Apa itu Indikator MT4 Rata-Rata Bergerak Eksponensial?

Exponential Mоving Average mirip dengan Simple Moving Average (SMA), mengukur arah tren selama periode waktu tertentu. Namun, ketika SMA hanya menghitung rata-rata data harga, EMA menerapkan lebih banyak bobot pada data yang lebih terkini. Karena perhitungannya yang unik, EMA akan mengikuti harga lebih dekat daripada SMA terkait.

Cara kerja indikator ini

Gunakan aturan yang sama yang berlaku untuk SMA ketika menafsirkan EMA. Perlu diingat bahwa EMA umumnya lebih sensitif terhadap pergerakan harga. Ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini dapat membantu Anda mengidentifikasi tren lebih awal daripada SMA. Di sisi lain, EMA mungkin akan mengalami lebih banyak perubahan jangka pendek dibandingkan SMA yang bersangkutan.

Gunakan EMA untuk menentukan arah tren, dan berdagang ke arah itu. Ketika EMA naik, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk membeli ketika harga turun dekat atau tepat di bawah EMA. Ketika EMA turun, Anda mungkin mempertimbangkan untuk menjual ketika harga naik menuju atau tepat di atas EMA.

Rata-rata pergerakan juga dapat menunjukkan area support dan resistance.

EMA yang naik cenderung mendukung aksi harga, sedangkan EMA yang turun cenderung memberikan resistensi terhadap aksi harga. Hal ini memperkuat strategi pembelian ketika harga mendekati EMA naik dan menjual ketika harga mendekati EMA turun.

Semua rata-rata pergerakan, termasuk EMA, tidak dirancang untuk mengidentifikasi perdagangan di bagian bawah dan atas yang tepat. Rata-rata bergerak dapat membantu Anda berdagang dalam arah umum suatu tren, namun dengan penundaan di titik masuk dan keluar. EMA mempunyai delay yang lebih pendek dibandingkan SMA dengan periode yang sama.

PERHITUNGAN

Anda harus memperhatikan bagaimana EMA menggunakan nilai EMA sebelumnya dalam perhitungannya. Ini berarti EMA mencakup semua data harga dalam nilai saat ini. Data harga terbaru mempunyai dampak paling besar terhadap Moving Avеrаgе dan data harga terlama hanya mempunyai dampak minimal.

EMA = (K x (C – P)) + P

Dimana:

C = Harga Saat Ini

P = EMA periode sebelumnya (SMA digunakan untuk penghitungan periode pertama)

K = Konstanta yang eksponensial

Konstanta K yang halus, menerapkan bobot yang sesuai dengan harga terkini. Ini menggunakan jumlah periode yang ditentukan dalam rata-rata bergerak.

CARA MENGHITUNG RATA-RATA PERGERAKAN EKSPONENSIAL

RATA-RATA BERGERAK SEDERHANA

Rata-rata pergerakan sederhana dari suatu harga saham adalah rata-rata harga penutupan akhir hari dari suatu saham selama sejumlah hari perdagangan terakhir yang ditetapkan. Rata-rata pergerakan sederhana diperbarui pada akhir setiap hari baru, sehingga rata-rata bergerak naik atau turun tergantung pada nilai harga penutupan yang baru. Tujuan dari rata-rata pergerakan sederhana adalah untuk menghaluskan garis yang sering bergerigi pada grafik harga untuk membuat arah tren harga lebih mudah dilihat.

Menghitung Rata-Rata Bergerak Sederhana

Anda dapat menghitung rata-rata pergerakan pada periode sebelumnya. Sepuluh hari merupakan periode yang biasa digunakan dalam analisis teknis. Secara umum, semakin lama periodenya, semakin halus garis rata-rata bergerak akan terlihat pada grafik harga dan semakin lambat garis rata-rata bergerak tersebut akan bereaksi terhadap perubahan arah tren.

Kumpulan data berikut menunjukkan 10 harga penutupan terbaru, dalam dolar, dari Stok A: {45, 46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40}

Hitung poin pertama untuk rata-rata pergerakan sederhana dengan merata-ratakan data — yaitu, menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah total nilai.

