incroci di prezzo e medie mobili, perderesti in questi scenari. Utilizzando un'altra media mobile di periodo più breve, riduciamo il coinvolgimento nel mercato durante questi scenari.

Tuttavia, a causa della risposta più lenta dovuta all'attesa del crossover della media mobile piuttosto che al solo prezzo, le strategie di crossover della media mobile tendono ad essere un po' troppo tardi in entrata e in uscita. Va bene essere in ritardo su un lato, ma essere in ritardo su entrambi potrebbe non essere positivo per il tuo account.

Concetto di strategia

Questa strategia cerca di sfruttare la forza delle strategie crossover della media mobile, che è la conferma di uno spostamento della direzione del trend, cercando al tempo stesso di eliminare il ritardo su un'estremità dell'operazione, che è l'uscita. In sostanza, stiamo accettando il ritardo sull'ingresso per avere la conferma di uno spostamento del trend bias, ma stiamo cercando di eliminare il ritardo sull'uscita non aspettando un altro crossover.

Per fare ciò, utilizzeremo una delle medie mobili a lungo termine più popolari, la media mobile ponderata lineare 144 (LWMA). Non sono sicuro del motivo per cui questo sia popolare, ma probabilmente è perché questa impostazione della media mobile sembra funzionare.

Quindi, per la nostra media mobile a periodo più breve, utilizzeremo la media mobile livellata (SMA) a 5 periodi. Questa è una media mobile molto veloce, quindi ci aspettiamo ritardi minori sulle nostre voci. Tuttavia, ci saranno ancora alcune mosse che darebbero un forte slancio in una sola candela, facendo sì che il prezzo sia troppo lontano dal 144 LWMA. Per quanto possibile, dovremmo cercare di evitare queste voci poiché potrebbe esserci meno spazio per il movimento dei prezzi nella nostra direzione.

Timeframe: grafico a 5 minuti

Coppie di valute: GBP/USD, EUR/USD

Acquista Trade Setup

Iscrizione

5 SMA (verde) dovrebbero superare i 144 LWMA (marrone)
Il prezzo non dovrebbe essere più di 10 pip di distanza dai 144 LWMA

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul frattale sotto la voce

Take Profit

Imposta il take profit su 2 volte il rischio sullo stop loss

Su questo particolare campione commerciale, il prezzo ha facilmente raggiunto il take profit al primo aumento del prezzo. Ha continuato anche oltre per ottenere guadagni possibili più elevati. Ora, potremmo essere un po’ creativi e ottenere più profitti, ma poiché si tratta di una strategia di scalping, ci accontenteremo del rapporto rischio-ricompensa di 2:1 sullo stop loss. Ciò ci consentirà di essere un po’ più coerenti con i nostri profitti piuttosto che aspettare l’inversione del mercato, che a volte può essere negativa.

Inoltre, se sei un trader di price action o di pattern a candela, tre candele rosse consecutive dopo il take profit sono state raggiunte, più la candela rossa lunga successiva. A quel punto, non sapremmo davvero se il mercato si invertirà o continuerà a salire a nostro favore.

Vendi configurazione commerciale

Iscrizione

5 SMA (verde) dovrebbe attraversare al di sotto di 144 LWMA (marrone)
Il prezzo non dovrebbe essere più di 10 pip di distanza dai 144 LWMA

Stop Loss

Imposta lo stop loss sul frattale sopra la voce

Take Profit

Imposta il take profit su 2 volte il rischio sullo stop loss

Ancora una volta, in questo campione vedresti che il prezzo avrebbe potuto continuare ulteriormente per ottenere guadagni maggiori. Ma ancora una volta, ci sono stati diversi momenti spaventosi dopo che il nostro take profit è stato raggiunto. Sulla candela in cui è stato raggiunto il nostro take profit, si è verificato un improvviso picco al rialzo che è stato respinto dagli orsi. Inoltre, nella sequenza successiva di candele, c'è stato un punto in cui il prezzo è tornato al di sopra del 144 LWMA prima di rimbalzare su di esso. Anche se avremmo potuto intascare guadagni maggiori, vale comunque la pena prendere subito il profitto come uno scalper.

Conclusione

Questa strategia è una valida strategia crossover, che riduce la probabilità di uscire a un prezzo peggiore. Ciò è dovuto al nostro filtro che non consente operazioni che sono decollate prima del nostro ingresso nel mercato, e all'approccio conservativo adottato uscendo dall'operazione con un rapporto rischio-rendimento fisso di 2:1. Ciò dovrebbe conferire a questa strategia una percentuale di vincita più elevata.

Tuttavia, ciò che rinuncia è la capacità di spremere i profitti dall’inizio del trend fino alla sua fine. Se così fosse, probabilmente potremmo avere un rapporto rischio-ricompensa più elevato, ma un rapporto di vincita inferiore.

Potresti anche essere un po’ creativo a questo proposito ed uscire da posizioni parziali mentre vai in profitto. Ma ciò comprometterebbe anche il rapporto rischio-rendimento, poiché alcune posizioni guadagnerebbero più delle altre.

Un'altra cosa importante da fare è seguire lo stop loss. Ciò migliorerebbe ulteriormente il rapporto rendimento-rischio. Ma seguilo troppo strettamente e questo potrebbe danneggiare il tuo rapporto vincite-sconfitte.

Imparalo, modificalo, testalo e rendilo tuo.