SMA Poin 1 = (45 + 46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40) 10 = 42.1

Pada grafik harga harian versus harga penutupan, Anda akan memplot titik pertama rata-rata pergerakan sederhana ini pada hari yang sama dengan titik data terbaru, yaitu $40. Rata-rata pergerakan sederhana akan dihitung lagi pada akhir hari berikutnya. Karena ini adalah rata-rata pergerakan 10 hari, Anda akan menghapus hari pertama dalam kumpulan data, $45, dan menambahkan harga penutupan terakhir di akhir. Jika harga penutupan terakhir adalah $38, kumpulan data dan perhitungan baru akan terlihat seperti berikut:

{46, 43, 44, 42, 41, 40, 39, 41, 40, 38}

SMA Poin 2 = (46 + 43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38) 10 = 41.4

Nilai ini akan menjadi titik kedua pada garis simple moving average. Karena lebih rendah dari titik pertama, rata-rata pergerakan akan mulai menunjukkan tren harga yang menurun. Perhitungan titik ketiga berdasarkan harga penutupan baru sebesar $36 dolar akan terlihat seperti ini:

SMA Poin 3 = (43 + 44 + 42 + 41 + 40 + 39 + 41 + 40 + 38 + 36) 10 = 40.4

Rata-rata pergerakan akan diperbarui dengan cara yang sama di akhir setiap hari perdagangan baru.

Rata-rata Pergerakan Tertimbang

Rata-rata pergerakan tertimbang memberikan nilai lebih pada titik data tertentu dibandingkan titik data lainnya. Rata-rata pergerakan eksponensial adalah contoh rata-rata pergerakan tertimbang. Rata-rata pergerakan eksponensial memberikan bobot lebih pada harga penutupan terakhir dan lebih sedikit bobot pada harga terakhir. Teorinya adalah bahwa semua informasi keuangan terbaru telah menentukan harga saham terbaru, sehingga harga-harga ini seharusnya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap rata-rata pergerakan.

Menghitung Rata-Rata Pergerakan Eksponensial

Pertama, hitung pengganda yang akan Anda gunakan untuk menimbang harga saham terkini. Rumus pengganda (k) adalah sebagai berikut:

k = 2 berarti (Periode + 1)

Untuk rata-rata pergerakan dengan periode 10 hari, penggandanya akan dihitung sebagai berikut:

k = 2 − (10 + 1) = 2 − 11 = 0.1818

Sekarang setelah Anda memiliki pengganda untuk rata-rata pergerakan eksponensial yang ingin Anda kalkulasi, Anda dapat menggunakan rumus keseluruhan untuk memulai penghitungan. Rumus rata-rata pergerakan eksponensial adalah sebagai berikut:

EMA = ((Harga saat ini – EMA sebelumnya) × k) + EMA sebelumnya

Untuk mendapatkan poin pertama dari rata-rata pergerakan eksponensial, Anda dapat menggunakan rata-rata pergerakan sederhana pada periode yang sama. Menggunakan titik pertama rata-rata pergerakan sederhana untuk Saham A untuk menghitung titik pertama rata-rata pergerakan eksponensialnya akan terlihat seperti berikut:

Poin EMA 1 = ((38 – 42.1) × 0.1818) + 42.1 = 41.35

EMA Point 1, 41.35, dan SMA Point 2, 41.4, tepat pada waktunya, namun perhatikan bagaimana poin EMA lebih rendah karena titik data terbaru, $38, adalah yang terendah sejauh ini dan lebih berbobot dalam perhitungan EMA. Mulai saat ini, Anda dapat mulai menggunakan poin EMA sebelumnya dalam penghitungan poin EMA baru. Untuk Saham A, penghitungan poin EMA berikutnya akan didasarkan pada harga penutupan hari berikutnya, $36, dan akan terlihat seperti ini:

Poin EMA 2 = ((36 – 41.35) × 0.1818) + 41.35 = 40.38

Rata-rata pergerakan eksponensial akan diperbarui dengan cara yang sama di akhir setiap hari perdagangan baru.